资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是（）。 A系统性和非系统性风险B非系统性风险C系统性风险D系统性风险减去非系统性风险后的额外风险

题目
资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是（）。

A系统性和非系统性风险

B非系统性风险

C系统性风险

D系统性风险减去非系统性风险后的额外风险
相似考题

1.对于投资者而言，权益类证券本身隐含的风险越高，就必须有越多的预期报酬作为投资者承担风险的补偿，这一补偿称为( )。A.风险资本B.风险溢价C.预期报酬D.期望补偿

2.特雷诺突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。 ( )

3.资本资产定价模型认为，能带来超出无风险利率的报酬的超额收益——风险报酬，是由影响证券的什么因素带来的？（ ）A．经济因素B．特有风险C．系统性风险D．分散化

4.认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。A. 资本资产定价模型B.套利定价理论C.多因素模型D.证券组合选择

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  • 第1题：

    由资本资产定价模型可知,影响某资产必要报酬率的因素有()。

    A.风险报酬率

    B.市场平均报酬率

    C.无风险资产报酬率

    D.该资产的风险系数


    参考答案：ABCD

  • 第2题：

    资本资产定价模型表明如果要投资者持有高风险的证券，相应地也要求更高的回报率。（ ）


    正确答案：×
    B=0，说明E(r)=rf，而不是零。

  • 第3题：

    为了追求最佳证券组合管理，各种理论不断演进，其中()认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。

    A:资本资产定价模型
    B:套利定价理论
    C:多因素模型
    D:特征线模型

    答案：B
    解析：
    套利定价理论指出投资收益同时受多个系统风险因素的影响，只有同时考虑多个系统风险因素的影响，才能在实际中较好地估计投资的期望收益。这一理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得无限财富，那么期望收益率一定与风险相联系。

  • 第4题：

    下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（ ）。

    A.资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题
    B.资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿
    C.现实中并不是所有的投资者都会完全按照分散化的理念去投资
    D.投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益

    答案：D
    解析：
    资本资产定价模型认为，承担额外的非系统性风险将不会给投资者带来收益，故选项D表述错误。

  • 第5题：

    资本资产定价模型理论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。（）


    正确答案:错误

  • 第6题：

    关于风险和收益关系，以下表述错误的是（）。

    • A、投资产品的风险高，意味着投资产品的实际收益率高
    • B、投资者承担风险期望得到更高的风险报酬
    • C、金融市场上风险与收益常常是相伴而生的
    • D、投资产品的风险高，意味着投资产品的收益波动大

    正确答案:A

  • 第7题：

    根据资本资产定价模型，下列表述正确的是（）。

    • A、投资者应要求得到系统性和非系统性风险报酬
    • B、投资者不应要求得到系统性风险报酬
    • C、投资者只应要求得到非系统性风险报酬
    • D、投资者只应要求得到系统性风险报酬

    正确答案:D

  • 第8题：

    资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。

    • A、无风险报酬率
    • B、风险资产报酬率
    • C、投资组合
    • D、市场组合

    正确答案:D

  • 第9题：

    单选题
    资本资产定价模型的核心思想是将（）引入到对风险资产的定价中来。
    A

    无风险报酬率

    B

    风险资产报酬率

    C

    投资组合

    D

    市场组合


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    下列关于资本资产定价模型的说法错误的是（）。
    A

    资本资产定价模型(CAPM)以马可维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题

    B

    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿

    C

    现实中并不是所有的投资者都能够持有充分分散化的投资组合，这也是造成CAPM不能够完全预测股票收益的一个重要原因

    D

    投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的系统性风险；承担额外的非系统性风险将会给投资者带来收益


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    资本资产定价模型认为，投资者想要获得更高的报酬，就必须承担更高的风险，此处风险指的是（   ）。
    A

    系统性和非系统性风险

    B

    非系统性风险

    C

    系统性风险

    D

    系统性风险减去非系统性风险后的额外风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    资本资产定价模型CAPM说明投资者承担了非系统风险也应当有回报。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    按照资本资产定价模型，资产的风险报酬率是该项资产的β值和市场风险溢酬的乘积，而市场风险溢酬是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率之差。( )

    A．正确

    B．错误


    正确答案：A
    解析：本题考核的是资本资产定价模型的涵义。由资本资产定价模型公式ERi=RF＋βi(Rm-RF)可以很清楚地看到：βi(Rm-RF)为风险报酬率，Rm-RF为市场风险报酬率，它是市场投资组合的预期报酬率与无风险报酬率的差。

  • 第14题：

    资本资产定价模型解决的问题是( )。

    A、风险资产的定价问题

    B、资本市场的融资问题

    C、投资者的行为选择问题

    D、风险资产的风险大小问题


    答案：A
    解析：本题考查资本资产定价模型。资本资产定价模型研究最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。

  • 第15题：

    套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)的比较，下列说法正确的是（　　）。
    Ⅰ．套利定价理论增大了结论的适用性
    Ⅱ．在套利定价理论中，证券的风险由多个因素共同来解释
    Ⅲ．套利定价理论(APT)和资本资产定价模型(CAPM)都假定了投资期、投资者的类型和投资者的预期
    Ⅳ．在资本资产定价模型中，β系数只能解释风险的大小，并不能解释风险的来源

    A.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ
    B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
    C.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
    D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ

    答案：C
    解析：
    Ⅲ项，资本资产定价模型的假设条件较多，对投资期、投资者类型、投资者预期等方面都做了假设，而套利定价模型在这些方面不做任何规定。

  • 第16题：

    ( )认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相 联系。

    A.单因素模型 B.多因素模型
    C.资本资产定价模型 D.套利定价理论


    答案：D
    解析：
    史蒂夫?罗斯突破性地发展了资本资 产定价模型，提出套利定价理论（APT)。这一理 论认为，只要任何一个投资者不能通过套利获得 收益，那么期望收益率一定与风险相联系。

  • 第17题：

    资本资产定价模型CAPM说明投资者承担了非系统风险也应当有回报。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    资本资产定价模型（）的公式实际上是：投资报酬率＝（）＋风险报酬率


    正确答案:CAPM；无风险报酬率

  • 第19题：

    由资本资产定价模型可知，影响某资产必要报酬率的因素有（）。

    • A、无风险资产收益率
    • B、风险报酬率
    • C、风险系数
    • D、市场平均收益率

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    下列关于资本资产定价模型的主要思想叙述中，不正确的是（  ）。
    A

    资本资产定价模型认为只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿，其非系统性风险将得不到收益补偿

    B

    投资者要想获得更高的报酬，必须承担更高的非系统性风险；承担额外的系统性风险将不会给投资者带来收益

    C

    CAPM的一个假设即所有的投资者都进行充分分散化的投资，因此没有投资者会“关心”非系统性风险

    D

    β系数表示资产对市场收益变动的敏感度


    正确答案： B
    解析：

  • 第21题：

    不定项题
    公司选择风险大的项目进行投资，是为了获取（  ）。
    A

    更高的风险报酬

    B

    更高的货币时间价值

    C

    更低的债务资本成本

    D

    更低的营业成本


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于风险和收益关系，以下表述错误的是（）。
    A

    投资产品的风险高，意味着投资产品的实际收益率高

    B

    投资者承担风险期望得到更高的风险报酬

    C

    金融市场上风险与收益常常是相伴而生的

    D

    投资产品的风险高，意味着投资产品的收益波动大


    正确答案： B
    解析： 投资产品的风险高，意味着投资产品的预期收益高，但最终实现的历史收益率可能较低，甚至为负值。

  • 第23题：

    填空题
    资本资产定价模型（）的公式实际上是：投资报酬率＝（）＋风险报酬率

    正确答案： CAPM,无风险报酬率
    解析： 暂无解析

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