风险溢价是为( )投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率。 A、风险偏好型 B、风险厌恶型 C、风险中立型 D、以上所有

题目
风险溢价是为( )投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率。

A、风险偏好型
B、风险厌恶型
C、风险中立型
D、以上所有
相似考题

1.在资本资产定价模型中，关于证券或证券组合的贝塔系数，下列理解正确的是( )。A．贝塔系数反映了证券收益率与市场总体收益率的共变程度B．贝塔系数越高，则对应相同的市场变化，证券的期望收益率变化越大C．贝塔系数为零的证券是无风险证券D．期望收益率相同的两个证券，若两者的贝塔系数为一正一负，则通过组合该两者可以降低证券投资的风险而不降低期望收益率E．投资者承担个股的风险时，市场并不会为此风险承担行为支付额外的溢价

2.下列说法中正确的是（ ）。A．到期期限与风险溢价无关B．风险溢价反映了投资者投资于非国债债券时面临的额外风险C．债券流动性越大，投资者要求的收益率越低D．息票利率、再投资利率和未来到期收益率是债券收益率的构成因素

3.关于资产的风险和收益的关系，下列论述正确的有( )。A．资产的收益与其风险存在正相关关系B．资产的风险越大，收益越大C．资产的系统风险越大，投资者要求的收益率越高D．资产具有的系统风险不是市场固有的，可以要求获得额外的风险报酬E．资产的风险越大，即收益率的方差越大，其期望收益率一般也越大

4.风险溢价是为( )投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率。A.风险偏好型B.风险厌恶型C.风险中立型D.以上所有

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  • 第1题：

    债券收益率与基础利率之间的利差反映了投资者投资于非短期国债的债券时所面临的额外风险，即风险溢价。 ( )


    正确答案：√

  • 第2题：

    个别证券的风险溢价是通过如下计算而得( )

    A证券的贝塔乘以市场风险溢价

    B证券的贝塔乘以无风险收益率

    C证券的期望收益加无风险收益率

    D将市场风险溢价除以(1-beta)

    E将市场风险溢价除以该证券的beta


    正确答案：A

  • 第3题：

    关于权益类证券投资风险收益，以下表述错误的是( )。

    A.无论是系统风险还是非系统风险，都要求相应的风险溢价

    B.风险资产期望收益率=风险资产收益率+风险溢价

    C.风险较高的公司对应较高的风险溢价，其期望收益一般也较高

    D.在其他条件都相同的情况下，股票投资者对风险更高的公司出价更低，要求的期望收益率更高


    正确答案：B

  • 第4题：

    利用套利方程对资产期望收益率进行计算，需要知道（）。

    Ⅰ．无风险收益率

    Ⅱ．因素的敏感度系数

    Ⅲ．投资者风险偏好

    Ⅳ．对因素具有单位敏感性的因素风险溢价

    A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    D
    利用套利方程对资产期望收益率的公式为R=Rf+(R1-Rf)β1+(R2-Rf) β1 ，不用投资者风险偏好。

  • 第5题：

    若一年期国库券的收益率为3％，风险厌恶投资者要求的风险溢价为5％，则该投资者的期望收益率为（ ）。

    A.2％
    B.8％
    C.5％
    D.3％

    答案：B
    解析：
    期望收益率＝无风险资产收益率＋风险溢价＝3％＋5％＝8％。

  • 第6题：

    根据资本资产定价模型（CAPM），在衡量一只证券的期望收益率时，其风险溢价收益应为贝塔（β）和市场风险溢价的乘积。（）


    答案：对
    解析：
    资本资产定价模型对任意证券或组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述。任意证券或组合的期望收益率由两部分构成：一部分是无风险利率，它是由时间创造的，是对放弃即期消费的补偿；另一部分则是[E(rp)-rf]βp，是对承担风险的补偿，通常称为“风险溢价”。它与承担的风险βp的大小成正比。

  • 第7题：

    国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？（）

    • A、愿意，因为他们获得了风险溢价
    • B、不愿意，因为他们没有获得风险溢价
    • C、不愿意，因为风险溢价太小
    • D、不能确定

    正确答案:B

  • 第8题：

    为了让风险回避型投资者购买收益率不确定的资产，必须向他们提供额外的期望收益率，也可以被称为（）。

    • A、风险报酬
    • B、风险补偿
    • C、风险价值
    • D、风险附加

    正确答案:A,B,C,D

  • 第9题：

    单选题
    下列有关效用、无差异曲线和最优组合的说法中，正确的是（  ）。Ⅰ.为了促使风险厌恶者购买风险资产，市场需要向其提供风险溢价，即额外的期望收益率Ⅱ.对于风险厌恶系数一定的投资者来说，其资产的期望收益率越大，带给投资者的效用越大；资产的风险越小，效用越小Ⅲ.无差异曲线是在期望收益一标准差平面上由相同给定效用水平的所有点组成的曲线Ⅳ.最优组合是使投资者效用最大化的组合
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是（  ）
    A

    风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关

    B

    只有非系统性风险才要求相应的风险溢价

    C

    当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升

    D

    风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    关于权益类证券投资收益的说法错误的是(   )。
    A

    风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价

    B

    风险较高的权益类证券、风险较高的公司对应着一个较高的风险溢价，其期望收益率一般也较高

    C

    权益类证券的收益率一般高于固定收益类证券

    D

    权益类证券的收益是固定的


    正确答案： D
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    下列对于权益类证券投资收益的说法中，正确的是（  ）。Ⅰ.无论是系统性风险还是非系统性风险，都要求相应的风险溢价Ⅱ.风险溢价是为风险厌恶的投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率Ⅲ.风险资产期望收益率=无风险资产收益率-风险溢价Ⅳ.权益类证券的收益率一般高于固定收益类证券
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    下列对风险收益的理解正确的有（ ）。

    A．风险反感导致投资者要求风险收益

    B．风险收益是超过资金时间价值的额外收益

    C．投资者要求的风险收益与风险程度成正比

    D．风险收益率有可能等于期望的投资收益率


    正确答案：ABC
    期望的投资报酬率由无风险报酬率和风险报酬率两部分组成，所以选项D是错误的。

  • 第14题：

    下面的叙述正确的是（ ）。

    A．息票利率、再投资利率和未来到期收益率是债券收益率的构成因素

    B．债券流动性越大，投资者要求的收益率越低

    C．到期期限与风险溢价无关

    D．风险溢价反映了投资者投资于非国债的债券时面临的额外风险


    正确答案：ABD

  • 第15题：

    资产定价模型提供了测度系统风险的指标，即（　　）。

    A.无风险资产收益率
    B.市场风险收益率
    C.风险溢价
    D.风险系数

    答案：D
    解析：

  • 第16题：

    关于权益类证券的风险溢价，以下说法正确的是()

    A.风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分
    B.在相同的市场条件下，风险溢价越高，风险资产的期望收益率越高
    C.风险资产期望收益率等于风险溢价
    D.风险溢价可以是正数也可以是负数

    答案：B
    解析：
    风险溢价是为风险厌恶的投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率，即风险资产的期望收益率由两部分构成，用公式表示为：风险资产期望收益率=无风险资产收益率+风险溢价权益类证券的收益率一般高于固定收益类证券(如债券);在其他条件都相同的情况下，股票投资者对那些风险更高的公司出价更低，要求的期望收益率更高。

  • 第17题：

    （ ）是为风险厌恶的投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率。

    A.期望收益
    B.风险溢价
    C.额外收益
    D.无风险收益率

    答案：B
    解析：
    风险溢价是为风险厌恶的投资者购买风险资产而向他们提供的一种额外的期望收益率，风险资产期望收益率=无风险资产收益率＋风险溢价

  • 第18题：

    下列关于不同风险偏好型投资者的描述，正确的有（ ）。
    ①风险厌恶型投资者会放弃风险溢价为零的投资组合
    ②风险中性型投资者只根据期望收益率来判断风险预期
    ③风险偏好型投资者乐意参加风险溢价为零的投资组合
    ④随着风险厌恶程度的不断增加，投资者愿意为保险付出的保费越低

    A.①②④
    B.①③
    C.①②③
    D.②④

    答案：C
    解析：
    ④项，随着风险厌恶程度的不断增加，投资者所要求的风险补偿越高，所以，愿意为保险付出的保费越高。

  • 第19题：

    下列关于资产的风险和收益关系的论述，正确的是（）。

    • A、资产的收益与其风险存在正相关关系
    • B、资产的风险越大，收益越大
    • C、资产的系统风险越大，投资者要求的收益率越高
    • D、资产具有非系统风险不是市场固有的，不能要求获得额外的风险报酬
    • E、资产的风险越大，即收益率的方差越大，其期望收益率一般也越大

    正确答案:A,B,C,D

  • 第20题：

    单选题
    国库券支付6%的收益率，有40%的概率取得12%的收益，有60%的概率取得2%的收益。风险厌恶的投资者是否愿意投资于这样一个风险资产组合？（）
    A

    愿意，因为他们获得了风险溢价

    B

    不愿意，因为他们没有获得风险溢价

    C

    不愿意，因为风险溢价太小

    D

    不能确定


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    关于权益类证券的风险溢价，以下说法正确的是（  ）。
    A

    风险溢价是指证券风险高于正常风险的部分

    B

    在相同的市场条件下，风险溢价越高，风险资产的期望收益越高

    C

    风险溢价可以是正数也可以是负数

    D

    风险资产期望收益率等于风险溢价


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    为了让风险回避型投资者购买收益率不确定的资产，必须向他们提供额外的期望收益率，也可以被称为（）。
    A

    风险报酬

    B

    风险补偿

    C

    风险价值

    D

    风险附加


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    下列关于资产的风险和收益关系的论述，正确的是（）。
    A

    资产的收益与其风险存在正相关关系

    B

    资产的风险越大，收益越大

    C

    资产的系统风险越大，投资者要求的收益率越高

    D

    资产具有非系统风险不是市场固有的，不能要求获得额外的风险报酬

    E

    资产的风险越大，即收益率的方差越大，其期望收益率一般也越大


    正确答案： E,A
    解析： 暂无解析

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