投资组合A、B、C、D的贝塔系数分为-0.5、-0.2、0.8、1.1,若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（ ）更具有优势。A.D B.A C.B D.C

题目
投资组合A、B、C、D的贝塔系数分为-0.5、-0.2、0.8、1.1,若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（ ）更具有优势。

A.D
B.A
C.B
D.C
相似考题

1.投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6、0.8、1.5、1.7，则该投资组合的贝塔系数：(0.6+0.8+1.5+1.7)÷4=1.15。 （ ）此题为判断题(对，错)。

2.投资组合中4个证券的贝塔系数分别为：0.6、0.8、1.5、1.7，则该投资组合的贝塔系数： (0.6+0.8+1.5+1.7)÷4=1.15。( )A．正确B．错误

3.若某投资组合的詹森指标为0.55%,期望收益率为7%,无风险收益率为4.8%,市场组合收益率为6.30%,则该投资组合的β系数大小为( )A．1.0B．1.1C．1.2D．1.3

4.某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0．05、贝塔系数等于0．6；(2)股票B的收益率期望值等于0． 12，贝塔系数等于1．2；(3)股票C的收益率期望值等于0．08，贝塔系数等于0．8，据此决定在股票A上的投资比例为o．2、在股票B上的投资比例为o．5，在股票C上的投资比例为0．3，那么( )。A．在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票CB．该投资者的组合β系数等于0．96C．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率D．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

更多“投资组合A、B、C、D的贝塔系数分为-0.5、-0.2、0.8、1.1,若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（ ）更具有优势。”相关问题

  • 第1题：

    证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为( )。

    A.2

    B.1.8

    C.1.6

    D.1.5


    答案：C
    解析：贝塔系数的计算公式为：，根据题目中的相应数值代入公式可以得出贝塔系数=0.8×(06.÷0.3)=1.6。故本题选C选项。

  • 第2题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
    根据上述资料，回答下列问题。

    该投资组合的β系数为()。

    A.0.15
    B.0.8
    C.1.0
    D.1.1

    答案：D
    解析：
    计算过程：1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1
    此案例分析题考核的是资本资产定价理论及其计算公式。学员要牢记：1.任何单一风险资产或是风险资产组合的收益率有两个部分组成：一是无风险资产的预期收益率，一般用国债利率代替；二是其自身的风险溢价，等于自身的贝塔系数乘以全市场组合的风险溢价。2.市场组合的贝塔系数是组合中各单一证券贝塔系数的加权。

  • 第3题：

    假设无风险收益率为4%,若β系数为1.5的风睑组合的预期收益率10%,则β系数为0.5 的风险组合的预期收益率为（）

    A.4%
    B.6%
    C.8%
    D.10%

    答案：C
    解析：

  • 第4题：

    如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个（ ）的投资组合。

    A.预期收益率更高且风险更低
    B.预期收益率更高且风险更高
    C.预期收益率更低且风险更低
    D.预期收益率更低且风险更高

    答案：A
    解析：
    如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合。

  • 第5题：

    (2018年)投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为-0．5、-0．2、0．8、1．1，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（）更具有优势。

    A.B
    B.D
    C.A
    D.C

    答案：B
    解析：
    贝塔系数度量的是资产收益率相对市场波动的敏感性。市场组合本身的贝塔系数为1。当B为1．1时，市场组合上涨1％，该资产随之上涨1．1％。

  • 第6题：

    市场上现有A、B两只股票，必要收益率分别为18%和20%。同期市场组合收益率为10%，无风险收益率为6%。投资组合由A、B股票等量构成，则下列说法中正确的有（　　）。

    A.A股票的贝塔系数是3
    B.B股票的贝塔系数是3.5
    C.投资组合的贝塔系数是6.5
    D.投资组合的必要收益率是19%

    答案：A,B,D
    解析：
    根据资本资产定价模型R=Rf+β×（Rm-Rf）可知，18%=6%+βA×（10%-6%），20%=6%+βB×（10%-6%），则βA=3，βB=3.5，选项A、B正确。投资组合由A、B股票等量构成，则A、B股票的投资比例均为50%，投资组合的贝塔系数=3×50%+3.5×50%=3.25，选项C错误。投资组合的必要收益率=6%+3.25×（10%-6%）=19%，选项D正确。

  • 第7题：

    甲投资者在证券市场上进行投资，其购入A股票和B股票组成投资组合，以下说法中，正确的有（　）。

    A. 此证券资产组合的预期收益率等于两种证券预期收益率的简单平均数
    B. 如果A股票和B股票的相关系数为1，则它们收益率变化方向和变化幅度完全相同
    C. 如果A股票和B股票的相关系数为0，则投资组合没有风险
    D. 如果A股票和B股票的相关系数为－1，则可以完全分散风险，甲投资者不承担任何风险
    E. 此组合的贝塔系数等于A股票和B股票的贝塔系数的加权平均数

    答案：B,E
    解析：
    证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，其权数为各种资产在组合中的价值比例。选项A的说法不正确。当两项资产的收益率完全负相关时，两项资产的风险可以充分地相互抵消，甚至完全消除。相关系数为0，虽然可以分散风险但不能完全消除风险，选项C的说法不正确。在证券资产组合中，能够随着资产种类增加而降低直至消除的风险，称为非系统性风险；不能随着资产种类增加而分散的风险，称为系统性风险。因此，虽然此组合相关系数为－1，系统风险是不能被分散的，选项D的说法不正确。

  • 第8题：

    证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（）

    • A、2
    • B、1.8
    • C、1.6
    • D、1.5

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为-0.5、-0.2、0.8、1.1，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（）更具有优势。
    A

    B

    B

    D

    C

    A

    D

    C


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为0.5、－0.2、0.8、1.1，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（　　）更具有优势。[2017年11月真题]
    A

    A

    B

    D

    C

    B

    D

    C


    正确答案： B
    解析：
    β系数表示资产对市场收益变动的敏感性，一项资产或资产组合的β系数越高，则它的预期收益率越高。投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则贝塔系数最高的D组合更具有优势。

  • 第11题：

    单选题
    某投资者打算购买A.B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。 I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96 III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率
    A

    B.C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。 I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96 III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率 选项: A.I、II、III B.I、II、IV C.II、III、IV D.II、III

    B

    C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0. 5，在股票C上的投资比例0.3，那么()。 I 在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C Ⅱ 该投资者的组合β系数等于0 .96 III 该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率 IV 该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率 选项: A.I、II、III B.I、II、IV

    C

    II、III、IV

    D

    II、III


    正确答案： B
    解析： 该投资者的组合的预期收益率=0.05*0.2+ 0.12*0.5+ 0.08*0.3=0.094，该投资者的组合β系数=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96。 Ⅰ项错误，该投资者组合的预期收益率=0.094＞股票C的预期收益率0.08，但同时，组合的β系数=0.96＞股票C的β系数0.8，组合的收益和风险均高于股票C，因此无法判断两者孰优孰劣。

  • 第12题：

    单选题
    基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为—0.8、—0.3、0.6和1.3，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则哪个产品更具优势(  )。
    A

    基金M

    B

    基金Q

    C

    基金N

    D

    基金P


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于()。

    A:0.2
    B:0.4
    C:0.6
    D:0.8

    答案：B
    解析：
    根据公式，可得：。

  • 第14题：

    某公司拟进行股票投资，计划购买甲、乙、丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5，该投资组合甲、乙、丙三种股票的投资比重分自50%、20%和30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。
    该投资组合的β系数为( )。

    A、0.15
    B、0.8
    C、1.0
    D、1.1

    答案：D
    解析：
    计算过程：1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1
    此案例分析题考核的是资本资产定价理论及其计算公式。学员要牢记：1.任何单一风险资产或是风险资产组合的收益率有两个部分组成：一是无风险资产的预期收益率，一般用国债利率代替；二是其自身的风险溢价，等于自身的贝塔系数乘以全市场组合的风险溢价。2.市场组合的贝塔系数是组合中各单一证券贝塔系数的加权。

  • 第15题：

    某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：(1)股票A的收益率期望值等于0.05，贝塔系数等于0.6；(2)股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；(3)股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2，在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么()。

    A:在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
    B:该投资者的组合β系数等于0.96
    C:该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
    D:该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率

    答案：B,C
    解析：
    该投资者组合的预期收益率=0.05*0.2+0.12*0.5+0.08*0.3=0.094；该投资者的组合β系数=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96。

  • 第16题：

    当( )时，应该选择高贝塔系数的证券或组合。

    A.市场处于牛市
    B.市场处于熊市
    C.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
    D.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率

    答案：A
    解析：
    当市场处于牛市时，应选择高贝塔系数的组合。

  • 第17题：

    (2017年)某股票的收益率为15％，收益率的标准差为25％，与市场投资组合收益率的相关系数是0．2，市场投资组合要求的收益率是14％，市场投资组合的标准差是4％，该股票的贝塔系数为（）。

    A.1．55
    B.1．75
    C.1．45
    D.1．25

    答案：D
    解析：

  • 第18题：

    某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05、贝塔系数等于0.6，（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2，（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8，据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例0.5，在股票C上的投资比例0.3，那么（ ）。
    I在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票C
    Ⅱ该投资者的组合β系数等于0.96
    III该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率
    IV该投资者的组合预期收益率小于股票C的预期收益率

    A.I、II、III
    B.I、II、IV
    C.II、III、IV
    D.II、III

    答案：D
    解析：
    该投资者的组合的预期收益率=0.05*0.2+0.12*0.5+0.08*0.3=0.094，该投资者的组合β系数=0.6*0.2+1.2*0.5+0.8*0.3=0.96。

  • 第19题：

    投资组合A、B、C、D的贝塔系数分别为-0.5、-0.2、0.8、1.1，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则组合（）更具有优势。

    • A、B
    • B、D
    • C、A
    • D、C

    正确答案:B

  • 第20题：

    单选题
    基金P、Q、M和N相对于股市大盘的贝塔(β)值分别为-0.8，-0.3，0.6和1.3，若投资者预期股市将步入牛市，为获取更高收益率，则优势最大的是（  ）。
    A

    基金Q

    B

    基金N

    C

    基金P

    D

    基金M


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    某投资者打算购买A、B、C三只股票，该投资者通过证券分析得出三只股票的分析数据：（1）股票A的收益率期望值等于0.05，贝塔系数等于0.6；（2）股票B的收益率期望值等于0.12，贝塔系数等于1.2；（3）股票C的收益率期望值等于0.08，贝塔系数等于0.8。据此决定在股票A上的投资比例为0.2、在股票B上的投资比例为0.5，在股票C上的投资比例为0.3，那么（　　）。Ⅰ．在期望收益率-β系数平面上，该投资者的组合优于股票CⅡ．该投资者的组合β系数等于0.96Ⅲ．该投资者的组合预期收益率大于股票C的预期收益率Ⅳ．该投资者的组合预期收益小于股票C的预期收益率
    A

    Ⅰ、Ⅲ

    B

    Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：
    该投资者的组合的预期收益率=0.05×0.2＋0.12×0.5＋0.08×0.3=0.094；该投资者的组合β系数=0.6×0.2＋1.2×0.5＋0.8×0.3=0.96。

  • 第22题：

    单选题
    证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（）
    A

    2

    B

    1.8

    C

    1.6

    D

    1.5


    正确答案： A
    解析： 贝塔系数的计算公式为：根据题目中的相应数值代入公式可以得出贝塔系数=0.8×（06.÷0.3）=1.6。故本题选C选项。

  • 第23题：

    单选题
    假设投资组合的收益率为20％，无风险收益率是8％，投资组合的方差为9％，贝塔值为12％，那么，该投资组合的夏普比率等于（）
    A

    0.2

    B

    0.4

    C

    0.6

    D

    0.8


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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