资本市场线(CML)表示( )。A．有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系B．有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系C．有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系D．有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系
题目
资本市场线(CML)表示( )。
A．有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系
B．有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系
C．有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系
D．有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系
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第1题：
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（ ）。
A．有效组合规则
B．共同偏好规则
C．风险厌恶规则
D．有效投资组合规则
正确答案：B
大量的事实表明，投资者喜好收益而厌恶风险，因而人们在投资决策时希望收益越大越好，风险越小越好，这种态度反映在证券组合的选择上，就是在收益相同的情况下，选择风险小的组合，在风险相同的情况下，选择收益大的组合，这一规则就叫做共同规则。 -
第2题：
资本市场线是（ ）。A.在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM。
B.衡量由β系数测定的系统风险与期望收益间线性关系的直线。
C.以E（rP）为横坐标、βp为纵坐标。
D.在均值标准差平面上风险与期望收益间线性关系的直线。答案：A解析：资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM。 -
第3题：
资本市场线是（ ）。A.在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM
B.衡量由β系数测定的系统风险与期望收益间线性关系的直线
C.以E（r）为横坐标、β为纵坐标
D.在均值标准差平面上风险与期望收益间线性关系的直线答案：A解析：资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM。BCD三项，均是对证券市场线的描述。 -
第4题：
资本市场线在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有（ ）。
①市场组合的期望收益率
②无风险利率
③市场组合的标准差
④风险资产之间的协方差A.①②③
B.②③④
C.①②④
D.①②③④答案：A解析：资本市场线方程如下：E（rp）=rF+[E（rM+rF）/σM]σP其中，E（rp）为有效组合P的期望收益率；σp为有效组合P的标准差；E（rM）为市场组合M的期望收益率；σM为市场组合M的标准差；rF为无风险证券收益率。 -
第5题：
（2011年）下列关于投资组合的说法中，错误的是（）。A.有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B.用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C.当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D.当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差答案：C解析： -
第6题：
资本市场线表明()。A.有效投资组合的期望收益率与风险是一种线性关系
B.资本市场线的截距为无风险收益率
C.资本市场线的斜率反映了承担单位风险所要求的收益率
D.资本市场线表明，在资本市场上，时间和风险都是有价格的答案：A,B,C,D解析： -
第7题：
资本市场线（CML)是在以期望收益率和标准差为坐标轴的图面上，表示风险资产的最优 组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数 的是（ ）。
Ⅰ.有效组合的期望收益率
Ⅱ.无风险证券收益率
Ⅲ.市场组合的标准差
Ⅳ.风险资产之间的协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：A解析：
-
第8题：
资本市场线(CML)表示( )。A.有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系
B.有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系
C.有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系
D.有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系答案：C解析：证券市场线与资本市场线，都是描述资产或资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线。资本市场线的横轴是标准差，既包括系统风险又包括非系统风险，它所反映的是这些资产组合的期望收益与其全部风险间的依赖关系。 -
第9题：
资本.市场线（CML）表明了有效组合的期望收益率和（）之间的一种简单的线性关系。
- A、市场风险
- B、组合方差
- C、标准差
- D、资产风险
正确答案:C -
第10题：
单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。
- A、线性关系
- B、非线性关系
- C、完全相关关系
- D、对称关系
正确答案:A -
第11题：
单选题资本市场线（CML）是在以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（ ）。Ⅰ．市场组合的期望收益率Ⅱ．无风险利率Ⅲ．市场组合的标准差Ⅳ．风险资产之间的协方差AⅠ、Ⅱ、Ⅲ
BⅠ、Ⅱ、Ⅳ
CⅡ、Ⅲ、Ⅳ
DⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案： C解析：
资本市场线（CML）方程如下：E（rP）＝rF＋[（E（rM）－TF）/σM]σp。其中，E（rp）为有效组合P的期望收益率；σp为有效组合P的标准差；E（rM）为市场组合M的期望收益率；σM为市场组合M的标准差；rF为无风险证券收益率。 -
第12题：
单选题资本市场线（CML）表明了有效组合的（）和标准差之间的一种简单的线性关系。A市场风险
B组合方差
C期望收益率
D资产风险
正确答案： D解析： 资本市场线表明了有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线性关系。 -
第13题：
资本市场线(CML)表示()。A:有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系
B:有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系
C:有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系
D:有效组合的期望收益和13之间的一种简单的线性关系答案：C解析： -
第14题：
资本市场线以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中参数的有( )。
Ⅰ 市场组合的期望收益率
Ⅱ 无风险证券收益率
Ⅲ 市场组合的标准差
Ⅳ 风险资产之间的协方差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：A解析：资本市场线方程如下：E(rp)=rF+
其中，E(rP)为有效组合P的期望收益率；σp为有效组合P的标准差；E(rm)为市场组合M的期望收益率；σm为市场组合M的标准差；rF为无风险证券收益率。 -
第15题：
资本市场线揭示了（ ）A.系统风险与期望收益间均衡关系
B.系统风险与期望收益间线性关系
C.有效组合的收益和风险之间的均衡关系
D.有效组合的收益和风险之间的线性关系答案：C解析：资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系 -
第16题：
证券市场线方程表明（ ）。
A、证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系
B、有效组合期望收益率与其标准差有线性关系
C、有效组合期望收益率与其方差有线性关系
D、有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿答案：A解析：A
证券市场线方程表明证券的期望收益与其对市场组合方差的贡献之间存在着线性关系。 -
第17题：
证券市场线将期望收益与风险的关系描述为期望收益与（）的线性关系A:有效组合
B:标准差
C:贝塔系数
D:相关系数答案：C解析：证券市场线反映的是早个证券i的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率贝塔系数之间的线性关系资本市场线反映的是有效组合与标准差（总风险）之间的线性关系。 -
第18题：
资本市场线是指表明有效组合的（ ）之间的一种简单的线性关系的一条射线。
A.期望报酬率和股票内在价值 B.股票内在价值和标准差C.期望收益率和标准差 D.市场价格和期望收益率答案：C解析：资本市场线是指表明有效组合的期望收益率和标准差之间的一种简单的线 性关系的一条射线。它是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合。 -
第19题：
下列有关资本市场线的叙述，正确的是()。A:资本市场线是有效投资组合的集合
B:资本市场线与证券市场线相同
C:资本市场线描述了有效组合的期望收益率与风险之间的线性关系
D:资本市场线的风险衡量指标为贝塔系数答案：A,C解析：资本市场线揭示的是有效组合的收益与风险的均衡关系；证券市场线则揭示的是任意证券或组合的收益与风险之间的关系。资本市场线的风险衡量指标是标准差；证券市场线的风险衡量指标是β值。 -
第20题：
资本市场线(CML)以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。
Ⅰ.市场组合的期望收益率
Ⅱ.无风险利率
Ⅲ.市场组合的标准差
Ⅳ.风险资产之间的协方差
A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ答案：A解析：资本市场线(CML)方程如下:
，
其中，E(rP)为有效组合P的期望收益率；σP为有效组合P的标准差;E (rM)为市场组合M的期望收益率;σM为市场组合M的标准差;rF为无风险证券收益率。 -
第21题：
资本市场线（CML）表明了有效组合的（）和标准差之间的一种简单的线性关系。
- A、市场风险
- B、组合方差
- C、期望收益率
- D、资产风险
正确答案:C -
第22题：
单选题资本.市场线（CML）表明了有效组合的期望收益率和（）之间的一种简单的线性关系。A市场风险
B组合方差
C标准差
D资产风险
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第23题：
单选题β系数衡量的是（ ）。A资产实际收益率与期望收益率的偏离程度
B两个风险资产收益的相关性
C组合收益率的标准差
D资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系
正确答案： D解析： -
第24题：
单选题证券市场线与资本市场线都是描述资产与资产组合的期望收益率与风险之间关系的曲线，其中资本市场线（CML）表示（ ）。A有效组合的期望收益和方差之间的一种简单的线性关系
B有效组合的期望收益和风险报酬之间的一种简单的线性关系
C有效组合的期望收益和标准差之间的一种简单的线性关系
D有效组合的期望收益和β之间的一种简单的线性关系
正确答案： B解析：