美国某公司进口商品,双方协议2个月后进行1000000的英镑交易,假定即期汇率为GBP／USD=1.5621／73,2个月的掉期率为23／48,预期2个月后GBP／USD将升值至GBP／USD=1.5664／732,问:若即期进行交易,则与延后交易相差多少美元A、2300B、6800C、5900D、4300

题目
美国某公司进口商品,双方协议2个月后进行1000000的英镑交易,假定即期汇率为GBP／USD=1.5621／73,2个月的掉期率为23／48,预期2个月后GBP／USD将升值至GBP／USD=1.5664／732,问:若即期进行交易,则与延后交易相差多少美元

A、2300

B、6800

C、5900

D、4300

相似考题

1.英镑兑美元现价为GBP／USD=1.8650,投资者赵先生以此价格买进10000英镑,同时买进100份3个月看跌英镑(看涨美元)期权,期权费100美元,行权价格GBP／USD=1.8650。3个月后到期汇率为GBP／USD=1.8950,请计算赵先生的收益如何呢?

2.纽约外汇市场的即期汇率为GBP／USD=1.5870／1.5880,1个月远期差价为贴水30／20。一家美国公司需要10万英镑进行投资,预期1个月后收回。该公司是否可以通过掉期操作来规避汇率风险?如果可以,掉期成本是多少?

3.已知在伦敦外汇市场上,GBP／USD即期汇率为1.8870／1.8890,三个月远期差价为升水103／98,问:⑴对于英镑来说,这是直接标价还是间接标价?⑵对于银行来说美元的买入价是多少?⑶GBP／USD的3个月远期汇率是多少?

4.假设美元兑英镑的即期汇率为：GBP1=USD2.0000，美元年利率为3%，英镑年利率为4%，则按照利率平价理论，1年期美元兑英镑远期汇率为（ ）。 A．GBP1=USD1.9702 B．GrBP1=USD2.0194 C．GBP1=USD2.0000 D．GBP1=USD1.9808

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  • 第1题：

    假设美元兑英镑的外汇期货合约距到期日还有6个月，当前美元兑英镑即期汇率为1.5USD/GBP，而美国和英国的无风险利率分别是3%和5%，则该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是多少？（）

    A.1.585 (USD/GBP) B.1.385 (USD/GBP) C.1.285 (USD/GBP) D.1.485 (USD/GBP)


    答案：D
    解析：
    该外汇期货合约的理论价格（远期汇率）是1.485 (USD/GBP)。

  • 第2题：

    若投资者预期英镑1个月后将升值，于是以GBP/USD=1.2550的执行价格买入欧式GBP看涨期权（USD看跌期权）, 合约金额为20万英镑，期权费报价为$0.003/￡。请回答以下问题： （1）投资者应支付多少美元期权费； （2）假设期权到期时，市场即期汇率为GBP/USD=1.3100,投资者是否行权，损益为多少？ （3）假设期权到期时，市场即期汇率为GBP/USD=1.2100,投资者是否行权，损益为多少？


    B

  • 第3题：

    【计算题】已知英镑对美元的即期汇率为GBP1=USD1.6670-1.6680，澳元对美元的即期汇率为AUD1=USD0.8985-0.8995，求英镑对澳元的即期汇率。


    B

  • 第4题：

    23、伦敦外汇市场有如下汇率：英镑兑美元的即期汇率为GBP1=USD1.5500；二月期的远期汇率为GBP1=USD1.5300。则下列说法正确的是（）。

    A．A英镑远期贴水

    B．B英镑远期升水

    C．C美元远期升水

    D．D美元远期贴水


    AC

  • 第5题：

    计算题： 某日纽约外汇市场上3个月的远期汇率GBP 1 = USD1.6000/10，投机者预计3个月后英镑即期汇率将看跌为：GBP 1 = USD 1.5500/10，该投机者则与银行进行了卖出3个月100万英镑的远期外汇交易。 求：若交割日市场即期汇率为：GBP 1 = USD 1.5500/10，则该投机者可净获利（或净亏损）多少美元？（不考虑其它交易费用）


    D

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