假定保值者在t1时刻入市开仓卖出第一个期货头寸,在t2时刻平仓出市。根据基差的定义b1=S1－F1,b2=S2－F2,下列关于基差交易的说法正确的是()。A、若b2-b1=0，则为完全保值B、若b2-b1>0，则为盈利性保值C、若b2-b1D、若b2-b1E、若b2-b1>0，则为亏损性保值
题目
假定保值者在t1时刻入市开仓卖出第一个期货头寸,在t2时刻平仓出市。根据基差的定义b1=S1－F1,b2=S2－F2,下列关于基差交易的说法正确的是()。
A、若b2-b1=0，则为完全保值
B、若b2-b1>0，则为盈利性保值
C、若b2-b1<0，则为亏损性保值
D、若b2-b1<0，则为盈利性保值
E、若b2-b1>0，则为亏损性保值
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参考答案和解析
答案：ABCD
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第1题：
关于基差，下列说法不正确的是()。A:期货保值的盈亏取决于基差的变动
B:当基差变小时，有利于卖出套期保值者
C:如果基差保持不变，则套期保值目标实现
D:基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额答案：B解析：套期保值的效果好坏取决于基差的变化，基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。基差走弱，有利于买入套期保值者，基差走强，有利于卖出套期保值者。 -
第2题：
关于基差，下列说法不正确的是（ ）。
A.基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额
B.期货保值的盈亏取决于基差的变动
C.当基差变小时，有利于卖出套期保值者
D.如果基差保持不变，则套期保值目标实现答案：C解析：套期保值的效果好坏取决于基差的变化，基差是指某一特定地点的同一商 品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额。基差走弱，有利于买入套期保值者，基差 走强，有利于卖出套期保值者。 -
第3题：
基差被定义为现货减去期货。 交易员在空头头寸对冲即将出卖的资产。 基差意外增加。则套期保值者的头寸得到改善。
对贸易商不利 -
第4题：
关于基差，下列说法不正确的是（ ）。A:期货保值的盈亏取决于基差的变动
B:当基差变小时，有利于卖出套期保值者
C:如果基差保持不变，则套期保值目标实现
D:基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之间的差额答案：B解析：套期保值的效果好坏取决于基差的变化，基差是指某一特定地点的同一商品现货价格在同一时刻与期货合约价格之问的差额。基差走弱，有利于买人套期保值者，基差走强，有利于卖出套期保值者。 -
第5题：
下列关于国债基差交易的说法中，正确的是()。A.买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利
B.买入基差策略，即买入国债期货、卖出国债现货，待基差缩小平仓获利
C.卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利
D.卖出基差策略，即卖出国债期货、买入国债现货，待基差扩大平仓获利答案：A,C解析：国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入(或卖出)现货国债并卖出(或买入)国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称为国债基差交易。买入基差策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。