若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为()。A:7.25% B:8.25% C:9.25% D:10.25%

题目
若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为()。

A:7.25%
B:8.25%
C:9.25%
D:10.25%
相似考题

1.下列有关某特定投资组合β系数的表述错误的是( )。A．当投资组合的β=1时，表现该投资组合的风险为零B．投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的比重C．在已知投资组合风险收益率E(Rp)、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率RF，的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：β=E(Rp)/(Rm-RF)D．在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益就越大；反之就越小

2.假设你拥有一个风险资产组合,其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合,并将其余部分投资于无风险,那么你的投资组合期望收益率为()A、13%B、11%C、10%D、12%

3.某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（ ）。A．2B．1.43C．3D．无法确定

4.某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。A．1B．2C．0.5D．1.5

参考答案和解析
答案：B
解析：
根据特雷纳指标公式，有：5%=(15%-rf)/1.35，解得：rf=8.25%。
更多“若投资组合的β系数为1.35，该投资组合的特雷纳指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为()。”相关问题

  • 第1题：

    若无风险收益率为4.8%,你的客户的投资组合的标准差为11%,该投资组合的期望收益率为9%,那么该投资组合的夏普指标为( )

    A．0.25

    B．0.45

    C．0.20

    D．0.38


    参考答案：B

  • 第2题：

    若投资组合的β系数为1.1,该投资组合的特雷诺指标为2%,如果无风险收益率为4.8%,投资组合的期望收益率为7%,则无风险收益率为( )

    A．4.5%

    B．4.8%

    C．5.0%

    D．6.0%


    参考答案：A

  • 第3题：

    某投资组合的风险收益率为10%，市场组合的平均收益率为12%，无风险收益率为8%，则该投资组合的β系数为（ ）。

    A．2

    B．2.5

    C．1.5

    D．5


    正确答案：B
    本题考核的是风险收益率的推算。据题意，E（Rp）=10%，Rm＝12%，RF＝8%，则 
    投资组合的βp＝E（Rp）/（Rm－RF）=10%/（12%－8%）＝2.5。

  • 第4题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并分别设计了甲乙两种投资组合。

    已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，它们在甲种投资组合下的投资比重为50%、30%和20%；乙种投资组合的风险收益率为3.4%。同期市场上所有股票的平均收益率为12%，无风险收益率为8%。
    关于甲种投资组合的说法中，正确的是（ ）。


    A.甲种投资组合的β系数为1.15

    B.甲种投资组合的必要收益率为12.6%

    C.甲种投资组合的β系数为1.1

    D.甲种投资组合的必要收益率为14%

    答案：A,B
    解析：
    考察证券投资决策

    甲种投资组合的β系数=1.5×50%＋1.0×30%＋0.5×20%=1.15

    甲种投资组合的必要收益率=8%+1.15（12%-8%）=12.6%。

  • 第5题：

    若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为( )。


    A.7．25％

    B.8．25％

    C.9．25％

    D.10．25％

    答案：B
    解析：
    根据特雷诺指标公式，有：5％=(15％-rf)／1．35，解得：rf=8．25％。?

  • 第6题：

    如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）。

    • A、0%
    • B、4%
    • C、6%
    • D、8%

    正确答案:A

  • 第7题：

    某项资产的无风险利率为9%，市场组合期望收益率为12%，β系数为2，则该项资产投资的期望收益率为（）。

    • A、15%
    • B、12%
    • C、14%
    • D、8%

    正确答案:A

  • 第8题：

    若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为（）

    • A、7.25％
    • B、8.25％
    • C、9.25％
    • D、10.25％

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    假设你拥有一个风险资产组合，其期望收益为15%。无风险收益率为5%。如果你按70%的比例投资于风险组合，并将其余部分投资于无风险，那么你的投资组合期望收益率为（）。
    A

    13%

    B

    11%

    C

    10%

    D

    12%


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（）。
    A

    2

    B

    1.43

    C

    3

    D

    无法确定


    正确答案： A
    解析： 必要收益率＝无风险收益率＋风险收益率，所以风险收益率＝必要收益率-无风险收益率＝15%-5%＝10%，该组合的β系数＝10%/（12％-5％）＝1.43。

  • 第11题：

    单选题
    若投资组合的p系数为1.25，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（  ）。
    A

    8.5%

    B

    8.75%

    C

    6.75%

    D

    10%


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    多选题
    已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。
    A

    该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场

    B

    该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场

    C

    该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场

    D

    整个证券市场的风险收益率为5%

    E

    该证券投资组合的风险收益率为10% 正确


    正确答案： C,D
    解析：

  • 第13题：

    若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该投资组合的β系数大小为( )

    A．1.0

    B．1.1

    C．1.2

    D．1.3


    参考答案：D

  • 第14题：

    如果某投资组合的必要收益率等于无风险收益率，则该组合的β系数为1。（ ）


    正确答案：×
    必要收益率=无风险收益率 风险收益率=无风险收益率 β?市场风险溢酬，由于必要收益率＝无风险收益率，所以，该组合的风险收益率＝0，由此可知，该组合的β系数＝O。 

  • 第15题：

    如果资产组合的系数为1.5，市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为()。

    A:10%
    B:12%
    C:16%
    D:18%

    答案：C
    解析：
    资产组合的期望收益率E(RP)=Rf+β[E(RM)-Rf]=4%+1.5*（12%-4%）=16%。

  • 第16题：

    对于多个资产组成的投资组合，设E（rp）为投资组合的期望收益率，E（ri）为第i个资产的收益率，Wi为第i个资产的权重，n为资产数目，那么投资组合期望收益率为（ ）。



    答案：B
    解析：
    对于多个资产组成的投资组合，设E（rp）为投资组合的期望收益率，E（ri）为第i个资产的收益率，wi为第i个资产的权重，n为资产数目，那么投资组合期望收益率为：



    知识点：掌握资产收益率的期望、方差、协方差、标准差等的概念、计算和应用;

  • 第17题：

    某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（）。

    • A、2
    • B、1.43
    • C、3
    • D、无法确定

    正确答案:B

  • 第18题：

    若投资组合的口系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5%，如果投资组合的期望收益率为15%，则无风险收益率为（）

    • A、7.25%
    • B、8.25%
    • C、9.25%
    • D、10.25%

    正确答案:B

  • 第19题：

    某投资组合的风险收益率为10％，市场组合的平均收益率为12％，无风险收益率为4％，则该投资组合的β系数为（）。

    • A、2
    • B、2.5
    • C、1.25
    • D、5

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    如果资产组合的系数为2，市场组合的期望收益率为10%，资产组合的期望收益率为20%，则无风险收益率为（）。
    A

    0%

    B

    4%

    C

    6%

    D

    8%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    多选题
    下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（）。
    A

    投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比例

    B

    当投资组合β系数为负数时，表示该组合的风险小于零

    C

    在已知投资组合风险收益率Rp，市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数=Rp／（Rm-Rf）

    D

    作为整体的市场投资组合的β系数为1


    正确答案： B,A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    多选题
    下列有关某特定投资组合β系数的表述正确的有（　　）。
    A

    投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在投资组合中所占的价值比重

    B

    当投资组合β为负数时，表示该组合的风险小于零

    C

    在已知投资组合风险收益率Rp、市场组合的平均收益率Rm和无风险收益率Rf的基础上，可以得出特定投资组合的β系数为：βp＝Rp/（Rm－Rf）

    D

    在其他因素不变的情况下，风险收益率与投资组合的β系数成正比，β系数越大，风险收益率就越大，反之就越小


    正确答案： C,D
    解析：
    B项，当投资组合β为负数时，表示该组合的收益率与市场平均收益率呈反向变化，当市场收益率增加时，该类资产的收益却在减少。

  • 第23题：

    单选题
    若投资组合的β系数为1．35，该投资组合的特雷诺指标为5％，如果投资组合的期望收益率为15％，则无风险收益率为（）
    A

    7.25％

    B

    8.25％

    C

    9.25％

    D

    10.25％


    正确答案： B
    解析： 根据特雷诺指标公式，有：5％=（15％-rf）／1．35，解得：rf=8．25％。

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