债券风险的经验指标包括总风险和持续期。()

题目

债券风险的经验指标包括总风险和持续期。()

相似考题

1.债券风险的经验指标包括()A、总风险B、收益率风险C、持续期D、购买力

2.以下属于衡量货币市场基金的风险指标包括（ ）。 Ⅰ.投资组合平均剩余期限 Ⅱ.投资组合平均剩余存续期 Ⅲ.融资回购比例 Ⅳ.浮动利率债券投资情况 Ⅴ.投资对象的信用评级A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

3.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和()。A.流动性风险指标 B.信用风险指标 C.风险抵补类指标 D.操作风险指标

4.债券基金信用风险的监控指标包括( )。Ⅰ.债券基金所持债券的平均信用等级Ⅱ.各信用等级债券所占比例Ⅲ.风险价值(VaR)A.Ⅰ，ⅢB.Ⅰ，ⅡC.Ⅱ，ⅢD.Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

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  • 第1题：

    根据《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》，受托管理人根据债券信用风险监测和分析结果，可以将债券划分为（）。
    Ⅰ．正常类
    Ⅱ．关注类
    Ⅲ．风险类
    Ⅳ．违约类
    Ⅴ．损失类

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
    E、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    答案：C
    解析：
    《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》第20条规定，受托管理人根据债券信用风险监测和分析结果，可以将债券划分为正常类、关注类、风险类及违约类。正常类债券是指发行人的偿债能力和增信措施的有效性未发生不利变化、预计能够按期还本付息的债券。关注类债券是指发行人的偿债能力或增信措施的有效性已经或正在发生不利变化、需要持续关注是否存在较大信用风险的债券。风险类债券是指发行人的偿债能力或增信措施的有效性严重恶化、按期还本付息存在重大不确定性且预计将发生违约的债券。违约类债券是指已经发生未能按时还本付息的债券。

  • 第2题：

    某基金投资了期限为3年、由牛市价差期权组合和固定利率债券构成的结构化产品。能够反映产品存续期间所面临的风险的指标有（）。

    • A、久期
    • B、Delta
    • C、Gamma
    • D、Theta

    正确答案:A,B,C,D

  • 第3题：

    理财基础资产存续期管理主要包括（）等

    • A、存续期检查、风险分类
    • B、风险预警、到期催收
    • C、存续期管理报告
    • D、业务档案管理

    正确答案:A,B,C,D

  • 第4题：

    风险衡量的指标主要包括（）。

    • A、夏普指数
    • B、总风险（即标准差）
    • C、系统风险（β值）
    • D、决定系数（R2）

    正确答案:B,C,D

  • 第5题：

    银行风险水平指标中（）衡量银行因汇率和利率变化而面临的风险，包括累计外汇敞口头寸比例和利率风险敏感度。

    • A、流动性风险指标
    • B、信用风险指标
    • C、市场风险指标
    • D、操作风险指标

    正确答案:C

  • 第6题：

    进行债券评价时，评价债券收益水平的指标是：（）

    • A、债券价值和到期收益率
    • B、票面利率
    • C、购买力风险
    • D、利率风险

    正确答案:A

  • 第7题：

    操作风险管理工具和手段不包括（）。

    • A、操作风险与控制自评估
    • B、关键风险指标
    • C、经验值法
    • D、损失数据库

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    根据《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》，受托管理人根据债券信用风险监测和分析结果，可以将债券划分为（）。 Ⅰ正常类 Ⅱ关注类 Ⅲ风险类 Ⅳ违约类 Ⅴ损失类
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    E

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ


    正确答案： D
    解析： 《上海证券交易所公司债券存续期信用风险管理指引（试行）》第20条规定，受托管理人根据债券信用风险监测和分析结果，可以将债券划分为正常类、关注类、风险类及违约类。

  • 第9题：

    单选题
    以下属于衡量货币市场基金的风险指标包括（  ）。Ⅰ.投资组合平均剩余期限Ⅱ.投资组合平均剩余存续期Ⅲ.融资回购比例Ⅳ.浮动利率债券投资情况Ⅴ.投资对象的信用评级
    A

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    B

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    债券基金所持债券的平均信用等级是债券基金（　　）的监控指标。
    A

    利率风险

    B

    流动性风险

    C

    信用风险

    D

    提前赎回风险


    正确答案： D
    解析：
    债券信用风险，主要是指发行债券的借款人可能因发生财务危机等因素，不能按期支付契约约定的债券利息或偿还本金，而使投资者蒙受损失。针对债券信用风险，主要监控指标有：基金所持债券的平均信用等级、各信用等级债的占比以及单个债券或发行人特定的信用风险。

  • 第11题：

    多选题
    在考评指标上，银监会强调必须包括风险管理类指标，用于评价银行的风险状况和变动趋势，包括（）。
    A

    信用风险指标

    B

    操作风险指标

    C

    流动性风险指标

    D

    声誉风险指标

    E

    市场风险指标


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    进行债券评价时，评价债券收益水平的指标是：（）
    A

    债券价值和到期收益率

    B

    票面利率

    C

    购买力风险

    D

    利率风险


    正确答案： A
    解析： A.正确。计算债券价值和到期收益率可以为债券投资决策提供依据。

  • 第13题：

    操作风险管理工具和手段不包括（ ）。

    A.操作风险与控制自评估
    B.关键风险指标
    C.经验值法
    D.损失数据库

    答案：C
    解析：
    操作风险管理工具和手段主要有操作风险与控制自评估（ＲＣＳＡ）、关键风险指标（ＫＲＩ）、损失数据库（ＬＤ）等。

  • 第14题：

    政府债券的风险主要变现为（）

    • A、信用风险
    • B、财务风险
    • C、经验风险
    • D、购买力风险

    正确答案:D

  • 第15题：

    商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（　）。

    • A、流动性风险指标
    • B、信用风险指标
    • C、风险抵补类指标
    • D、操作风险指标

    正确答案:C

  • 第16题：

    债券基金信用风险的监控指标包括（）。 Ⅰ.债券基金所持债券的平均信用等级 Ⅱ.各信用等级债券所占比例 Ⅲ.风险价值（VaR）

    • A、Ⅰ，Ⅲ
    • B、Ⅰ，Ⅱ
    • C、Ⅱ，Ⅲ
    • D、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

    正确答案:B

  • 第17题：

    银行风险监管核心指标中（）包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标，以时点数据为基础，属于静态指标。

    • A、风险水平类指标
    • B、风险迁徙类指标
    • C、风险抵补类指标
    • D、风险管理类指标

    正确答案:A

  • 第18题：

    （）包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标。

    • A、风险迁徙指标
    • B、风险水平类指标
    • C、风险抵补指标
    • D、三者都不是

    正确答案:B

  • 第19题：

    利率风险包括交易账户中的（）的风险。

    • A、期权性风险
    • B、利率风险
    • C、债券衍生工具头寸风险
    • D、债券风险

    正确答案:B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    政府债券的风险主要变现为（）
    A

    信用风险

    B

    财务风险

    C

    经验风险

    D

    购买力风险


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    （）包括流动性风险指标、信用风险指标、市场风险指标和操作风险指标。
    A

    风险迁徙指标

    B

    风险水平类指标

    C

    风险抵补指标

    D

    三者都不是


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    债券基金信用风险的监控指标包括（）。 Ⅰ.债券基金所持债券的平均信用等级 Ⅱ.各信用等级债券所占比例 Ⅲ.风险价值（VaR）
    A

    Ⅰ，Ⅲ

    B

    Ⅰ，Ⅱ

    C

    Ⅱ，Ⅲ

    D

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ


    正确答案： B
    解析： 债券基金信用风险的监控指标包括债券基金所持债券的平均信用等级和各信用等级债券所占比例，所以B正确。

  • 第23题：

    单选题
    操作风险管理工具和手段不包括（）。
    A

    操作风险与控制自评估

    B

    关键风险指标

    C

    经验值法

    D

    损失数据库


    正确答案： D
    解析： 操作风险管理工具和手段主要有操作风险与控制自评估（RCSA）、关键风险指标（KRI）、损失数据库（LD）等。

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