β的经济意义在于它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。

题目

β的经济意义在于它告诉我们相对于市场组合而言特定资产的系统风险是多少。

相似考题

1.贝塔系数是反映资产组合相对于平均风险资产变动程度的指标，它可以衡量( )。A．资产组合的市场风险B．资产组合的特有风险C．资产组合的非系统性风险D．资产组合与整个市场平均风险的反向关系

2.在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了( )。A．投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例B．投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例C．投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例D．投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例

3.在资本资产定价模型中，如果β>1，说明（ ）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产

4.下列无法因投资组合中资产种数的增加而降低的风险是( )。A．特定公司风险B．独特风险C．市场风险D．非系统风险

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  • 第1题：

    下列关于金融市场风险的理解，正确的有( )。

    A．市场风险来源于与整个市场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此被称为系统风险或不可分散风险

    B．可被分散化消除的风险被称为独特风险、特定公司风险、非系统风险或可分散风险

    C．特定风险的风险来源是独立的，它只影响市场上的某一个或某几个投资对象

    D．伴随着资产组合中资产种数的增加，系统风险逐渐降低


    正确答案：ABC
    解析：伴随着资产组合中资产种数的增加，非系统性风险逐渐降低，但是系统性风险却无法因投资组合中资产种数的增加而降低，所以D选项的说法错误。

  • 第2题：

    下列无法因投资组合中资产种数的增加而降低的风险是( )。

    A．市场风险

    B．独特风险

    C．特定公司风险

    D．非系统性风险


    正确答案：A
    解析：在最充分分散条件下还存存的风险是市场风险，它来源于与整个市场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此，被称为系统性风险，其无法因投资组合中资产种数的增加而降低。BCD三项中的独特风险、特定公司风险、非系统性风险是可被分散化的风险，因投资组合中资产种数的增加而降低。

  • 第3题：

    下列关于β系数和标准差的说法中，正确的有（ ）。 A.如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍 B.无风险资产的β=0C.无风险资产的标准差=0D.投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和


    正确答案：ABC
    根据β系数的经济意义可知，选项A的说法正确；β系数衡量的是系统风险，标准差衡量的是总体风险，对于无风险资产而言，既没有系统风 
    险，也没有总体风险，因此，选项B、C的说法正确；投资组合的β系数等于组合中各证券β系数的加权平均数，所以选项D的说法错误。 

  • 第4题：

    ( )告诉我们，风险资产的期望报酬仅依赖于资产的不可分散风险

    A有效市场假说

    B系统风险原型

    C开放市场理论

    D一价定理

    E分离原理


    正确答案：B

  • 第5题：

    在资本资产定价模型(CAPM)中，度量了()。

    A:投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例
    B:投资组合的绝对风险相对于市场组合相对风险的比例
    C:投资组合的相对风险相对于市场组合绝对风险的比例
    D:投资组合的相对风险相对于市场组合相对风险的比例

    答案：A
    解析：
    资本资产定价模型是基于风险资产的期望收益均衡基础上的预测模型，对于资产风险及其期望收益率之间的关系给出了精确的预测。其中，β系数度量了投资组合的绝对风险相对于市场组合绝对风险的比例，即系统性风险。

  • 第6题：

    下列说法正确的有（ ）。
    A、贝塔系数度量个别资产的系统风险
    B、证券投资风险分为系统风险和非系统风险
    C、证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度
    D、市场组合相对于它自己的贝塔系数是0.5
    E、标准离差是衡量风险的绝对数指标


    答案：A,B,C,E
    解析：
    【答案解析】 市场组合相对于它自己的贝塔系数是1，所以选项D不正确。

  • 第7题：

    下列关于证券资产组合的风险的相关说法中，正确的有（ ）。

    A.随着证券资产组合中资产个数的增加，证券资产组合的风险会一直降低到零
    B.非系统风险是特定企业或特定行业所特有的，但与政治.经济因素也存在关系
    C.系统风险是影响所有资产的.不能通过风险组合而消除的风险，但是对所有资产或所有企业影响并不相同
    D.通过资产多样化的组合可以达到完全消除风险的目的
    E.非系统风险在资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除

    答案：C,E
    解析：
    证券资产组合能够分散风险，但不能完全消除风险，因此选项AD错误；非系统风险是特定企业或特定行业所持有的，与政治、经济和其他影响所有资产的市场因素无关，因此选项B错误；系统风险虽然是影响所有资产，但并不是对所有资产或企业影响都相同，因此选项C正确；能够随资产种类增加而降低直至消除的风险被称为非系统风险，选项E正确。

  • 第8题：

    下列关于β系数说法错误的是（）。

    A.β系数是特定资产（或资产组合）的非系统性风险度量
    B.β绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大
    C.如果β值为负，那么大盘涨的时候它跌
    D.全体市场本身的β系数为1，若资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则β系数大于1

    答案：A
    解析：
    β系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量。

  • 第9题：

    多元化投资能否有效降低风险，关键在于（）。

    • A、组合中资产的数量
    • B、组合中各个资产风险的大小
    • C、市场所处的经济周期
    • D、组合中不同资产的相关性

    正确答案:D

  • 第10题：

    单选题
    多元化投资能否有效降低风险，关键在于（）。
    A

    组合中资产的数量

    B

    组合中各个资产风险的大小

    C

    市场所处的经济周期

    D

    组合中不同资产的相关性


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    判断题
    R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例？（）
    A

    投资者整体的平均风险厌恶程度

    B

    市场资产组合的风险即它的方差

    C

    用贝塔值测度的市场资产组合的风险

    D

    A和B

    E

    A和C


    正确答案： E
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下列关于金融市场风险的理解，正确的有（ ）。

    A．市场风险来源于与整个市场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此被称为系统风险或不可分散风险

    B．可被分散化消除的风险被称为独特风险、特定公司风险、非系统风险或可分散风险

    C．特定风险的风险来源是独立的，它只影响市场上的某一个或某几个投资对象

    D．保险原则指的是通过充分分散化来化解特定风险的原理

    E．伴随着资产组合中资产种类的增加，系统风险逐渐降低


    正确答案：ABC

  • 第14题：

    下列关于金融市场风险的理解，正确的有( )。

    A．市场风险来源于与整个订了场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此称为系统风险或不可分散风险

    B．可被分散化消除的风险称为独特风险、特定公司风险、非系统风险或可分散风险

    C．特定风险的风险来源是独立的，它只影响市场上的某一个或某几个投资对象

    D．保险原则指的是通过充分分散化来化解特定风险

    E．伴随着资产组合中资产种数的增加，系统风险逐渐降低


    正确答案：ABCD
    解析：E项伴随着资产组合中资产种数的增加，非系统性风险逐渐降低，但是系统性风险却无法因投资组合中资产种数的增加而降低。

  • 第15题：

    下列关于市场组合的说法错误的是( )。

    A．市场组合是指由市场上所有资产组成的组合

    B．市场组合的风险只有系统性风险

    C．市场组合的β系数为1

    D．市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险


    正确答案：D
    解析：市场组合，是指由市场上所有资产组成的组合；由于市场组合包含了所有的资产，因此，市场组合中的非系统风险已经被消除，所以，市场组合的风险就只有市场风险；市场组合的β系数为1。

  • 第16题：

    特定风险资产系统风险大小相对于平均资产的系统风险的大小(比值)，称为特定风险资产的( )

    Abeta系数

    B报酬与风险的比

    C总风险

    D分散风险

    E标准普尔指数


    正确答案：A

  • 第17题：

    下列关于某项资产的β系数的说法中，不正确的是（）。

    A.某项资产的β系数等于1，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致
    B.某项资产的β系数小于1，该资产所含的系统风险小于市场组合的系统风险
    C.某项资产的β系数大于1，该资产所含的系统风险大于市场组合的系统风险
    D.某项资产的β系数不可能为负数

    答案：D
    解析：
    极个别资产的β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益的变化方向相反。当市场平均收益增加时，这类资产的收益却在减少。所以选择选项D。

  • 第18题：

    下列关于非系统风险的说法中，错误的是（ ）。

    A.非系统风险是可以通过证券资产组合而分散掉的风险
    B.非系统风险与政治.经济和其他影响所有资产的市场因素无关
    C.由于原材料供应地的政治经济情况变动带来的供应方面的风险不是非系统风险
    D.非系统风险是指由于某种特定原因对某特定资产收益率造成影响的可能性

    答案：C
    解析：
    选项C，属于非系统风险中的经营风险。
    扩展：非系统风险

  • 第19题：

    市场经济与商品经济不同，它是指（　　）。

    A.相对于自然经济而言的
    B.市场在资源配置中起基础作用
    C.相对于计划经济而言的
    D.相对于产品经济而言的

    答案：B,C
    解析：
    市场经济是指通过市场或市场机制来配置资源的一种经济运行方式。资源配置中，市场机制起基础性作用，通过市场机制(竞争机制、供求机制、价格机制)来引导和调节企业和居民的行为。市场经济是相对于计划经济而言的。

  • 第20题：

    市场资产组合的风险溢价将和以下哪一项成比例？（）

    • A、投资者整体的平均风险厌恶程度
    • B、市场资产组合的风险即它的方差
    • C、用贝塔值测度的市场资产组合的风险
    • D、A和B
    • E、A和C

    正确答案:E

  • 第21题：

    R2值衡量的是相对于市场收益率的一定变动、投资组合收益率的变动幅度，它直接反映了投资组合所面临的系统风险，即与市场关联的风险。


    正确答案:错误

  • 第22题：

    问答题
    要求:(1)根据A、B、C股票的β系数，分别评价这三种股票相对于市场投资组合而言的投资风险大小。(2)按照资本资产定价模型计算A股票的必要收益率。(3)计算甲种投资组合的β系数和风险收益率。

    正确答案：
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    下列关于市场组合的说法中，错误的是（ ）。
    A

    市场组合是指由市场上所有资产组成的组合

    B

    市场组合的风险只有系统性风险

    C

    市场组合的β系数为1

    D

    市场组合的风险既有系统性风险也有非系统性风险


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    β系数是特定资产的系统性风险度量。一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的β值可能为（  ）。
    A

    0.3

    B

    0.9

    C

    1

    D

    11


    正确答案： D
    解析：

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