风险管理子公司在期货市场或场内期权市场上进行对冲时主要利用了各期货主力合约之间的月间价差。()此题为判断题(对，错)。
题目
风险管理子公司在期货市场或场内期权市场上进行对冲时主要利用了各期货主力合约之间的月间价差。()
此题为判断题(对，错)。
相似考题
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第1题：
下列关于价差套利的说法中，正确的有()。A.价差交易是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利交易
B.与投机交易不同，在价差交易中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围
C.如果价差不合理，交易者可以利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相反的交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓来获取利益
D.在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易答案：A,B,C,D解析：价差交易是指利用期货市场上不同合约之问的价差进行的套利交易。与投机交易不同，在价差交易中，交易者不关注某一期货合约的价格向哪个方向变动，而是关注相关期货合约之间的价差是否在合理的区间范围。如果价差不合理，交易者可以利用这种不合理的价差对相关期货合约进行方向相反的交易，等价差趋于合理时再同时将两个合约平仓来获取利益。在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行方向相反的交易，也就是说要建立一个多头头寸和一个空头头寸，这是套利交易的基本原则。 -
第2题：
以下关于期货价差描述正确的是（ ）。A、期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差
B、在价差交易中，交易者只关注相关期货合约之间的价差大小
C、价差交易中,交易者要同时在相关合约上进行方向相同的交易
D、计算建仓时的价差,应用价格较高的一边减去价格较低的一边答案：A,D解析：考查期货价差交易。 -
第3题：
期货风险管理公司卖出某商品的看涨期权后，常常利用场内期货合约对冲风险，但无法对冲（ ）风险。A.Delta
B.Rho
C.Vega
D.Theta答案：B,C,D解析：场内期货合约的 Delta 是 1，而 GammA.Vega 或 Theta 为零，所以对冲期权的 GammA.Vega 或 Theta 风险。 -
第4题：
以下关于期货价差描述正确的是（ ）。A.期货价差是指期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差
B.在价差交易中，交易者只关注相关期货合约之间的价差大小
C.价差交易中,交易者要同时在相关合约上进行方向相同的交易
D.计算建仓时的价差,应用价格较高的一边减去价格较低的一边答案：A,D解析：考查期货价差交易。 -
第5题：
（ ）只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。A.股指期货对冲
B.商品期货对冲
C.套期保值
D.期权对冲答案：B解析：商品期货对冲只在期货市场上买卖合约，并不涉及现货交易。