已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。 要求： （1）通过计算比较A证券和B证券的风险大小。 （2）计算该证券投资组合的预期收益率。 （3）计算该证券投资组合的标准差。 （4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？
题目
要求：
（1）通过计算比较A证券和B证券的风险大小。
（2）计算该证券投资组合的预期收益率。
（3）计算该证券投资组合的标准差。
（4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？
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参考答案和解析
（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响，相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。
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第1题：
如果甲投资A证券20000元，该证券的预期收益率为8%;同时投资B证券20000医院，该证券的预期收益率为10%。则该组合的预期投资收益率为____。
A、18%
B、9%
C、2%
D、1%
正确答案:B
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第2题：
某证券的β值为1.5,且市场投资组合的实际收益率比预期收益率高10%，则该证券实际收益率比预期收益率高( )。A、5%
B、10%
C、15%
D、85%答案：C解析：根据证券市场线，该证券的风险溢价水平=10% x1.5 =15%，选C。 -
第3题：
A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为( )。A、16%
B、30%
C、15%
D、25%答案：A解析：该投资组合的期望收益率为10%40%+20%60%=16%。 -
第4题：
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
要求：
(1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
(2)计算该证券投资组合的预期收益率。
(3)计算该证券投资组合的标准差。
(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?答案：解析：
B证券的标准差率=22％／25％=88％
因为A证券的标准差率小于B证券的标准差率，所以A证券的风险小于B证券的风险。
(2)证券投资组合的预期收益率=20％x60％+25％x40％=22％
(3)证券投资组合的标准差
(4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响，相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。 -
第5题：
证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为（）。
- A、16%
- B、12.88%
- C、10.26%
- D、13.79%
正确答案:B -
第6题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。
- A、20%
- B、25%
- C、30%
- D、35%
正确答案:B -
第7题：
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。
- A、0
- B、5%
- C、10%
- D、20%
正确答案:B -
第8题：
证券组合的方差是反映（）的指标。
- A、预期收益率
- B、实际收益率
- C、预期收益率偏离实际收益率幅度
- D、投资风险
正确答案:D -
第9题：
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。 当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？
正确答案: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；
②相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。 -
第10题：
某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（）。
- A、6.6％
- B、2.4％
- C、3.2％
- D、4.2％
正确答案:A -
第11题：
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求： （1）通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。 （2）计算该证券投资组合的预期收益率。 （3）计算该证券投资组合的标准差。 （4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？正确答案：解析： -
第12题：
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。正确答案： ①证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％解析： 暂无解析 -
第13题：
A证券的预期收益率为10%，8证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%．该投资组合的期望收益率为（ ）。
A.16%
B.30%
C.15%
D.25%
正确答案：A
该投资组合的期望收益率为10%×40%+20%×60%=16%。 -
第14题：
以下证券组合中，收益率不等于20%的是（ ）。
A、收益率为10%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合
B、收益率为20%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合
C、收益率为10%、比重为1/3的证券与收益率为25%的证券组成的组合
D、收益率为20%、比重为1/4的证券与收益率为20%的证券组成的组合答案：A解析：根据期望收益率计算公式
可得BCD均是收益率20%的证券组合。 @## -
第15题：
某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8％，权重为0．3，证券乙的预期收益率为6％，权重为0．7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6．6％
B.2．4％
C.3．2％
D.4．2％答案：A解析：
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第16题：
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
要求：
（1）计算下列指标：
①该证券投资组合的预期收益率；
②A证券的标准差；
③B证券的标准差；
④该证券投资组合的标准差。
（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？答案：解析：（1）计算相关指标：
①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
②A证券的标准差=(0.0144)1/2=12%
③B证券的标准差=(0.04)1/2=20%
④证券投资组合的标准差=［（80%×12%）2+（20%×20%）2+2×80%×12%×0.2×20%×20%］1/2=11.11%
（2）
①根据投资组合预期收益率的计算可知，不论投资组合中两种证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变、各证券的预期收益率不变，则该投资组合的预期收益率就不变，即投资组合的预期收益率与其相关系数无关。
②根据投资组合标准差的计算公式可知，在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差就越小，表明组合后的风险就越低，即组合中分散掉的风险就越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数正相关。 -
第17题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。
- A、12%
- B、13%
- C、14%
- D、15%
正确答案:B -
第18题：
为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。
- A、证券A的期望收益率和方差
- B、证券B的期望收益率和方差
- C、证券A、B收益率的协方差
- D、组合中证券A、B所占的比重
正确答案:A,B,C,D -
第19题：
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。
- A、证券组合P的期望收益率为14%
- B、证券组合P的期望收益率为15%
- C、证券组合P的方差为20%
- D、证券组合P的方差为25%
正确答案:B,D -
第20题：
传统证券投资组合管理的投资程序包括：（）。
- A、制定投资政策
- B、证券投资分析
- C、构建并修正证券投资组合
- D、分别用期望收益率和收益率的方差来度量投资的预期收益水平和风险，建立均值方差模型，进而做出投资决策
正确答案:A,B,C -
第21题：
如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大10%，某证券的β值为1，则该证券的实际收益率比预期收益率大（ ）。
- A、85%
- B、50%
- C、10%
- D、5%
正确答案:C -
第22题：
马柯威茨的“风险厌恶假设”是指（）。
- A、投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合
- B、如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
- C、投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
- D、如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
正确答案:B -
第23题：
单选题A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为（）。A16%
B30%
C15%
D25%
正确答案： C解析： -
第24题：
单选题某一投资组合两两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A6.6%
B2.4%
C3.2%
D4.2%
正确答案： C解析：