关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

题目
关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。


A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史

D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
相似考题

1.下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。A.参数法B.久期分析法C.蒙特卡洛模拟法D.历史模拟法

2.关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（　　）。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险 B、方差—协方差法易高估实际的风险值 C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险 D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据

3.关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A：方差一协方差法能预测突发事件的风险 B：方差一协方差法易高估实际的风险值 C：历史模拟法可计是非线性金融工具的风险 D：蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据

4.计算VaR值常用的方法有()。A、历史模拟法B、趋势分析法C、现场调查法D、方差一协方差法E、蒙特卡洛模拟法

参考答案和解析
答案：C
解析：
更多“关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。 ”相关问题

  • 第1题：

    下列不是最常用的VaR估算方法的是（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法
    B.参数法
    C.历史模拟法
    D.压力测试法

    答案：D
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法。

  • 第2题：

    下列不属于最常用的VaR估算方法的是(　)。

    A.参数法

    B.久期分析法

    C.蒙特卡罗模拟法

    D.历史模拟法

    答案：B
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

    　　【考点】投资风险的测量

  • 第3题：

    风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项()
    Ⅰ．参数法
    Ⅱ．蒙特卡洛模拟法
    Ⅲ．现金流折现法
    Ⅳ．历史模拟法

    A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

  • 第4题：

    下列不属于最常用的VaR估算方法的是( )。

    A、参数法
    B、久期分析法
    C、蒙特卡罗模拟法
    D、历史模拟法

    答案：B
    解析：
    最常用的VaR估算方法有参数法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法。

  • 第5题：

    VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()


    答案：对
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。

  • 第6题：

    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟

    • A、Ⅰ
    • B、Ⅰ，Ⅲ
    • C、Ⅰ，Ⅱ
    • D、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

    正确答案:D

  • 第7题：

    在银监会建议的三种VaR的计算方法中，中央结算公司采用的是（）。

    • A、历史模拟法
    • B、方差-协方差法
    • C、蒙特卡罗模拟法

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

    • A、历史模拟法假定历史可以在未来重复
    • B、历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
    • C、历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
    • D、相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
    • E、历史模拟法是全定价估值，准确性较高

    正确答案:A,B,D,E

  • 第9题：

    单选题
    下列属于最常用的VaR估算方法的是（  ）。I.参数法II.久期分析法III.蒙特卡洛模拟法IV.历史模拟法
    A

    I

    B

    I、II

    C

    I、 II、III

    D

    I、 III 、IV


    正确答案： D
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（  ）
    A

    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

    C

    蒙特卡洛模拟法计算量超大

    D

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    VaR模型包括哪些方法？（） Ⅰ参数法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟
    A

    Ⅰ

    B

    Ⅰ，Ⅲ

    C

    Ⅰ，Ⅱ

    D

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（   ）。
    A

    历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    B

    历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布

    C

    历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得

    D

    历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    (2016年)下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

    A.参数法
    B.久期分析法
    C.蒙特卡洛模拟法
    D.历史模拟法

    答案：B
    解析：
    常用的风险价值估算方法有：①参数法。参数法又称为方差协方差法；②历史模拟法；③蒙特卡洛模拟法。

  • 第14题：

    以下说法正确的是（ ）。
    Ⅰ参数法又称方差—协方差法
    Ⅱ历史模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法
    Ⅲ参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值
    Ⅳ风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：C
    解析：
    蒙特卡洛模拟法虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。知识点：理解风险价值VaR的概念、应用和局限性；

  • 第15题：

    关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。

    A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
    C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
    D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算

    答案：C
    解析：
    利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得。

  • 第16题：

    关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。

    A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
    B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
    C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
    D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要

    答案：D
    解析：
    历史模式法所选用的历史样本期间非常重要，故选项D说法错误。

  • 第17题：

    以下关于VaR的说法，错误的是（　　）。

    A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
    B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法

    答案：B
    解析：
    风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大风险。VaR值是对未来损失风险的事前预测，其计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。VaR值得局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。但是VaR并不是即将发生的真实损失，也不意味着可能发生的最大损失。

  • 第18题：

    下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。

    • A、参数法
    • B、久期分析法
    • C、蒙特卡洛模拟法
    • D、历史模拟法

    正确答案:B

  • 第19题：

    下列关于常用的VAR估算方法一参数法的说法中，正确的是（）。

    • A、参数法又称为方差一协方差法，该方法以风险因子收益率服从某种特定类型的概率分布为假设
    • B、参数法又称为方差一协方差法，该方法依据风险因子收益的近期历史数据的结算，模拟出来未来的风险因于收益变化
    • C、参数法又称为方差一协方差法、该方法无常在事先确定风险因子收益或概率分布
    • D、参数法又称为蒙特卡洛模拟法

    正确答案:A

  • 第20题：

    单选题
    关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（　　）。[2017年9月真题]
    A

    蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法

    B

    蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程

    C

    蒙特卡洛模拟法计算量较大

    D

    蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要


    正确答案： A
    解析：
    D项，历史模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要。

  • 第21题：

    单选题
    在银监会建议的三种VaR的计算方法中，中央结算公司采用的是（）。
    A

    历史模拟法

    B

    方差-协方差法

    C

    蒙特卡罗模拟法


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项（  ）。Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法
    A

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    B

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    最常用的VaR估算方法有（）I、参数法II、历史模拟法III、蒙特卡洛模拟法IV、以上答案都正确
    A

    I

    B

    I、II、III

    C

    I、II、III、IV

    D

    I、III


    正确答案： C
    解析：

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