A.期初占用较少的保证金,或者不需要保证金
B.价格上涨时不仅可以买入看涨期权,还可以卖出看跌期权,操作策略更加灵活多样
C.在看错方向的情况下,期权套保产生的损失可能会大于期货产生的亏损
D.相对于以投机为目的的交易者,产业客户在不确定价格变动方向的情况下,仍然可以通过期权来获得收益
第1题:
A.期货空头套保会削平股票组合的上端收益
B.期货空头能防范系统性风险造成的大幅回撤
C.买沽单腿套保会保留股票部分上行收益
D.买沽单腿套保对小幅回撤的防范能力更好
第2题:
1、用哪种衍生品作为套保工具时,需要动态套保?
A.远期
B.期货
C.互换
D.期权
第3题:
7、下列关于期货套保的基差影响说法正确的是()
A.基差的不确定性可能使得期货套保完全失去作用
B.在期货空头套保策略下,基差意外扩大时套保受损,基差意外缩小时套保受益
C.在期货多头套保策略下,基差意外扩大时套保受益,基差意外缩小时套保受损
D.在期货多头套保策略下,基差意外扩大时套保受损,基差意外缩小时套保受益
第4题:
6、造成不完美套保的原因有:
A.套保的期限与期货期限不一致
B.套保对象与期货的标的资产不一致
C.套保对象的金额与每手期货合约单位的整数倍不一致
D.套保对象的规格与期货标的的规格不一致
第5题:
22、如果找不到标的资产与被套保对象完全一样的期货进行套保,可以用相关性尽快高的期货来套保,也可以在很大程度上降低风险。