标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（ ）美元。A．25B．32.5C．50D．100

题目

标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（ ）美元。

A．25

B．32.5

C．50

D．100

相似考题

1.下列属于短期债券期货合约的是()A、5年期美国国库券期货合约B、欧洲美元期货合约C、定期存单期货合约D、政府国民抵押协会证券期货合约

2.公司财务主管预期在不久的将来收到100万美元，他希望将这笔钱投资在90天到期的国库券。要保护投资免受由于短期利率下降的损害，投资人很可能( )。A．购买长期国债的期货合约B．出售短期国库券的期货合约C．购买短期国库券的期货合约D．出售欧洲美元的期货合约

3.标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0.01%)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为( )美元。A．25B．32.5C．50D．100

4.公司财务主管预期在不久的将来收到100万美元;他希望将这笔钱投资在90天到期的国库券。要保护投资免受由于短期利率下降的损害，投资人很可能（ ）。A．购买长期国债的期货合约B．出售短期国库券的期货合约C．购买短期国库券的期货合约D．出售欧洲美元的期货合约

更多“标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元,期限为90天,最小价格波动幅度为一个基点 ”相关问题

  • 第1题：

    公司财务主管预期在不久的将来收到100万美元，他希望将这笔钱投资在90天到期的国库券。要保护投资免受短期利率下降带来的损害，投资人很可能（ ）。

    A.购买长期国债的期货合约
    B.出售短期国库券的期货合约
    C.购买短期国库券的期货合约
    D.出售欧洲美元的期货合约

    答案：C
    解析：
    如果短期利率下降，投资人将从购买的短期国债期货合约中得益。这部分利润将补偿投资者投资国库券在未来短期利率下跌时减少的收益率的损失。

  • 第2题：

    芝加哥商业交易所(CME)的3个月期国债期货合约规定，合约标的为1张面值为1000000美元的3个月美国短期国债，以指数方式报价，指数的1个基点代表（）美元。

    A.250
    B.1000
    C.100
    D.25

    答案：D
    解析：
    1个基点是指数的1%，即001，代表的合约价值为1000000×001%×3/12=25（美元）。

  • 第3题：

    公司财务主管预期在不久的将来收到100万美元，他希望将这笔钱投资在90天到期的国库券。要保护投资免受短期利率下降带来的损害，投资人很可能( )。

    A.购买长期国债的期货合约
    B.出售短期国库券的期货合约
    C.购买短期国库券的期货合约
    D.出售欧洲美元的期货合约

    答案：C
    解析：
    如果短期利率下降，投资人将从购买的短期国债期货合约中得益。这部分利润将补偿投资者投资国库券在未来短期利率下跌时减少的收益率的损失。

  • 第4题：

    标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点(即0．01％)，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为()美元。

    A.25
    B.32．5
    C.50
    D.100

    答案：A
    解析：
    利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动=90／360×0．01％×1 000000=25(美元)。

  • 第5题：

    标准的美国短期国库券期货合约的面额为100万美元，期限为90天，最小价格波动幅度为一个基点，则利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动为（ ）美元。

    A.25
    B.32．5
    C.50
    D.100

    答案：A
    解析：
    利率每波动一点所带来的一份合约价格的变动=90／360×0．01％×1000000=25（美元）。

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