期权面临的风险因素有()A. 利率B. 股价C. 股价波动率D. 时间

题目

期权面临的风险因素有()

A. 利率

B. 股价

C. 股价波动率

D. 时间

相似考题

1.影响可转换公司债券价值的因素有（ ）。A．票面利率B．转股价格C．转股期限D．股票波动率

2.假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（ ）。A.无风险利率 B.执行价格 C.标的股票市价 D.标的股票股价波动率

3.假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的 是（ ）。A.执行价格 B.无风险利率 C.标的股票市价 D.标的股票股价波动率

4.下列说法正确的是（ ）。A．看跌期权价值与预期红利大小成正向变动B．无风险利率越高，看涨期权的价格越高C．看涨期权与预期红利大小成反向变动D．股价的波动率增加会使看涨期权价值增加

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  • 第1题：

    假设其他因素不变，下列各项中会引起欧式看跌期权价值增加的有()。

    A.执行价格提高
    B.无风险利率增加
    C.到期期限延长
    D.股价波动率加大

    答案：A,D
    解析：
    看涨期权的执行价格越高，其价值越小。看跌期权的执行价格越高，其价值越大，A正确。股价波动率加大，看涨看跌期权的价值都增加，D正确。

  • 第2题：

    （2019年）假设其他条件不变，下列影响期权价值的各项因素中，会引起期权价值同向变动的是（）。

    A.执行价格
    B.无风险利率
    C.标的股票市价
    D.标的股票股价波动率

    答案：D
    解析：
    执行价格与看涨期权价值呈反向变化，与看跌期权价值呈同向变化。标的股票市价和无风险利率与看涨期权价值呈同向变化，与看跌期权价值呈反向变化。不管是看涨期权还是看跌期权，股价波动率越大，都会使期权价值上升。

  • 第3题：

    选择适用的期权定价模型估计授予期权的公允价值，应当考虑（　　）因素。

    A.期权的行权价格
    B.股价的预计波动率
    C.股份的预计股利
    D.期权期限内的无风险利率

    答案：A,B,C,D
    解析：

  • 第4题：

    假设其他因素不变，下列各项会引起欧式看跌期权价值增加的有( )。

    A.执行价格提高
    B.到期期限延长
    C.股价波动率加大
    D.无风险利率增加

    答案：A,C
    解析：
    看涨期权的执行价格越高，其价值越小。看跌期权的执行价格越高，其价值越大，所以A 正确。股价波动率越大，看涨看跌期权的价值都增加，所以C 正确。

  • 第5题：

    影响权证理论价值的因素有（ ）。
    A.标的股票的价格 B.权证的行权价格
    C.无风险利率 D.股价的波动率


    答案：A,B,C,D
    解析：
    影响权证理论价值的因素主要有标的股票的价格、权证的行权价格、无风险利率、股价的波动率和到期期限。

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