一般来说,如果证券组合中两资产联动程度越弱,那么,该证券组合的风险也就越()。A.大B.小C.相同D.不能确定

题目
一般来说,如果证券组合中两资产联动程度越弱,那么,该证券组合的风险也就越()。

A.大

B.小

C.相同

D.不能确定

相似考题

1.证券投资组合中的证券数目越多,证券之间的相关性越弱,非系统风险的分散就越彻底。()此题为判断题(对，错)。

2.证券组合中证券之间相关程度越低，会导致风险越分散。（ ）

3.在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。 （ ）

4.在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产

参考答案和解析
正确答案：B
更多“一般来说,如果证券组合中两资产联动程度越弱,那么,该证券组合的风险也就越()。 ”相关问题

  • 第1题：

    两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()


    答案：错
    解析：
    两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。

  • 第2题：

    在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。

    A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

    B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

    C．该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

    D．该证券组合属于无风险资产


    该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

  • 第3题：

    在资本资产定价模型中，如果β＜1，说明（）。

    A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

    B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

    C．该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

    D．该证券组合属于无风险资产


    该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

  • 第4题：

    由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。()


    答案：错
    解析：
    由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，即越接近于完全负相关，或者说，相关系数越接近-1，则组合的风险分散化效应越强：反之，组合内两种证券之间的相关程度越高，即越接近于完全正相关，或者说，相关系数越接近+1，则组合的风险分散化效应越弱。

  • 第5题：

    在资本资产定价模型中，如果β＜1，说明（）

    A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

    B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险

    C．该证券组合的系统性风险等于市场组合风险

    D．该证券组合属于无风险资产


    该证券组合的系统性风险小于市场组合风险

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