某零息债券还剩3.5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86元，则其到期收益率为()。A:14% B:16.3% C:4.4% D:4.66%

题目

某零息债券还剩3.5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86元，则其到期收益率为()。

A:14%
B:16.3%
C:4.4%
D:4.66%

相似考题

1.设P为债券价格，F为面值，r为到期收益率，n是债券期限。如果按年复利计算，零息债券到期收益率的计算公式为( )。A．-1B．-1C．1D．1

2.某零息债券还剩3.5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86己，则其到期收益率为( )。A．0.14B．0.163C．0.044D．0.0466

3.某零息债券还有一年到期。目前市场价格为94元。面值100元。则此时该债券的到期收益率是( )。A．6.38%.B．6.00%.C．9.40%.D．无法计算

4.假设P为债券价格，F为面值，C为票面收益，r为到期收益率，凡是债券期限，如果按年复利计算，零息债券到期收益率为( )。A．B．C．D．

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第1题：

某零息债券，到期期限0.6846年，面值100，发行价95.02元，其到期收益率为（）。
A．0.0524
B．0.0775
C．0.0446
D．0.0892

正确答案：B
第2题：

某零息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为880元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（）。
A.6%
B.6．6%
C.12%
D.13．2%

正确答案：B
第3题：

某零息债券，到期期限0.6846年，面值100，发行价95.02元，其到期收益率为()。

A:5.24%
B:7.75%
C:4.46%
D:8.92%

答案：B
解析：
设到期收益率为i，则有95.02=100/(1+i)0^0.6846，解得i=7.75%。
第4题：

假定某2年期零息债券的面值为100元，发行价格为85元，某投资者买入后持有至到期，则其到期收益率是()。

A.7.5%
B.8.5%
C.17.6%
D.19.2%

答案：B
解析：
本题考查到期收益率。
第5题：

某零息债券的偿还期限为4年，到期收益率为10%，则其凸性为()。

A:4
B:16.53
C:18.18
D:14.00

答案：B
解析：
零息债券在期限范围内的凸性计算公式为CV=[N(N+1)]/(1+γ)²，其中，CV代表凸性;Y代表到期收益率；N代表零息债券的偿还期限。代入题中数据可得：CV=[4*(4+1)]/(1+10%)²=16.53
第6题：

某零息债券，到期期限0．6846年，面值100，发行价95．02元，其到期收益率为( )。

A.5．24％
B.7．75％
C.4．46％
D.8．92％

答案：B
解析：
第7题：

某2年期零息债券面值为100元，到期收益率为4％，则其价格为（）元。
- A、92.00
- B、92.16
- C、92.46
- D、92.59
正确答案:C
第8题：

某待偿期在二年的零息债券面值为100元，目前市价为89元，该债券的到期收益率为（）。
- A、5.5%
- B、6%
- C、5%
- D、6.5%
正确答案:B
第9题：

单选题
某零息债券还剩3．5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86元，则其到期收益率为（）
A
14％
B
16.3％
C
4.4％
D
4.66％

正确答案： C
解析：暂无解析
第10题：

单选题
债券到期收益率（YIELDTOMATURITY）如何计算问题。假设债券A，债券面值为100元，债券票面利率为4.75%，债券到期日为2014年5月15日，目前市场交易价格为99.75，其对应债券到期收益率（YIELDTOMATURITY）为4.782%，若同一交易日由于市场变化，该债券价格上涨为100.15，请问其收益率将变化至（）
A
$0.05
B
$0.05
C
$0.05
D
0.05

正确答案： C
解析：暂无解析
第11题：

单选题
某零息债券的面值为1000元，期限为2年，发行价为880元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（　　）。
A
6%
B
6.6%
C
12%
D
13.2%

正确答案： B
解析：
根据债券市场价格和到期收益率的关系，可得：880＝1000/（1＋y）²，解得：到期收益率y＝6.6%。
第12题：

单选题
某2年期零息债券面值为100元，到期收益率为4％，则其价格为（）元。
A
92.00
B
92.16
C
92.46
D
92.59

正确答案： C
解析：暂无解析
第13题：

某零息债券面值为100元，市场价格为924元。还有182天到期，则该债券的到期收益率为( )。(假定年天数以365天计算。)
A．1.76%.
B．3.59%.
C．2.79%.
D．3.53%.

正确答案：B
第14题：

零息债券的久期等于它的()。

A:面值
B:到期收益率
C:到期时间
D:收益率

答案：C
解析：
零息债券未来只有一笔现金流，即这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间。
第15题：

假定某2年期零息债券的面值为100元，发行价格为85元，某投资者买入后持有至到期，则其到期收益率是()。

A:7.5%
B:8.5%
C:17.6%
D:19.2%

答案：B
解析：
到期收益率是指到期时信用工具的票面收益及其资本损益与买入价格的比率。零息债券的到期收益率公式为：r=[F/P]^1/n-1（式中，P为债券价格、F为面值、r为到期收益率、n为债券期限）。则带入本题数据可知，该零息债券的到期收益率一[蔷手]虿一1—8.5%。
第16题：

某零息债券面值为100元，市场利率为2．5%，到期时间为3年，则内在价值为()

A.91．86
B.93．86
C.92．86
D.94．86

答案：C
解析：
零息债券的内在价值由以下公式决定：

式中：V表示零息债券的内在价值；M表示面值；r表示年化市场利率；t表示债券到期时间，单位是年。
V=100*(1/(1+2.5%)*(1+2.5%)*(1+2.5%))=92.86
第17题：

某零息债券还剩3．5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86元，则其到期收益率为()。

A.14％
B.16．3％
C.4．4％
D.4．66％

答案：C
解析：
第18题：

设P为债券价格，F为面值，r为到期收益率，n是债券期限。如果按年复利计算，零息债券到期收益率的计算公式为( )。

A.
B.
C.
D.

答案：B
解析：
第19题：

某零息债券的面值为100元，期限为2年，发行价为88元，到期按面值偿还。该债券的到期收益率为（）。
- A、6％
- B、6.6％
- C、12％
- D、13.2％
正确答案:B
第20题：

债券A是面值为1000元、期限为1年的零息债券，市场价格为934.58元，则债券A的到期收益率是（）。
- A、5%
- B、6%
- C、7%
- D、8%
正确答案:C
第21题：

单选题
某零息债券，到期期限0．6846年，面值100，发行价95．02元，其到期收益率为（）
A
5.24％
B
7.75％
C
4.46％
D
8.92％

正确答案： A
解析：设到期收益率为i，则有95．02=100／（1+i）0.6846，解得i=7．75％。
第22题：

单选题
假定某2年期零息债券的面值为100元，发行价格为85元，某投资者买入后持有至到期，则到期收益率是（）。
A
7.5%
B
8.5%
C
17.6%
D
19.2%

正确答案： B
解析：
第23题：

单选题
假定某2年期零息债券的面值为100元，发行价格为85元，某投资者买入后持有至到期，则其到期收益率是( )。
A
7.5%
B
8.5%
C
17.6%
D
19.2%

正确答案： D
解析：

某零息债券还剩3.5年到期，面值100元，目前市场交易价格为86元，则其到期收益率为()。A:14% B:16.3% C:4.4% D:4.66%

题目

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