2月2日，3月份、5月份、7月份的大豆期货合约价格分别为2840元/吨、2920元/吨和2965元/吨，某交易者预计3月份和5月份的价差会缩小而5月份与7月份的价差会扩大，于是该交易者以该价格同时买人5手3月份合约、卖出l5手5月份合约，同时买入10手7月份大豆期货合约做蝶式套利交易。到了2月15日，三个合约价格分别跌至2640元/吨、2700元/吨和2760元/吨，于是该交易者同时将三个合约平仓。该交易的盈亏状况为（ ）元。A．获利280B．亏损280C．获利250D．亏损250

题目

2月2日，3月份、5月份、7月份的大豆期货合约价格分别为2840元/吨、2920元/吨和2965元/吨，某交易者预计3月份和5月份的价差会缩小而5月份与7月份的价差会扩大，于是该交易者以该价格同时买人5手3月份合约、卖出l5手5月份合约，同时买入10手7月份大豆期货合约做蝶式套利交易。到了2月15日，三个合约价格分别跌至2640元/吨、2700元/吨和2760元/吨，于是该交易者同时将三个合约平仓。该交易的盈亏状况为（ ）元。

A．获利280

B．亏损280

C．获利250

D．亏损250

相似考题

1.某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到（ ）时才可以避免损失。A.2010元/吨 B.2020元/吨 C.2015元/吨 D.2025元/吨

2.某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手(10吨／手)大豆期货合约，成交价格为2030元／吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者以2015元／吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到（ ）时才可以避免损失。 A.2030元／吨 B.2020元／吨 C.2015元／吨 D.2025元／吨

3.某套利者在4月1日买入7月铝期货合约的同时卖出8月铝期货合约，价格分别为13420元／吨和13520元／吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（ ）。 A.7月期货合约价格为13460元／吨，8月份期货合约价格为13500元／吨 B.7月期货合约价格为13400元／吨，8月份期货合约价格为13600元／吨 C.7月期货合约价格为13450元／吨，8月份期货合约价格为13400元／吨 D.7月期货合约价格为l3560元／吨，8月份期货合约价格为13300元／吨

4.5月初，某投资者卖出7月份小麦期货合约的同时买入9月份小麦期货合约，成交价格分别为2020元／吨和2030元／吨。平仓时，下列选项()使该交易者盈利最大。(不计交费用)A.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2010元／吨和2000元／吨 B.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2010元／吨和2040元／吨 C.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2030元／吨和2050元／吨 D.7月份和9月份小麦期货合约价格分别为2030元／吨和2045元／吨

参考答案和解析
正确答案：C

3月份合约盈亏情况：2640-2840=-200(元/吨)，即亏损200(元/吨)；5月份合约盈亏情况：2920—2700=220(元/吨)，即获利220(元/吨)；7月份合约盈亏情况：2760-2965=-205(元/吨)，即亏损205(元/吨)；套利结果：15×220-5×200-10×205=250(元)，即获利250(元)。

更多“2月2日,3月份、5月份、7月份的大豆期货合约价格分别为2840元／吨、2920元／吨和2965元／吨,某 ”相关问题

  • 第1题：

    某套利者卖出3月份大豆期货合约的同时买入5月份大豆期货合约，成交价格分别为3880元/吨和3910元/吨，持有一段时间后，该套利者分别以3850元/吨和3895元/吨的价格将两个合约平仓，则（ ）。（不计交易费用）

    A.套利的净亏损为15元/吨
    B.5月份期货合约亏损15元/吨
    C.套利的净盈利为15元/吨
    D.3月份期货合约盈利30元/吨

    答案：B,C,D
    解析：
    3月份的大豆期货合约:盈利=3880-3850=30（元/吨）；5月份的大豆期货合约:亏损=3910-3895=15（元/吨）；套利结果:盈利=-15+30=15（元/吨）。

  • 第2题：

    某套利者卖出3月份大豆期货合约的同时买入5月份大豆期货合约，成交价格分别为3880元/吨和3910元/吨，持有一段时间后，该套利者分别以3850元/吨和3895元/吨的价格将两个合约平仓，则（ ）。（不计交易费用）

    A.套利的净亏损为15元／吨
    B.5月份期货合约亏损15元／吨
    C.套利的净盈利为15元／吨
    D.3月份期货合约盈利30元／吨

    答案：B,C,D
    解析：
    3月份的大豆期货合约：盈利=3880-3850=30（元／吨）；5月份的大豆期货合约：亏损=3910-3895=15（元／吨）；套利结果：盈利=-15+30=15（元／吨）。

  • 第3题：

    5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元／吨、1760元／吨和l770元／吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）元。(大豆期货合约每张10吨)

    A.1000
    B.2000
    C.1500
    D.150

    答案：C
    解析：
    5张7月大豆期货合约对冲平仓获利=(1750—1740)×5×10=500(元)；10张9月大豆期货合约对冲平仓获利=(1765—1760)×10×10=500(元)；5张11月大豆期货合约对冲平仓获利=(1770-1760)×5 × 10=500(元)。因此，该投机者的净收益=500×3=1500(元)。

  • 第4题：

    某套利者在4月1日买入7月铝期货合约的同时卖出8月铝期货合约，价格分别为13420元／吨和13520元／吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（ ）。

    A.7月期货合约价格为13460元／吨，8月份期货合约价格为13500元／吨
    B.7月期货合约价格为13400元／吨，8月份期货合约价格为13600元／吨
    C.7月期货合约价格为13450元／吨，8月份期货合约价格为13400元／吨
    D.7月期货合约价格为13560元／吨，8月份期货合约价格为13300元／吨

    答案：B
    解析：
    建仓时，价差=价格高的月份-价格低的月份，本题中建仓时价差=8月份价格-7月份价格=13520-13420=100(元／吨)。选项A价差为40元／吨；选项B价差为200元／吨；选项C价差为-50元／吨；选项D价差为-260元／吨。因此，价差扩大的只有选项B。

  • 第5题：

    6月份大豆现货价格为5000元／吨，某经销商计划在9月份大豆收获时买入500吨大豆。由于担心价格上涨，以5050元／吨的价格买入500吨11月份的大豆期货合约。到9月份，大豆现货价格上涨至5200元／吨，期货价格也涨至5250元／吨，此时买人现货并平仓期货。则该经销商进行套期保值操作后，实际购进大豆的价格为（ ）。

    A、5250元／吨
    B、5200元／吨
    C、5050元／吨
    D、5000元／吨

    答案：D
    解析：
    题干中经销商买入套期保值，且在6月份与9月份基差没有变化，价格在上升，则经销商实际购进大豆的价格=现货市场实际采购价格-期货市场每吨盈利=5200-(5250-5050)=5000(元／吨)。

  • 第6题：

    5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约，成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）元。(大豆期货合约每张10吨)
    A、1000
    B、2000
    C、1500
    D、150


    答案：C
    解析：
    5张7月大豆期货合约对冲平仓获利=(1750﹣1740)510=500(元)；10张9月大豆期货合约对冲平仓获利=(1765﹣1760)1O10=500(元)；5张11月大豆期货合约对冲平仓获利=(1770﹣1760)510=500(元)。因此，该投机者的净收益=5003=1500(元)。

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