马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。A.厌恶风险 B.喜好风险 C.厌恶投资 D.喜好投资

题目
马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（ ）的。

A.厌恶风险
B.喜好风险
C.厌恶投资
D.喜好投资
相似考题

1.系统地建立投资组合理论的是( )。A.凯恩斯B.费雪C.马科维茨D.庞巴维克

2.根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效投资组合时，不需要考虑的是( )。A.每种证券与其他证券之间的相互关系B.每种证券期望收益率的方差C.投资者对每种证券的偏好D.每种证券的期望收益率

3.马科维茨投资组合理论的假设条件有()。A.证券市场是有效的 B.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出 C.投资者都是风险规避的 D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

4.保险资金运用要遵循投资组合管理理论，而现代资产组合理论的奠基之作是()。A、马科维茨的均值方差组合理论B、CAPMC、APTD、B-S模型

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  • 第1题：

    下列哪个选项不是马科维茨资产组合理论的假设？

    A.证券市场有效
    B.存在一种无风险资产，且投资者可以以这个利率进行借贷
    C.投资者都是风险厌恶的
    D.投资者在期望收益和风险的基础上选择投资组合

    答案：B
    解析：

  • 第2题：

    （ ）的基本假设是投资者是厌恶风险的。

    A.马可维茨的证券组合理论
    B.法玛的有效市场假说
    C.夏普的单一指数模型
    D.套利定价理论

    答案：A
    解析：
    马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。

  • 第3题：

    马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险对冲策略。()


    答案：错
    解析：
    马柯维茨的投资组合理论体现了风险管理的风险分散策略。该理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为l(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。

  • 第4题：

    马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。

    • A、均值
    • B、收益
    • C、方差
    • D、协方差

    正确答案:A,C,D

  • 第5题：

    证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。

    • A、威廉·夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
    • B、威廉·夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的
    • C、哈里·马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合
    • D、哈里·马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的

    正确答案:C

  • 第6题：

    在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。


    正确答案:正确

  • 第7题：

    填空题
    为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。

    正确答案： 只有预期收益与风险这两个参数影响投资者,投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率,投资者都是规避风险的
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    多选题
    马科维茨模型假定投资者是根据（）来选择最佳投资组合的。
    A

    均值

    B

    收益

    C

    方差

    D

    协方差


    正确答案： B,D
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    证券组合理论由（）创立，该理论解释了（）。
    A

    威廉•夏普；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

    B

    威廉•夏普；有效市场上证券组合的价格是如何决定的

    C

    哈里•马柯维茨；投资者应当如何构建有效的证券组合并从中选出最优的证券组合

    D

    哈里•马柯维茨；有效市场上证券组合的价格是如何决定的


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是（  ）的。
    A

    厌恶风险

    B

    喜好风险

    C

    厌恶投资

    D

    喜好投资


    正确答案： A
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    资本资产定价模型以（  ）理论为基础。
    A

    金融市场

    B

    马科维茨证券组合

    C

    现代投资

    D

    投资管理


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    判断题
    在马科维茨的资产组合理论中，假设投资者是风险规避型，即理性投资者，投资者目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化；在收益既定的情况下，追求风险的最小化。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    以下不属于马科维茨资产组合理论的基本假设的是（ ）。

    A.证券市场是有效的
    B.投资者风险厌恶
    C.存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出
    D.投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

    答案：C
    解析：

  • 第14题：

    资本资产定价模型以（ ）理论为基础。

    A.金融市场
    B.马科维茨证券组合
    C.现代投资
    D.投资管理

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM）以马科维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。知识点：理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；

  • 第15题：

    为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）（）（）。


    正确答案:只有预期收益与风险这两个参数影响投资者；投资者的谋求的是在既定风险下的最高预期收益率；投资者都是规避风险的

  • 第16题：

    根据马科维茨的投资组合理论，在识别有效组合时，不需要考虑的是（）。

    • A、每种证券与其他证券之间的相互关系
    • B、每种证券期望收益率的方差
    • C、投资者对每种证券的偏好
    • D、每种证券的期望收益率

    正确答案:C

  • 第17题：

    在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。


    正确答案:错误

  • 第18题：

    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）

    • A、马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型
    • B、斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型
    • C、马科维茨提出了资本资产定价模型
    • D、威廉·夏普提出了套利定价理论模型
    • E、马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端

    正确答案:B,C,D

  • 第19题：

    多选题
    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的是（）
    A

    马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

    B

    斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

    C

    马科维茨提出了资本资产定价模型

    D

    威廉·夏普提出了套利定价理论模型

    E

    马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端


    正确答案： A,B
    解析： B项，1963年，威廉·夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用；C项，20世纪60年代，夏普、林特和莫森分别于1964、1965和1966年提出了资本资产定价模型（CAPM）；D项，1976年，针对CAPM模型所存在的不可检验性的缺陷，斯蒂芬·罗斯提出了一种替代性的资本资产定价模型，即套利定价理论模型（APT模型）。

  • 第20题：

    多选题
    下列关于现代投资组合理论的提出者，说法不正确的有（  ）。
    A

    马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型

    B

    斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型

    C

    马科维茨提出了资本资产定价模型

    D

    威廉，夏普提出了套利定价理论模型

    E

    马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端


    正确答案： B,A
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    在马科维茨理论中，由于假定投资者偏好期望收益率而厌恶风险，因此在给定相同期望收益率水平的组合中，投资者会选择方差（　　）的组合。
    A

    最大

    B

    最小

    C

    适中

    D

    随机


    正确答案： A
    解析：
    投资者不仅关心投资收益率，也关心投资风险。马科维茨投资组合理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。如果在两个具有相同预期收益率的证券之间进行选择，投资者会选择风险较小的。

  • 第22题：

    单选题
    马科维茨于（  ）年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。
    A

    1949

    B

    1950

    C

    1951

    D

    1952


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    判断题
    在马科维茨的资产组合理论中，投资者被假定为风险偏好型的，投资者的目标是在风险既定的条件下，追求预期收益的最大化。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

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