夏普比率是诺贝尔经济学奖得主( )于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。 A、威廉夏普 B、大卫 C、史蒂芬罗斯 D、格雷厄姆

题目
夏普比率是诺贝尔经济学奖得主( )于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。

A、威廉夏普
B、大卫
C、史蒂芬罗斯
D、格雷厄姆
相似考题

1.资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是( )。A．汇率风险B．操作风险C．利率风险D．系统性风险

2.对威廉•夏普资本资产定价模型（CAPM）的检验性提出质疑的是（ ）。 A 法玛B 马柯威茨C 詹森D 罗斯

3.提出了著名的资本资产定价模型（CAPM）是（ ）。A．夏普B．特雷诺C．詹森D．罗尔

4.夏普比率是诺贝尔经济学奖得主( )于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标。A.威廉·夏普B.大卫C.史蒂芬·罗斯D.格雷厄姆

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  • 第1题：

    下列说法错误的是( )。

    A．特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的

    B．夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉?夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标

    C．詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率

    D．詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标


    正确答案：C
    43.C【解析】夏普指数是以标准差作为基金风险的度量，而詹森指数不是。

  • 第2题：

    以下投资业绩评估指标中，是建立在资本资产定价模型基础上的资产组合平均收益的是( )。

    A．夏普测度

    B．特雷纳测度

    C．詹森测度

    D．估价比率


    正确答案：C
    [分析]
        詹森测度(Jensen's measure)是建立在CAPM基础上的资产组合平均收益，它用到了资产组合的β值和平均市场收益，其结果即为资产组合的α值。因此，本题的正确选项为C。

  • 第3题：

    (2018年)下列风险调整后的收益率指标中，不以CAPM模型为基础的是（）。

    A.夏普比率
    B.詹森比率
    C.特雷诺比率
    D.信息比率

    答案：D
    解析：
    关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普比率、特雷诺比率和詹森比率等指标衡量。

  • 第4题：

    对于著名的资本资产定价模型(CAPM)，()不是提出者。

    A:夏普
    B:特雷诺
    C:理查德·罗尔
    D:詹森

    答案：C
    解析：
    夏普、特雷诺、詹森分别于1964、1965、1966年提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)。1976年，理查德·罗尔对这一模型提出了批评，理由是他认为该模型永远无法用经验事实来检验。史蒂夫·罗斯突破性地发展了资本资产定价模型，提出套利定价理论(APT)。

  • 第5题：

    下列说法错误的是()。

    A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
    B:夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的一个风险调整衡量指标
    C:詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率
    D:詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标

    答案：C
    解析：
    夏普指数是以标准差作为基金风险的度量，而詹森指数不是。

  • 第6题：

    除了建立在资本资产定价模型基础上的三大经典风险调整收益衡量方法之外，其他的风险调整衡量方法有()。

    A:信息比率
    B:M2测度
    C:夏普指数
    D:特雷诺指数

    答案：A,B
    解析：
    C、D项是三大经典风险调整收益衡量方法中的内容；A、B项是其之外的风险调整衡量方法。因此本题选AB。

  • 第7题：

    下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（）。

    • A、CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的
    • B、CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联
    • C、CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡
    • D、CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响

    正确答案:B

  • 第8题：

    提出资本资产定价模型（CAPM）是（）。

    • A、夏普
    • B、特雷诺
    • C、詹森
    • D、罗尔

    正确答案:A,B,C

  • 第9题：

    单选题
    下列风险调整后的收益指标中，不以CAPM模型为基础的是（　　）。[2017年4月真题]
    A

    詹森比率

    B

    信息比率

    C

    特雷诺比率

    D

    夏普比率


    正确答案： D
    解析：
    A项，詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整后收益指标，它衡量的是基金组合收益中超过CAPM预测值的那一部分超额收益；C项，特雷诺比率（Tp）来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率；D项，夏普比率（Sp）是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。

  • 第10题：

    单选题
    资本资产定价模型（CAPM）中的β系数测度的是（  ）。
    A

    利率风险

    B

    通货膨胀风险

    C

    非系统性风险

    D

    系统性风险


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是(    )。
    A

    夏普比率

    B

    特雷诺比率

    C

    詹森α

    D

    五力模型


    正确答案： B
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据（  ）提出的经风险调整的业绩测试指标。
    A

    相对收益率

    B

    资产收益率(ROA)

    C

    资本资产定价模型(CAPM)

    D

    股本收益率(ROE)


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    提出资本资产定价模型(CAPM)是（ ）。 A．夏普 B．特雷诺 C．詹森 D．罗尔


    正确答案：ABC
    熟悉马柯威茨、夏普、罗斯对现代证券组合理论的主要贡献。见教材第十一章第一节，P254。

  • 第14题：

    分别于1964年、1965年和1966年提出著名的资本资产定价模型（CAPM）的经济学家依次是（ ）。

    A．罗尔

    B．夏普

    C．罗斯

    D．林特

    E．马柯威茨

    F．摩森


    正确答案：BDF

  • 第15题：

    在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是(　)。

    A.夏普比率

    B.特雷诺比率

    C.詹森α

    D.五力模型

    答案：C
    解析：
    在CAPM上发展出的风险调整差异衡量指标是詹森α。
    【考点】绝对收益与相对收益

  • 第16题：

    (2016年)夏普比率是诺贝尔经济学奖得主（）于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。

    A.威廉夏普
    B.大卫
    C.史蒂芬罗斯
    D.格雷厄姆

    答案：A
    解析：
    夏普比率是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型（CAPM）提出的经风险调整的业绩测度指标。此比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差。

  • 第17题：

    著名的资本资产定价模型(CAPM)由下列()分别先后提出。

    A:夏普
    B:特雷诺
    C:詹森
    D:罗尔

    答案：A,B,C
    解析：
    早在证券组合理论广泛传播前，夏普、特雷诺和詹森三人便几乎同时独立地提出了以下问题：“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响？”他们在回答这一问题时，分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)。

  • 第18题：

    著名的资本资产定价模型(CAPM)由下列()分别先后提出。

    A:夏普
    B:林特耐
    C:摩辛
    D:罗尔

    答案：A,B,C
    解析：
    早在证券组合理论广泛传播前，夏普、林特耐和摩辛三人便几乎同时独立地提出了以下问题：“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响？”他们在回答这一问题时，分别于1964年、1965年和1966年提出了著名的资本资产定价模型(CAPM)。

  • 第19题：

    以下关于基金投资绩效评估的风险调整衡量方法的表述中正确的有（）。

    • A、夏普业绩指数是基于资本资产定价模型（CAPM）基础上的，它考察了风险回报与系统性风险的关系
    • B、足够分散化的基金根据特雷诺业绩指数的排序与根据夏普业绩指数的排序相同或类似
    • C、不够分散化的基金的特雷诺业绩指数排序低于夏普业绩指数的排序
    • D、当詹森业绩指数（J值）显著为正时，表明被评价基金与市场相比较有优越表现

    正确答案:B,D

  • 第20题：

    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。

    • A、汇率风险
    • B、操作风险
    • C、系统性风险
    • D、利率风险

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    关于夏普比率的说法错误的是（  ）。
    A

    夏普比率是根据资本资产定价模型CAPM提出的经风险调整的业绩测度指标

    B

    夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差

    C

    夏普比率数值越大，基金业绩越差

    D

    夏普比率数值越大，基金业绩越好


    正确答案： B
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    下列关于资本资产定价模型（CAPM）的说法不正确的是（）。
    A

    CAPM是由威廉·夏普等经济学家提出的

    B

    CAPM的主要特点是将资产的预期收益率与被称为夏普比率的风险值相关联

    C

    CAPM从理论上探讨了风险和收益的关系，说明资本市场上风险证券的价格会在风险和预期收益的联动关系中趋于均衡

    D

    CAPM对证券估价、风险分析和业绩评价等投资领域有广泛的影响


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    资本资产定价模型(CAPM)中的贝塔系数测度的是（　）。
    A

    汇率风险

    B

    操作风险

    C

    系统性风险

    D

    利率风险


    正确答案： B
    解析： 本题考查贝塔系数(β)的相关知识。资产定价模型(CAPM)提供了测度不可消除系统性风险的指标，即风险系数β。

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