一般而言,资产组合的整体风险()资产组合中单个资产的风险。A.高于B.低于C.等于D.不能确定

题目
一般而言,资产组合的整体风险()资产组合中单个资产的风险。

A.高于

B.低于

C.等于

D.不能确定

相似考题

1.根据风险分散理论，一个投资者持有的资产组合的总体风险一般会低于单个资产的风险之和，通过资产组合而抵消掉的风险是系统性风险。()

2.关于以下两种说法：①资产组合的收益是资产组合中单个证券收益的加权平均值；②资产组合的风险总是等同于所有单个证券风险之和。下列选项正确的是()。A:仅①正确 B:仅②正确 C:①和②都正确 D:①和②都不正确

3.组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（　　）。A.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法 B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数 C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

4.关于投资组合理论，以下说法正确的是( )。A．资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例B．资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例C．当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定D．投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小E．投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了

更多“一般而言,资产组合的整体风险()资产组合中单个资产的风险。 ”相关问题

  • 第1题：

    根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（　　）。

    A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
    B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
    C.风险分散效果较差
    D.风险分散效果较好

    答案：C
    解析：
    根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差，相关系数为负时，风险分散效果较好。可见C项正确，D项错误。只要相关系数小于1，即两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和，题目中相关系数为正，不能确定相关系数等于l或小于1，A、B项错误。

  • 第2题：

    一般而言，随着资产组合中资产数目的增加，资产组合的风险会逐渐降低，当资产的数目增加到一定程度时，该组合的风险降低为零。（）


    正确

  • 第3题：

    市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例？

    A．投资者整体的平均风险厌恶程度

    B．用方差测度的市场资产组合的风险

    C．用贝塔测度的市场资产组合的风险

    D．投资者整体的平均风险厌恶程度，且用方差测度的市场资产组合的风险


    投资者整体的平均风险厌恶程度;用贝塔值测度的市场资产组合的风险

  • 第4题：

    根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是( )。

    A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关
    B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和
    C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和
    D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和

    答案：B
    解析：
    马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。

  • 第5题：

    40、无论资产之间相关系数的大小如何，投资组合的风险不会高于组合中所有单个资产中的最高风险。（）


    正确

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