1973年5月，约翰?考克斯、罗斯以及马克?鲁宾斯坦因成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式。（ ）

题目

1973年5月，约翰?考克斯、罗斯以及马克?鲁宾斯坦因成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式。（ ）

相似考题

1.按照期权的内容可以分为()几类A、欧式期权B、看跌期权C、美式期权D、看涨期权

2.在布莱克一斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。A．马克鲁宾斯坦因B．罗伯特莫顿C．罗斯D．约翰考克斯

3.欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（ ）

4.只能在期权到期日行使的期权是( )。 A.看涨期权 B.看跌期权 C.欧式期权 D.美式期权只能在 只能在期权到期日行使的期权是()。A．看涨期权B．看跌期权C．欧式期权D．美式期权

参考答案和解析
正确答案：B
1973年5月，布莱克和斯科尔斯在(Journal of Political Economy>>杂志上发表了“期权与公司负债的定价”一文，他们推导出无红利支付股票的任何衍生产品的价格必须满足的微分方程，并成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式，使期权和其他衍生产品的定价理论获得了突破性进展，从而成为期权定价的经典模型。
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  • 第1题：

    1973年5月，约翰•考克斯、罗斯以及马克•鲁宾斯坦因成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式。（ ）


    正确答案：B
    1973年5月，布莱克和斯科尔斯在(Journal of Political Economy）杂志上发表了“期权与公司负债的定价”一文，他们推导出无红利支付股票的任何衍生产品的价格必须满足的微分方程，并成功地得出了欧式看涨期权和看跌期权定价的精确公式，使期权和其他衍生产品的定价理论获得了突破性进展，从而成为期权定价的经典模型。

  • 第2题：

    关于到期日之前的期权价值，下列表述正确的是（ ）。

    A．美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值

    B．欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值

    C．美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值

    D．欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值


    正确答案：D
    关式看涨期权的最大价值等于欧式看涨期权的最大价值，美式看跌期权的最大价值小于欧式看跌期权的最大价值。故选D。

  • 第3题：

    下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（）。

    A.美式看涨期权
    B.美式看跌期权
    C.欧式看涨期权
    D.欧式看跌期权

    答案：B
    解析：
    由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产，获得现金，而现金可以产生无风险收益，因此直观上看，美式看跌期权可能提前执行。

  • 第4题：

    （）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
    Ⅰ.约翰考克斯
    Ⅱ.马可维茨
    Ⅲ.罗斯
    Ⅳ.马克鲁宾斯坦

    A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    B、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
    C、Ⅰ.Ⅳ
    D、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ


    答案：B
    解析：
    二叉树模型是由约翰考克斯、斯蒂芬罗斯和马克鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。

  • 第5题：

    约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）



    答案：错
    解析：

    二叉树模型（Binomial Tree)是由约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型 ，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。

  • 第6题：

    按执行时间的不同，期权主要可分为（）

    • A、欧式期限和百慕大期权
    • B、美式期权和亚式期权
    • C、美式期权和欧式期权
    • D、看涨期权和看跌期权

    正确答案:C

  • 第7题：

    标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。

    • A、欧式看涨期权
    • B、欧式看跌期权
    • C、不支付红利的美式看涨期权
    • D、不支付红利的美式看跌期权

    正确答案:A,B,C

  • 第8题：

    按照履约时间不同，期权分为（）

    • A、欧式期权
    • B、美式期权
    • C、看涨期权
    • D、看跌期权

    正确答案:A,B

  • 第9题：

    按履约方式不同，外汇期权可以分为（）

    • A、美式期权
    • B、看涨期权
    • C、欧式期权
    • D、看跌期权

    正确答案:A,C

  • 第10题：

    单选题
    下列关于到期日之前的期权价值的表述正确的是（　　）。
    A

    美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值

    B

    欧式看跌期权的最大值等于美式看跌期权的最大值

    C

    美式看涨期权的最大值大于欧式看涨期权的最大值

    D

    欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值

    E

    美式看涨期权的最大值小于欧式看涨期权的最大值


    正确答案： A
    解析：
    美式看涨期权的最大值等于欧式看涨期权的最大值，欧式看跌期权的最大值小于美式看跌期权的最大值。

  • 第11题：

    单选题
    可转换债券是一种融资创新工具，这是因为通常它具有（）。
    A

    看涨期权和美式期权的特征

    B

    看涨期权和欧式期权的特征

    C

    看跌期权和欧式期权的特征

    D

    看跌期权和美式期权的特征


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    多选题
    （）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。
    A

    约翰·考克斯

    B

    马可维茨

    C

    罗斯

    D

    马克·鲁宾斯坦


    正确答案： A,C
    解析： 二叉树模型是由约翰·考克斯、斯蒂芬·罗斯和马克·鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。

  • 第13题：

    金融期权交易，它因买卖关系不同可分为()。

    A、欧式期权

    B、美式期权

    C、看涨期权

    D、看跌期权


    参考答案：CD

  • 第14题：

    下列期权合约中，可能被提前执行的期权合约类型是（ ）。

    A、美式看涨期权
    B、美式看跌期权
    C、欧式看涨期权
    D、欧式看跌期权

    答案：B
    解析：
    由于提前执行看跌期权相当于提前卖出资产，获得现金，而现金可以产生无风险收益，因此直观上看，美式看跌期权可能提前执行。

  • 第15题：

    （ ）在1979年发表的论文中最先提到二叉树期权定价模型理论的要点。
    I 约翰?考克斯Ⅱ 马可维茨Ⅲ 罗斯Ⅳ 马克?鲁宾斯坦

    A.I、Ⅲ
    B.I、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅳ
    D.I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：B
    解析：
    二叉树模型是由约翰?考克斯、斯蒂芬?罗斯和马克?鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。

  • 第16题：

    （　　）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。

    A.约翰 考克斯
    B.马可维茨
    C.罗斯
    D.马克 鲁宾斯坦

    答案：A,C,D
    解析：
    二叉树模型是由约翰 考克斯、斯蒂芬-罗斯和马克?鲁宾斯坦等人提出的期权定价模型，该模型不但可对欧式期权进行定价，也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、应用广泛。

  • 第17题：

    在第二次条款签订时，该条款相当于乙方向甲方提供的（　　）。

    A.欧式看涨期权
    B.欧式看跌期权
    C.美式看涨期权
    D.美式看跌期权

    答案：B
    解析：
    该看跌期权是欧式期权，因为只有到了点价截止日，甲方才能确定是否获得乙方的补偿，即期权是否为其带来收益。

  • 第18题：

    （）在1979年发表的论文中最初提到二叉树期权定价模型理论的要点。

    • A、约翰·考克斯
    • B、马可维茨
    • C、罗斯
    • D、马克·鲁宾斯坦

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    可转换债券是一种融资创新工具，这是因为通常它具有（）。

    • A、看涨期权和美式期权的特征
    • B、看涨期权和欧式期权的特征
    • C、看跌期权和欧式期权的特征
    • D、看跌期权和美式期权的特征

    正确答案:A

  • 第20题：

    按期权交易内容的不同，期权分为（）。

    • A、美式期权
    • B、欧式期权
    • C、看涨期权
    • D、看跌期权

    正确答案:C,D

  • 第21题：

    单选题
    对于欧式期权，假定看涨期权和看跌期权有相同的执行价格和到期日，则下列表达式正确的是（）。
    A

    看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值

    B

    看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值

    C

    看涨期权价格-看跌期权价格＝标的资产价格-执行价格现值

    D

    看涨期权价格+看跌期权价格＝标的资产价格+执行价格现值


    正确答案： D
    解析： 依据教材看涨期权-看跌期权平价定理。看涨期权价格c-看跌期权价格P＝标的资产价格s-执行价格现值PV(X)

  • 第22题：

    单选题
    关于欧式期权定价中的看涨-看跌平价关系，下列说法正确的有（　　）。Ⅰ．看涨-看跌平价建立在无套利均衡分析基础上Ⅱ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上一定数量的基础资产可由看跌期权和一定数量无风险资产来复制Ⅲ．看涨-看跌平价的核心是欧式看涨期权加上相应数量无风险资产可由看跌期权和一定数量基础资产来复制Ⅳ．看涨-看跌期权平价的建立要利用动态复制技术
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： D
    解析：
    利用股票和无风险证券构成的组合可以复制欧式看涨期权的现金流。这种复制是一种动态复制技术，在期权有效期内需视市场动态对组合头寸不断调整以维持无套利均衡关系。欧式看涨期权加上相应数量的无风险资产所形成的组合可用看跌期权和一定数量的基础资产构成的组合来复制，从而建立期权定价中的看涨-看跌平价关系。很明显，在复制过程中，无套利均衡原理以最直观的形式表现出来。

  • 第23题：

    多选题
    标准布莱克-斯科尔斯模型适用于（）的定价。
    A

    欧式看涨期权

    B

    欧式看跌期权

    C

    不支付红利的美式看涨期权

    D

    不支付红利的美式看跌期权


    正确答案： A,D
    解析： 暂无解析

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