从理论上讲,买权多头的损失是有限的,收益是无限的。()此题为判断题(对，错)。 - itgle

题目

从理论上讲,买权多头的损失是有限的,收益是无限的。()

此题为判断题(对，错)。

相似考题

1.在期权交易中，对于交易双方的损失与获利机会说法正确的是（）。A.从理论上讲，买方和卖方的获利机会都到无限的B.从理论上讲，买方的损失是有限的，卖方的获利机会是无限的C.从理论上讲，买方的获利机会是无限的，卖方的损失是无限的D.从理论上讲，买方和卖方的损失都是有限的

2.在期权交易中，对于交易双方的损失与获利机会说法正确的是（）。A、从理论上讲，买方和卖方的获利机会都到无限的 B、从理论上讲，买方的损失是有限的，卖方的获利机会是无限的 C、从理论上讲，买方的获利机会是无限的，卖方的损失是无限的 D、从理论上讲，买方和卖方的损失都是有限的

3.在期权交易中，对于交易双方的损失与获利机会说法正确的是()。A:从理论上讲，买方和卖方的获利机会都到无限的 B:从理论上讲，买方的损失是有限的，卖方的获利机会是无限的 C:从理论上讲，买方的获利机会是无限的，卖方的损失是无限的 D:从理论上讲，买方和卖方的损失都是有限的

4.期权合约买方可能形成的收益或损失状况是( )。A．收益无限，损失有限B．收益有限，损失无限C．收益有限，损失有限D．收益无限，损失无限

参考答案和解析

正确答案：正确

更多“从理论上讲,买权多头的损失是有限的,收益是无限的。() ”相关问题

第1题：

从理论上讲，看涨期权的买方可以实现收益无限大。（）

答案：对
解析：
看涨期权的买方有权利在到期日以协议价格购买股票，股票价格理论上有可能无限高，那么看涨期权的买方有可能获得无限收益。
第2题：

买入看涨期权的风险和收益关系是（）。
A、损失有限，收益无限
B、损失有限，收益有限
C、损失无限，收益无限
D、损失无限，收益有限

答案：A
解析：
买入看涨期权的风险和收益关系是损失有限(最高为权利金)，收益无限；卖出看涨期权的风险和收益关系是收益有限(最高为权利金)，损失无限。
第3题：

3、卖出看涨期权的风险和收益关系是（）。
A．损失有限，收益无限
B．损失有限，收益有限
C．损失无限，收益无限
D．损失无限，收益有限

损失无限，收益有限
第4题：

理论上，看涨期权的多头可能获得的收益是有限的，但是可能的损失却是无限的。（）

答案：错
解析：
看涨期权的多头有权利在约定的未来时刻以一定的价格买进一定量的标的资产。理论上，可能获得的收益是无限的，而损失仅仅是期权费。
第5题：

8、买入看涨期权的风险和收益关系是（）。
A．损失有限，收益无限
B．损失有限，收益有限
C．损失无限，收益无限
D．损失无限，收益有限

A

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