某股票X在未来的情况预期如表7-2所示。{图}该股票的预期收益率和标准差分别为()。A:16%;24.33% B:16%;25.65% C:20%;24.33% D:20%;25.65%

题目
某股票X在未来的情况预期如表7-2所示。
{图}
该股票的预期收益率和标准差分别为()。

A:16%;24.33%
B:16%;25.65%
C:20%;24.33%
D:20%;25.65%
相似考题

1.衡量系统风险的指标主要是β系数，一个股票的β值的大小取决于（ ）。 A．该股票与整个股票市场的相关性 B．该股票的标准差 C．整个市场的标准差 D．该股票的预期收益率

2.股票X和股票Y的收益率分别如下:回答：股票x与股票Y的预期收益率分别为( )。A．5.25%，6.10%B．4.50%，6.25%C．4.50%，6.65%D．5.25%，6.65%

3.有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，p值是1.2;B股票的标准差是0.06，β值是1.8。如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是( )。A．0.0008B．0.0011C．0.0016D．0.0017

4.已知在某股票市场上预期某只股票未来能够取得10%收益率的概率为0.4，遭遇一5%收益率的概率为0.6，则该股票的期望收益率为( )。A．0.01B．0.02C．0.03D．0.04

更多“某股票X在未来的情况预期如表7-2所示。{图}该股票的预期收益率和标准差分别为()。”相关问题

  • 第1题：

    某企业拟以100万元进行股票投资，现有A和B两只股票可供选择,具体资料如下：

    经济情况 概率 A股票预期收益率 B股票预期收益率 繁荣 0.2 100% 80% 复苏 0.3 30% 20% 一般 0.4 10% 12.5% 衰退 0.1 -60% -20%

    要求：

    （1）分别计算A、B股票预期收益率的期望值、标准差和标准离差率，并比较其风险大小。

    （2）如果无风险报酬率为6%，风险价值系数为10%，请分别计算A、B股票的总投资收益率。

    （3）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，A、B股票预期收益率的相关系数为0.6，请计算组合的期望收益率和组合的标准差以及A、B股票预期收益率的协方差。

    （4）假设投资者将全部资金按照70%和30%的比例分别投资购买A、B股票构成投资组合，已知A、B股票的B系数分别为1.2和1.5，市场组合的收益率为12%，无风险收益率为4%。

    要求：计算组合的B系数和组合的必要收益率。


    正确答案：
    （1）
    项目

    A股票

    B股票

    期望值

    27%

    25%

    标准差

    44.06%

    29.62%

    标准离差率

    1.63

    1.18

    计算过程：
    A股票预期收益率的期望值=100%×0.2+30%×0.3+10%×0.4+(-60%)×0.1=27%
    B股票预期收益率的期望值=80%×0.2+20%×0.3+12.5%×0.4+(-20%)×0.1=25%
    A股票标准差=
    B股票标准差=
    A股票标准离差率=
    B股票标准离差率=
    由于A、B股票预期收益率的期望值不相同，所以不能直接根据标准差来比较其风险，而应根据标准离差率来比较其风险，由于B股票的标准离差率小，故B股票的风险小。
    （2）A股票的总投资收益率=6%+1.63×10%=22.3%
    B股票的总投资收益率=6%+1.18×10%=17.8
    （3）组合的期望收益率：70%×27%+30%×25%=26.4%
    组合的标准差
    协方差=O.6×0.4406×0.2962=0.0783
    ）4）组合的β系数=70%×1.2+30%×1.5=1.29
    组合的必要收益率=4%+1.29(12%一4%)=14.32%

  • 第2题：

    5年的年报酬率如表7-4所示，则债券40%、股票60%的预期报酬率与标准差分别为 ( )。

    A．4.08%；7.06%

    B．4.08%；6.66%

    C．4.28%；6.68%

    D．5.08%；6.86%


    参考答案：B
    解析：运用财务计算器：输入财务计算器统计功能。X01=5，X02=8，X03=-6，X04=-1，X05=12，X平均3.6%，标准差7.16%；Y01=10，Y02=5，Y03=20，Y04=7，Y05=-20，Y平均4.4%，标准差14.8%；投资组合的平均报酬率：3.6%×40%+4.4%×60%=4.08%，相关系数-0.84；投资组合的标准差：[40%2×7.16%2+60%2×14.8%2+2×(-0.84)×7.16%×40%×14.8%×60%]-0.5=6.66%。

  • 第3题：

    有A、B两只股票，A股票的预期收益率是15%，B股票的预期收益率为20%，A股票的标准差是0.04，β值是1.2；B股票的标准差是0.06,β值是1.80如果大盘的标准差是0.03，则大盘与股票A的协方差是()。

    A:0.0008
    B:0.0011
    C:0.0016
    D:0.0017

    答案：B
    解析：

  • 第4题：

    假设某股票的收益分布状况如下表7-6所示。
    {图}
    该股票的预期收益率和标准差分别是()。

    A:7.2%和10.8%
    B:8.2%和11.9%
    C:7.2%和11.9%
    D:8.2%和10.8%

    答案：B
    解析：

    {图}。

  • 第5题：

    假设A股票收益率的概率分布情况如下：

    B股票的预期收益率为14%，标准差为16%，若A、B股票投资的价值比例为3∶2。
    （1）计算A股票的预期收益率、方差和标准差；
    （2）计算AB股票组合的预期收益率；
    （3）如果两种股票的相关系数是0.5，计算该组合预期收益率的标准差；
    （4）如果两种股票的相关系数是1，计算该组合预期收益率的标准差。


    答案：
    解析：
    1.A股票的预期收益率＝0.4×30%＋0.2×15%＋0.4×（－5%）＝13%（0.5分） A股票收益率的方差＝（30%－13%）2×0.4＋（15%－13%）2×0.2＋（－5%－13%）2×0.4＝2.46%（1分） A股票收益率的标准差＝2.46%1/2＝15.68%（0.5分）
    2.组合的预期收益率＝13%×60%＋14%×40%＝13.4%（1分）
    3.组合的标准差＝（0.6 2 ×2.46%＋0.4 2 ×16% 2 ＋2×0.5×0.6×0.4×15.68%×16%） 1/2 ＝13.77%（1分）
    4.组合的标准差＝（0.6 2 ×2.46%＋0.4 2 ×16% 2 ＋2×1×0.6×0.4×15.68%×16%） 1/2 ＝60%×15.68%＋40%×16%＝15.81%（1分）

  • 第6题：

    （2019年）甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下：

    Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
    　　要求：
    　　（1）计算X股票的预期收益率。
    　　（2）计算该证券组合的预期收益率。
    　　（3）计算该证券组合的β系数。
    　　（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。


    答案：
    解析：
    （1）X股票预期收益率＝30%×20%＋50%×12%＋20%×5%＝13%
    　　（2）证券组合的预期收益率＝40%×13%＋10%×30%＋8%×30%＝10.6%
    　　（3）证券组合的β系数＝2.5×40%＋1.5×30%＋1×30%＝1.75
    　　（4）该证券组合的必要收益率＝4%＋1.75×（9%－4%）＝12.75%
    　　由于组合的预期收益率低于组合的必要报酬率，所以该组合不值得投资。

  • 第7题：

    已知A、B两种股票的收益率分布情况如表10-1所示，要求： （1）试比较这两种股票的风险大小； （2）设股票A、B构成一个证券组合，并且已知ωA=1/4，ωB=3/4，ρAB=0.6 试计算该证券组合的期望收益率、方差和标准差。

    略

  • 第8题：

    无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。

    • A、15%
    • B、20%
    • C、0
    • D、17%

    正确答案:A

  • 第9题：

    问答题
    假设某股票的收益率受三种风险因素的影响，且三种因素的风险溢价分别为5%、3%和6%，无风险收益率为3%。该股票收益率与上述三因素的意外变化之间的关系为：R=10%+1.5F1+1.122-0.8F3+ε 试计算：①实际投资该股票获得的预期收益率是多少？ ②投资该股票应该获得的预期收益率是多少？该股票被高估、低估，还是合理定价？ ③如果三种风险因素意外变化为-2%、2%和4%，则调整后该股票的预期收益率是多少？

    正确答案： ①实际投资该股票获得的预期收益率为10%。
    ②投资该股票应该获得的预期收益率E（R）=3%+1.5×5%+1.1×3%+（-0.8）×6%=9%。实际收益率高于应该获得的预期收益率，故该股票被低估。
    ③预期收益率=10%+1.5×（-2%）+1.1×2%+（-0.8）×4%=6%。
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    假定投资者正考虑买入1股股票，价格为50元。该股票来年派发的红利预计为3元，投资者预期可以52元卖出。股票风险的β值为-0.5，关于该股票说法正确的是（　　）。
    A

    预期收益率为0.015，股票价格被高估

    B

    预期收益率为0.1，股票价格被低估

    C

    预期收益率为0.025，股票价格被高估

    D

    预期收益率为0.015，股票价格被低估

    E

    预期收益率为0.105，股票价格被高估


    正确答案： E
    解析：
    当股票的β值为-0.5时，其预期收益率应该为：r=0.06-0.5×（0.15-0.06）=0.015，根据题目条件，股票实际收益率应为：（3+52-50）/50=0.1＞0.015，所以，该股票的价格被低估。

  • 第11题：

    单选题
    股票X的预期未来收益符合如下概率分布，概率/预期收益：0.10/ -20%，0.20/ 5%，0.40/ 15%，0.20/ 20%，0.10/ 30%。则股票X的预期收益率是（   ）。
    A

    10%

    B

    12%

    C

    16%

    D

    19%


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    问答题
    某投资公司的一项投资组合中包含A、B和C三种股票，权重分别为30%、40%和30%，三种股票的预期收益率分别为15%、12%、10%。要求计算该投资组合的预期收益率。

    正确答案：
    解析：

  • 第13题：

    某股票x在未来的情况预期如表1所示。

    表1 股票X在三种股票市场情况下的收益情况

    该股票的预期收益率和标准差分别为( )。

    A．16%；24.33%

    B．16%；25.65%

    C．20%；24.33%

    D．20%；25.65%


    正确答案：C
    解析：股票的预期收益率：E(Ri)=p1R1+p2R2+…+pnRn=0.2×(-20%)+0.5×18%+0.3×50%=20%；标准差：。

  • 第14题：

    股票X和股票Y，股票X的预期报酬率为20%，股票Y的预期报酬率为30%，股票X报酬率的标准差为40%，股票Y报酬率的标准差为50%，那么，()。

    A:无法确定两只股票变异程度的大小
    B:股票X的变异程度大于股票Y的变异程度
    C:股票X的变异程度小于股票Y的变异程度
    D:股票X的变异程度等于股票Y的变异程度

    答案：B
    解析：
    本题考查的是变异系数的公式。变异系数=标准差/数学期望。X股票的变异系数：40%/20%=2；Y股票的变异系数：50%/30%=1.67，所以X股票的变异程度大于Y股票的变异程度。

  • 第15题：

    已知在某股票市场上预期某只股票未来能够取得10%收益率的概率为0.4，遭遇-5%收益率的概率为0.6，则该股票的期望收益率为()。

    A:1%
    B:2%
    C:3%
    D:4%

    答案：A
    解析：

  • 第16题：

    甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X 、Y、Z 三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%， β系数分别为2.5，1.5 和1。其中X 股票投资收益率的概率分布如下：




    Y、Z 预期收益率分别为10%和8%，无风险利率4%， 市场组合必要收益率9%。
    求
    （1）X 股票预期收益率?
    （2）证券组合预期收益率?
    （3）证券组合β系数?
    （4）利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，判断是否值得投资?


    答案：
    解析：
    （1）X 股票预期收益率?
    30%*20%+50%*12%+20x5%= 13%
    （2）证券组合预期收益率?
    40%x13%+30%x10%+30%x8%= 10.6%
    （3）证券组合β系数?
    40%x2.5+30%*1.5+30%x1= 1.75
    （4）利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，判断是否值得投资?
    4%+ 1.75* (9%-4%) = 12.75%
    值得投资，因为预期收益率大于必要报酬率。
    考点：风险与收益——证券资产组合的风险与收益及资本资产定价模型

  • 第17题：

    甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。

    Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
    要求：
    （1）计算X股票的预期收益率。
    （2）计算该证券组合的预期收益率。
    （3）计算该证券组合β系数。
    （4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。


    答案：
    解析：
    （1）X股票的预期收益率=30%×20%+50%×12%+20%×5%=13%
    （2）该证券组合的预期收益率=40%×13%+30%×10%+30%×8%=10.6%
    （3）该证券组合β系数=40%×2.5+30%×1.5+30%×1=1.75
    （4）该证券组合的必要收益率=4%+1.75×（9%-4%）=12.75%
    由于该证券组合的必要收益率12.75%大于该证券组合的预期收益率10.6%，所以该证券组合不值得投资。

  • 第18题：

    已知在某股票市场上预期某只股票未来能够取得10%收益率的概率为0.4，遭遇—5%收益率的概率为0.6，则该股票的期望收益率为()。

    A.1%
    B.2%
    C.3%
    D.4%

    答案：A
    解析：

  • 第19题：

    三只股票X、Y、Z的预期收益率分别为17.01%、29.22%和46%。你认为下面哪个收益率标准差排列最有可能对应X、Y、Z三只股票（）

    • A、55.05%、93.29%和104.40%
    • B、55.05%、104.40%和93.29%
    • C、93.29%、55.05%和104.40%
    • D、104.40%、55.05%和93.29%

    正确答案:A

  • 第20题：

    某投资组合，股票占60%，债券占40%，其预期收益率分别为10%和5%，则该组合投资的期望收益率（）。

    • A、7.6%
    • B、8%
    • C、8.5%
    • D、8.7%

    正确答案:B

  • 第21题：

    单选题
    假设市场的无风险利率是1%，股票市场未来有三种状态：牛市、正常、熊市，对应的发生概率为0.2，0.6，0.2；作为市场组合的股票指数现在是在5100点，当未来股票市场处于牛市时将会达到6000点，正常时将会达到5600点，熊市时将会达到4300点；股票X在牛市时的预期收益率为20%，在正常时预期收益率14%，在熊市时预期收益率为-12%，市场组合的预期收益率是（）
    A

    0.0392

    B

    0.0627

    C

    0.0452

    D

    0.084


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。
    A

    15%

    B

    20%

    C

    0

    D

    17%


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    某投资组合由收益率呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。
    A

    该组合的风险能完全抵消

    B

    该组合的风险收益率为零

    C

    该组合的预期收益率大于其中任一股票的收益率

    D

    该组合的预期收益率标准差会小于组合中较高的标准差


    正确答案： B
    解析：

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