计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。A.无风险收益率 B.投资组合的系统风险 C.投资组合平均收益率 D.投资组合的收益率的标准差

题目
计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。

A.无风险收益率
B.投资组合的系统风险
C.投资组合平均收益率
D.投资组合的收益率的标准差
相似考题

1.（ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A．特雷诺指数B．夏普指数C．信息比率D．詹森指数

2.计算夏普比率需要的基础变量不包括（ ）。A.无风险收益率B.投资组合的系统风险C.投资组合平均收益率D.投资组合的收益率的标准差

3.（ ）以马柯维茨的均异为基础。 A．信息比率 B．M2 C．夏普比率 D．特雷诺比率

4.夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（ ）。A.三种指数均以CAPM模型为基础B.詹森a不以CAPM为基础C.夏普比率不以CAPM为基础D.特雷诺比率不以CAPM为基础

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  • 第1题：

    计算夏普指数需要的基础变量包括（ ）。 A．年化收益率 B．基金的平均无风险利率 C．基金的标准差 D．基金的平均收益率


    正确答案：BCD

  • 第2题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森α与CAPM之间的关系是（ ）。

    A.三者均以CAPM模型为基础
    B.詹森α不以CAPM为基础
    C.夏普比率不以CAPM为基础
    D.特雷诺比率不以CAPM为基础

    答案：A
    解析：
    夏普比率、特雷诺比率、詹森α均是建立在CAPM基础上的。

  • 第3题：

    ()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

    A:特雷诺指数
    B:夏普指数
    C:信息比率
    D:詹森指数

    答案：D
    解析：
    三大经典风险调整收益的衡量指标是特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。其中，詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算；这与只用整个时期全部变量的平均收益率（投资组合、市场组合和无风险资产）的特雷诺指数和夏普指数是不一样的。

  • 第4题：

    计算夏普比率需要的基础变量不包括（）。
    A、无风险收益率
    B、投资组合的系统风险
    C、投资组合平均收益率
    D、投资组合的收益率的标准差


    答案：B
    解析：

  • 第5题：

    夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意，下列关于夏普比率的说法，错误的是（）。

    • A、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据
    • B、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设
    • C、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值
    • D、夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的

    正确答案:D

  • 第6题：

    下面关于夏普比率的说法正确的是（）。

    • A、夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险
    • B、夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差
    • C、计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率
    • D、夏普比率表示单位总风险下的超额回报率

    正确答案:D

  • 第7题：

    计算夏普指数需要的基础变量不包括（）。

    • A、投资组合的系统风险
    • B、投资组合的总风险
    • C、无风险收益率
    • D、投资组合收益率

    正确答案:A

  • 第8题：

    投资绩效的风险调整方法不包括（）。

    • A、夏普比率
    • B、詹森指数
    • C、博迪比率
    • D、特雷诺比率

    正确答案:C

  • 第9题：

    （）赋予了夏普比率数值化解释。

    • A、信息比率
    • B、M2
    • C、夏普比率
    • D、特雷诺比率

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    计算基金詹森指数需要的变量不包括（）
    A

    市场指数收益率

    B

    系统风险系数

    C

    基金的信息比率

    D

    无风险收益率


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。
    A

    标准差

    B

    夏普比率

    C

    特雷诺比率

    D

    詹森测度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    计算夏普指数需要的基础变量不包括（）。
    A

    投资组合的系统风险

    B

    投资组合的总风险

    C

    无风险收益率

    D

    投资组合收益率


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    投资绩效的风险调整方法不包括（ ）。

    A．夏普比率

    B．詹森指数

    C．博迪比率

    D．特雷诺比率


    正确答案：C

  • 第14题：

    计算夏普指数需要的基础变量包括（）。

    A:无风险收益率
    B:投资组合的系统风险
    C:投资组合收益率
    D:投资组合的总风险

    答案：A,C,D
    解析：

  • 第15题：

    表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。
    表 某组合的相关数据


    A.投资组合的夏普比率=0．69
    B.投资组合的特雷诺指数=0．69
    C.市场组合的夏普比率=0．69
    D.市场组合的特雷诺指数=0．69

    答案：A
    解析：
    投资组合的夏普比率和特雷诺指数：SP=(0．35-0．06)／0．42=0．69；TP=(0．35-0．06)／1．2=0．24； 市场组合的夏普比率和特雷诺指数：SM=(0．28-0．06)／0．3=0．73；TM=(0．28-0．06)／1=0．22。

  • 第16题：

    夏普比率的计算公式为（　　）。


    答案：A
    解析：

  • 第17题：

    夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是（）。

    • A、三种指数均以CAPM模型为基础
    • B、詹森a不以CAPM为基础
    • C、夏普比率不以CAPM为基础
    • D、特雷诺比率不以CAPM为基础

    正确答案:A

  • 第18题：

    在传统的证券组合理论中，用来测定证券组合的风险的变量是（）。

    • A、标准差
    • B、夏普比率
    • C、特雷诺比率
    • D、詹森测度

    正确答案:A

  • 第19题：

    计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。 ①夏普比率 ②特雷诺比率 ③杜邦比率 ④詹森α

    • A、①②③④
    • B、①②③
    • C、①②④
    • D、②③④

    正确答案:C

  • 第20题：

    （）以马柯威茨的均异为基础。

    • A、信息比率
    • B、M2
    • C、夏普比率
    • D、特雷诺比率

    正确答案:A

  • 第21题：

    单选题
    投资组合的风险调整后收益的指标衡量不包括（　　）。
    A

    詹森比率

    B

    基准跟踪误差

    C

    夏普比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： D
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率、信息比率等指标衡量。

  • 第22题：

    单选题
    下面关于夏普比率的说法正确的是（）。
    A

    夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险

    B

    夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差

    C

    计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率

    D

    夏普比率表示单位总风险下的超额回报率


    正确答案： D
    解析： 夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以总风险（即该期间内基金收益的标准差），比率越大说明基金业绩越好。在计算夏普比率时，基金收益率和无风险收益率均使用平均值。因此，选项D正确。

  • 第23题：

    单选题
    计算基金风险调整后收益的主要指标有（）。 ①夏普比率 ②特雷诺比率 ③杜邦比率 ④詹森α
    A

    ①②③④

    B

    ①②③

    C

    ①②④

    D

    ②③④


    正确答案： D
    解析： 风险调整的基金业绩评估方法主要有夏普比率、特雷诺比率、詹森、信息比率与跟踪误差等。因此，选项C正确。

  • 第24题：

    单选题
    投资绩效的风险调整方法不包括（）。
    A

    夏普比率

    B

    詹森指数

    C

    博迪比率

    D

    特雷诺比率


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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