以下投资业绩评估指标中，是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。A．夏普测度B．特雷纳测度C．詹森测度D．估价比率

题目

以下投资业绩评估指标中，是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。

A．夏普测度

B．特雷纳测度

C．詹森测度

D．估价比率

相似考题

1.关于资本资产定价模型的以下解析，正确的是( )。A．资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的B．一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关C．市场资产组合的贝塔值是1D．某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差E．一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

2.资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，这个假设条件有( )．A．投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平B．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期C．信息在市场中自由流动D．可以卖空

3.( )为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则的多种途径。A．因素模型B．资本资产定价模型C．马柯威茨均值一方差模型D．套利模型

4.在资本资产定价模型R=Rf+β(Rm-Rf)中，Rm是( )。A．第i资产必要收益率B．第i风险收益率C．市场组合平均收益率D．市场组合风险收益率

更多“以下投资业绩评估指标中,是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。A.夏普测 ”相关问题

  • 第1题：

    关于业绩评估预测，下列说法正确的有( )。

    A．资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径

    B．业绩评估需要考虑组合收益的高低

    C．业绩评估需要考虑组合承担的风险大小

    D．收益水平越高的组合越是优秀的组合


    正确答案：ABC
    100. ABC【解析】由于投资者在投资过程中获得收益的同时，还将承担相应的风险，获得较高收益可能是建立在承担较高风险的基础之上，评价组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则。而资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现这一基本原则的多种途径。

  • 第2题：

    在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和多个因素风险水平之间均衡关系的模型是( )。

    A．多因素模型

    B．特征线模型

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价模型


    正确答案：D

  • 第3题：

    建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是：（ ）

    A．资产组合理论

    B．资本资产定价模型

    C．套利定价模型

    D．有效市场假说


    正确答案：C

  • 第4题：

    资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合收益的高低，又要考虑组合所承担的风险大小”这一基本原则的多种途径。 （ ）


    正确答案：√

  • 第5题：

    用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在()基础之上。

    A:马柯威茨模型
    B:资本资产定价模型
    C:套利模型
    D:因素模型

    答案：A,C,D
    解析：
    詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的，且都含有用于测度风险的指标，并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。

  • 第6题：

    资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组 合所承担的风险大小’’这一基本原则的多种途径。 （ ）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型关注收益和风险，这 为组合业绩评估者提供了实现“既要考虑组合收 益的高低，也要考虑组合所承担的风险大小”这一 基本原则的多种途径。

  • 第7题：

    关于业绩评估预测，下列说法正确的有()。

    A:资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多种途径
    B:业绩评估需要考虑组合收益的高低
    C:业绩评估需要考虑组合承担的风险大小
    D:收益水平越高的组合越是优秀的组合

    答案：A,B,C
    解析：
    由于投资者在投资过程中获得收益的同时还将承担相应的风险，获得较高收益可能是建立在承担较高风险的基础之上，评价组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则。而资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现这一基本原则的多种途径。

  • 第8题：

    下列关于业绩评估预测的说法，正确的有（ ）。
    A.资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了实现其原则的多条途径
    B.业绩评估需要考虑组合收益的高低
    C.业绩评估需要考虑组合承担的风险大小
    D.收益水平越高的组合越是优秀的组合


    答案：A,B,C
    解析：
    。以资本资产定价模型为基础，为组合业绩评估者提供了多条途径，如特雷诺指数、詹淼指数、夏普指数等。业绩评估原则是既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小。并不是收益水平越高的組合越优秀。

  • 第9题：

    为组合业绩提供一种“既考虑收益高低又考虑风险大小”的评估理论依据的是（ ）。

    A.可变增长模型
    B.公司财务分析
    C.资本资产定价模型
    D.量价关系理论

    答案：C
    解析：
    资本资产定价模型反映的是单个特定证券或证券组合的风险与其期望收益率之间的关系。而评价组合业绩正是基于对风险调整后的收益进行考虑，即既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小。

  • 第10题：

    资本资产定价模型的基本假设包括（）。

    • A、投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合
    • B、投资组合中的证券方差相等
    • C、投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合
    • D、单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险
    • E、在资本*市场上没有摩擦

    正确答案:A,C,E

  • 第11题：

    建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）

    • A、资产组合理论
    • B、资本资产定价模型
    • C、套利定价模型
    • D、有效市场假说

    正确答案:C

  • 第12题：

    单选题
    关于夏普比率的说法错误的是（  ）。
    A

    夏普比率是根据资本资产定价模型CAPM提出的经风险调整的业绩测度指标

    B

    夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

    C

    夏普比率数值越大，基金业绩越差

    D

    夏普比率数值越大，基金业绩越好


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。

    A．马柯威茨模型

    B．资本资产定价模型

    C．套利模型

    D．因素模型


    正确答案：ACD
    68. ACD【解析】詹森指数、特雷诺指数和夏普指数都是建立在资本资产定价模型基础上的，且都含有用于测度风险的指标，并均与市场组合发生直接或间接的关系。这是三者的共同点。

  • 第14题：

    资本资产定价模型是关于在均衡条件下风险与预期收益率之间关系，即资产定价的一般均衡理论。该模型最早是由鲁宾在马柯威茨的投资组合理论的基础上独立提出的。 （ ）


    正确答案：×

  • 第15题：

    以下关于资本资产定价模型（CAPM）的叙述，错误的是（）。

    A.资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价

    B.资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空

    C.当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合

    D.资本资产定价模型主要应用于资产配置


    正确答案：B
    资本资产定价模型的3项假设：假设一：投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平，选择最优证券组合。假设二：投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。假设三：资本市场没有摩擦。

  • 第16题：

    下列关于资本资产定价模型的表述，正确的是（）。

    A、资本资产定价模型的基本假设就是影响资产价格波动的主要和共同的因素是市场总体价格水平
    B、资本资产定价模型假设影响资产收益率波动的因素有两类，即宏观因素和微观因素
    C、资本资产定价模型建立在投资者二次效用函数的假设之上
    D、资本资产定价模型假设资产的收益率与未知数量的未知因素相联系

    答案：A
    解析：
    A
    CAPM基本公式：Rp=Rf+βp(RM-Rf)，D项错了；影响资产收益率波动的因素只有宏观因素，只有系统性风险，也叫做市场风险，B项错了；CAPM模型与消费者效用函数无关。

  • 第17题：

    关于证券组合业绩评估原理，下列说法正确的有（）

    A:评估组合业绩仅仅比较不同组合之间收益水平的高低
    B:资本资产定价模型为组合业绩评估者提供了评估的重要途径
    C:评价组合业绩可以考察组合已实现的收益水平是否高于其所承担的风险水平相匹配的收益水平
    D:评估组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则

    答案：B,C,D
    解析：
    A项，习惯上，评价组合管理业绩仅比较不同组合之间收益水平的高低然而，一方面，收益水平较高不仅仅与管理者的技能有关，还可能与当时市场整体向上运行的环境有关；另一方面，如果实现的组合收益水平达到或超过组合管理者在投资期初所设定的收益目标，即使实现的收益水平较低，也无可厚非因此，评价组合业绩应本着“既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小”的基本原则

  • 第18题：

    资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的，这个假设条件有()。

    A:投资者依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平
    B:投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
    C:信息在市场中自由流动
    D:可以卖空

    答案：A,B,C,D
    解析：
    资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项假设：假设一，投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平；假设二，投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；假设三，资本市场没有摩擦，该假设意味着在分析问题的过程中，不考虑交易成本和对红利、股息及资本利得的征税，信息在市场中自由流动，任何证券的交易单位都是无限可分的，市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制。本题不仅要知道资本资产定价模型的假设，还要了解这些假设的含义。

  • 第19题：

    资本资产定价模型的核心思想是将( )引入到对风险资产的定价中来。

    A.无风险报酬率
    B.风险资产报酬率
    C.投资组合
    D.市场组合

    答案：D
    解析：
    CAPM模型的核心思想在于将市场组合引入到对风险资产的定价中。

  • 第20题：

    资产管理人在每一风险水平上计算出的能够取得最高收益的投资组合，构成资本资产定价模型中的有效前沿。()


    答案：对
    解析：
    资产管理人可以在每一风险水平上计算能够取得最高收益的投资组合的构成，即构成资本资产定价模型中的有效市场前沿在考虑投资者的风险承受能力之后，资产管理人就可以确定能够带来最优风险与收益的投资组合

  • 第21题：

    以下有关资本资产定价模型的说法中，错误的是（　）。

    A. 资本资产定价模型假设市场是均衡的
    B. 资本资产定价模型可以准确地提示证券市场的规律
    C. 证券市场线对任何公司. 任何资产都是适合的
    D. 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型只能大体描绘出证券市场运动的基本情况，而不能完全准确地揭示证券市场的一切，选项B的说法不正确。

  • 第22题：

    在企业价值评估中，估算股权投资折现率最为常用的模型是（）。

    • A、模糊数学模型
    • B、加权平均资本成本模型
    • C、数理统计模型
    • D、资本资产定价模型

    正确答案:D

  • 第23题：

    单选题
    建立在“一价原理”的基础上，认为两种具有相同风险的证券投资组合不能以不同的期望收益率出售的理论是（）
    A

    资产组合理论

    B

    资本资产定价模型

    C

    套利定价模型

    D

    有效市场假说


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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