投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。A:构建投资组合可以降低系统风险 B:构建投资组合一定会减少系统风险 C:投资组合里的资产越多越好 D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

题目
投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。

A:构建投资组合可以降低系统风险
B:构建投资组合一定会减少系统风险
C:投资组合里的资产越多越好
D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
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1.下列（）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合

2.下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是( )。A．构建投资组合可以降低系统风险B．构建投资组合一定会减少非系统风险C．投资组合里的资产越多越好D．在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

3.下列关于证券投资组合的效果阐述正确的是()。A.投资组合负相关越强，投资组合的风险越大B.投资组合完全负相关，投资组合的风险最小C.投资组合正相关越强，投资组合的风险越小D.投资组合不相关，投资组合的风险最小

4.下列选项中关于指数化型证券组合说法正确的是（ ）。 A．指数化型证券组合也称为“均衡组合” B．信奉有效市场理论的机构投资者通常会倾向于这种组合 C．它是组合管理的时代潮流 D．这种证券组合的业绩总体上强于只在本土投资的组合

更多“投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。”相关问题

  • 第1题：

    下列关于投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是()。

    A:构建投资组合可以降低系统风险
    B:构建投资组合一定会减少非系统风险
    C:投资组合里的资产越多越好
    D:在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

    答案：D
    解析：

  • 第2题：

    套利组合的特征表明，如果投资者已经发现套利组合并持有它，那么他不需要增加投资就获得收益。()


    答案：对
    解析：
    套利组合的特征表明，投资者如果能发现套利组合并持有它，那他就可以实现不需要追加投资又可获得收益的套利交易，即投资者是通过持有套利组合的方式来进行套利的。

  • 第3题：

    以下是关于组合投资的陈述，正确的说法是( )。

    A.组合投资可以分散非系统性风险
    B.组合投资可以分散特定风险
    C.组合投资可以分散全部风险
    D.以上都正确

    答案：A
    解析：
    可分散风险指某些因素引起证券市场上特定证券报酬波动的可能性，它是一种特定公司或行业所特有的风险，又称非系统性风险。

  • 第4题：

    投资组合的概念在20世纪50年代就已经被提出了，下列关于投资组合的说法中正确的是( )。

    A.构建投资组合可以降低系统风险
    B.构建投资组合一定会减少系统风险
    C.投资组合里的资产越多越好
    D.在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险

    答案：D
    解析：
    AB两项，系统性风险是由那些影响整个投资市场的风险因素所引起的。这类风险影响所有投资资产变量的可能值，因此不能通过分散投资相互抵消或者削弱，因此又称为不可分散风险。C项，N个证券组合的风险的计算公式为：




    公式中：σ2p为资产组合P的方差；Pij表示相关系数。可见，风险与资产问的相关性有关，并非越多越好。

  • 第5题：

    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。

    • A、贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
    • B、标准差度量的是投资组合的非系统风险
    • C、投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值
    • D、投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值

    正确答案:A,C

  • 第6题：

    下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。

    • A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均
    • B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小
    • C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围
    • D、证券投资组合减少了投资者的投资机会

    正确答案:C

  • 第7题：

    多选题
    关于投资组合、资产配置和投资规划的关系，下列说法中正确的是（）。
    A

    投资组合包含在资产配置的方案中

    B

    资产配置的方案包含在投资组合中

    C

    资产配置包含在投资规划的决策中

    D

    投资规划包含在资产配置中

    E

    投资规划和资产配置没有关系


    正确答案： D,A
    解析：

  • 第8题：

    多选题
    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（  ）。
    A

    标准差度量的是投资组合的非系统风险

    B

    投资组合的贝塔系数等于被投资组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

    C

    投资组合的标准差等于被投资组合各证券标准差的算术加权平均值

    D

    贝塔系数度量的是投资组合的系统风险


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    下列关于投资组合风险的叙述中吗，说法错误的是（）。
    A

    投资组合中各只股票自身产生的风险就属于非系统性风险

    B

    投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险

    C

    投资组合中包含的股票数量越少，系统性风险越小

    D

    基金管理人通过管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉


    正确答案： C
    解析： 系统性风险产生的原因主要是宏观层面的因素，与股票数量多少无关。

  • 第10题：

    多选题
    贝塔系数和标准差都能衡量投资组合的风险。下列关于投资组合的贝塔系数和标准差的表述中，正确的有（）。
    A

    贝塔系数度量的是投资组合的系统风险

    B

    标准差度量的是投资组合的非系统风险

    C

    投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值

    D

    投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值


    正确答案： D,B
    解析： 贝塔系数度量投资组合的系统风险，选项A正确；标准差度量整体风险，选项B错误；投资组合的贝塔系数（系统风险）等于组合中各证券贝塔系数（系统风险）的加权平均值，表明系统风险无法被分散，选项C正确；由于投资组合的风险分散化效应，投资组合的标准差（整体风险）通常小于组合内各证券标准差（整体风险）的加权平均值，选项D错误。

  • 第11题：

    单选题
    下列关于组合投资管理的说法中，不正确的是（）。
    A

    组合投资管理偏重于经营、运筹，是机构内部人员对自身的经济活动的内容所采取的行为

    B

    组合投资管理包含管理对象、管理者和管理方法等要素

    C

    在组合投资管理的要素中，管理方法是最重要的，其他要素处于从属地位

    D

    组合投资管理中，管理者需要对可供选择的投资对象进行筛选、搭配，构建出优化投资组合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    下列关于资本市场线的说法中，正确的是（  ）。Ⅰ.根据CAPM的假定，所有投资者都具有相同的预期，那么所有投资者都会得到同样的有效前沿Ⅱ.每一位投资者都将以无风险资产和市场投资组合来构造适合自己需求的最优投资组合Ⅲ.每个投资者持有的风险投资组合是不同的，而市场投资组合是所有投资者持有的风险资产组合的加总Ⅳ.资本市场线实际上指出了有效投资组合风险与预期收益率之间的关系，提供了衡量有效投资组合风险的方法
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    下列关于投资组合收益率的说法正确的有()。

    A:是一个期望收益率
    B:是一个加权平均的收益率
    C:是投资组合中所有投资项目的平均收益率
    D:计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例
    E:是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均

    答案：A,B,D,E
    解析：
    C项，投资组合收益率是整个投资组合的预期收益率，而不是所有投资项目的平均收益率。

  • 第14题：

    关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是()。


    答案：A
    解析：

  • 第15题：

    下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。

    A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的
    B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
    C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合
    D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高

    答案：C
    解析：
    有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合。

  • 第16题：

    关于投资组合、资产配置和投资规划的关系，下列说法中正确的是( )。

    A、投资组合包含在资产配置的方案中
    B、资产配置的方案包含在投资组合中
    C、资产配置包含在投资规划的决策中
    D、投资规划包含在资产配置中
    E、投资规划和资产配置没有关系

    答案：A,C
    解析：
    A,C
    投资组合包含在资产配置的方案中；资产配置又包含在投资规划的决策中。

  • 第17题：

    组合投资是一个重要的投资策略，下面有关投资组合收益率的说法正确的有（）。

    • A、投资组合收益率是指几个不同投资项目依据不同的权重而计算的加权平均
    • B、投资组合收益率是一个加权平均的收益率
    • C、投资组合收益率计算中，权重是单项投资在所有投资组合中的比例
    • D、投资组合收益率是投资组合中所有投资项目的共同的收益率
    • E、投资组合收益率也是一个期望收益率

    正确答案:A,B,C,E

  • 第18题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）

    • A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    • B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    • C、马科维茨提出了资本资产定价模型
    • D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型
    • E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    单选题
    下列关于投资组合的说法中正确的是（  ）。
    A

    构建投资组合可以降低系统风险

    B

    构建投资组合一定会减少系统风险

    C

    投资组合里的资产越多越好

    D

    在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    下列关于有效前沿的说法中，不正确的是（  ）。
    A

    如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，那么这个投资组合就是有效的

    B

    如果一个投资组合在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的

    C

    如果一个投资组合是有效的，那么投资者也能找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合

    D

    有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    关于资产收益之间的相关性对投资组合的影响，以下说法正确的是（  ）。
    A

    影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险

    B

    既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险

    C

    既影响投资组合的预期收益率，又影响投资组合的风险

    D

    不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。
    A

    证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均

    B

    证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小

    C

    证券投资组合扩大了投资者的选择范围

    D

    证券投资组合减少了投资者的投资机会


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    下列关于相关系数对投资组合的预期收益率和风险的影响，说法正确的是（）。
    A

    不影响投资组合的预期收益率，影响投资组合的风险

    B

    既影响投资组合的预期收益率，也影响投资组合的风险

    C

    既不影响投资组合的预期收益率，也不影响投资组合的风险

    D

    影响投资组合的预期收益率，不影响投资组合的风险


    正确答案： B
    解析：

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