有风险资产组合的方差是()。A:组合中各个证券方差的加权和 B:组合中各个证券方差的和 C:组合中各个证券方差和协方差的加权和 D:组合中各个证券协方差的加权和

题目
有风险资产组合的方差是()。

A:组合中各个证券方差的加权和
B:组合中各个证券方差的和
C:组合中各个证券方差和协方差的加权和
D:组合中各个证券协方差的加权和
相似考题

1.如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。（ ）

2.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。A．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个，其中方差项有n项，协方差项有n(n-1)项C．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差E．资产组合的期望收益与方差都和组合中金融资产之间的协方差有关

3.关于投资组合理论，以下说法正确的是( )。A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例C．当资产组合申不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D．投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小E．投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了

4.下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有（ ）。 A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均 B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目有n2个 C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均 D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差 E．方差就是协方差

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  • 第1题：

    下列关于资产组合期望收益与方差的理解，正确的有( )。

    A．资产组合的期望收益率等于组合中各种资产期望收益率的加权平均

    B．一个由n种资产构成的投资组合，计算其方差涉及的项目则有n2个

    C．资产组合的方差等于组合中各种资产方差的加权平均

    D．当等权重组合中金融资产种类无穷多时，组合收益的方差等于各对金融资产的平均协方差


    正确答案：ABD
    解析：资产组合的方差取决于组合中各种金融资产的方差以及各种金融资产之间的协方差，故C选项的说法错误。

  • 第2题：

    如果同时买人两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差介于这两种风险资产的方差之间。 （ ）


    正确答案：×
    如果同时买入两种风险资产而形成资产组合A，则该组合的方差未必一定介于这两种风险资产的方差之间。例如，在两种风险资产完全负相关时，可以得到无风险资产组合，其方差为零，显然小于这两种风险资产的方差。

  • 第3题：

    （2017年）当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。

    A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
    B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
    C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
    D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

    答案：D
    解析：
    当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，最有效的风险资产组合是从无风险资产的报酬率开始，做有效边界的切线得到的切点M所代表的组合，他是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合，我们将其定义为“市场组合”。

  • 第4题：

    在投资组合构造过程中，面对不完全相关的多种风险资产，只关心风险的投资者选职的最佳组合为()。

    A:最小方差组合
    B:最大标准差组合
    C:最大方差组合
    D:无风险组合

    答案：A
    解析：
    不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最优证券组合，只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最优组合。

  • 第5题：

    风险资产组合的方差是( )。


    A.组合中各个证券方差的加权和

    B.组合中各个证券方差的和

    C.组合中各个证券方差和协方差的加权和

    D.组合中各个证券协方差的加权和

    答案：C
    解析：
    风险资产组合的方差用公式表示为：

  • 第6题：

    最优投资组合位于（）。

    • A、最小方差点
    • B、无风险资产与最小方差点的连线
    • C、无风险自产与风险资产投资组合曲线的切点处
    • D、以上没有正确答案

    正确答案:D

  • 第7题：

    关于投资组合理论，以下说法不正确的是（）。

    • A、资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例
    • B、资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例
    • C、当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定
    • D、投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    风险资产组合的方差是（）
    A

    组合中各个证券方差的加权和

    B

    组合中各个证券方差的和

    C

    组合中各个证券方差和协方差的加权和

    D

    组合中各个证券协方差的加权和


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    有下列哪些条件时，可以很容易算出投资组合的预期收益率的方差（  ）。Ⅰ.两个风险资产各自的预期收益率Ⅱ.两个风险资产各自的收益率方差Ⅲ.两个风险资产之间的协方差Ⅳ.两个风险资产的投资比例
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    对于一个股票投资组合而言，其方差（）。
    A

    等于组合中风险最大的股票的方差

    B

    有可能小于组合中风险最小的股票的方差

    C

    一定大于等于组合中风险最小的股票的方差

    D

    等于组合中各个股票方差的算数平均数


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    多选题
    下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有()。
    A

    投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

    B

    充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关

    C

    资本场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

    D

    在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险


    正确答案： D,C
    解析： 如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，组合风险就会低于各资产加权平均风险

  • 第12题：

    单选题
    有风险资产组合的方差是（）
    A

    组合中各个证券方差的加权和

    B

    组合中各个证券方差的和

    C

    组合中各个证券方差和协方差的加权和

    D

    组合中各个证券协方差的加权和

    E

    以上各项均不准确


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于无风险资产描述正确的是( )

    A．无风险资产并非和任何风险资产的协方差是零

    B．无风险资产与风险投资组合的标准差小于风险投资组合的加权标准差

    C．无风险资产是预期收益不确定但方差(风险)为零的资产

    D．无风险资产与风险资产不相关


    参考答案：D
    解析：无风险资产是有确定的预期收益而方差(风险)为零的资产。因此,无风险资产和任何风险资产的协方差是零,故无风险资产与风险资产不相关。无风险资产与风险投资组合的标准差就是风险投资组合的加权标准差。

  • 第14题：

    当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时，下列关于最有效风险资产组合的说法中正确的是（）。

    A.最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合
    B.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最小方差点对应的组合
    C.最有效风险资产组合是风险资产机会集上最高期望报酬率点对应的组合
    D.最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合

    答案：D
    解析：
    如果存在无风险证券，新的有效边界是从无风险资产的报酬率开始并和机会集有效边界相切的直线，该直线称为资本市场线。切点是市场均衡点，它代表唯一最有效的风险资产组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合。

  • 第15题：

    下列关于投资组合的风险与报酬的表述中，正确的有（　）。

    A.投资组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
    B.充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关
    C.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
    D.只有某资产的β系数小于零，才说明该资产的风险小于市场风险

    答案：A,B,C
    解析：
    市场组合的β系数为1，如果某资产的β系数小于1，就说明该资产的系统风险小于市场风险，所以选项D的表述不正确。

  • 第16题：

    最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。()


    答案：错
    解析：
    最优资产组合是资本配置线与风险资产集合相切的点，而最小方差组合是有效组合上边界和下边界的交汇点，这一点所代表的组合在所有可行组合中方差最小。不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合，只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合。

  • 第17题：

    风险资产组合的方差是（）

    • A、组合中各个证券方差的加权和
    • B、组合中各个证券方差的和
    • C、组合中各个证券方差和协方差的加权和
    • D、组合中各个证券协方差的加权和

    正确答案:C

  • 第18题：

    有风险资产组合的方差是（）

    • A、组合中各个证券方差的加权和
    • B、组合中各个证券方差的和
    • C、组合中各个证券方差和协方差的加权和
    • D、组合中各个证券协方差的加权和
    • E、以上各项均不准确

    正确答案:C

  • 第19题：

    判断题
    资产组合可以分散风险，资产组合所分散掉的是由协方差表示的各资产本身的风险。（　　）
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 对
    解析：
    资产组合所分散掉的是由方差表示的各资产本身的风险，而由协方差表示的各资产收益率之间相互作用共同运动所产生的风险是不能通过资产组合来消除的。

  • 第20题：

    多选题
    下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（　　）。
    A

    投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关

    B

    充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关

    C

    资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系

    D

    在运用资本资产定价模型时，某资产的贝塔系数小于0，说明该资产风险小于市场风险


    正确答案： A,B
    解析：
    贝塔系数被定义为某个资产的收益率与市场组合之间的相关性。贝塔系数是衡量系统风险的指标。市场组合相对于自身的贝塔系数为1，某资产的贝塔系数小于1，说明该资产的系统风险小于市场风险。

  • 第21题：

    单选题
    最优投资组合位于（）。
    A

    最小方差点

    B

    无风险资产与最小方差点的连线

    C

    无风险自产与风险资产投资组合曲线的切点处

    D

    以上没有正确答案


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列不属于构成资产组合风险的因素的是（  ）。
    A

    波动率

    B

    方差

    C

    协方差

    D

    利率水平


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    方差是用来度量一组数据偏离其均值程度的指标。风险资产组合的方差是（  ）。
    A

    组合中各个证券方差的加权和

    B

    组合中各个证券方差的和

    C

    组合中各个证券方差和协方差的加权和

    D

    组合中各个证券协方差的加权和


    正确答案： C
    解析：

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