（ ）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。A.方差 B.标准差 C.贝塔系数 D.跟踪误差

题目
（ ）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。

A.方差
B.标准差
C.贝塔系数
D.跟踪误差
相似考题

1.理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A．夏普指数B．詹森指数C．特雷纳指数D．晨星指数

2.在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（ ）是无风险收益率与基金组合连线的斜率。 A．特雷诺指数 B．夏普指数 C．詹森指数 D．道氏指数

3.关于特雷诺指数，以下表述不正确的是（ ）。A．特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好B．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好C．特雷诺指数越小，基金的绩效表现越差D．特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

4.下列关于指数基金的说法，不正确的是（ ）。A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金B.指数基金能达到分散风险的目的C.跟踪误差可用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度D.ETF不用承担所跟踪指数面临的系统性风险

参考答案和解析
答案：D
解析：
题干所述为跟踪误差的概念。
更多“（ ）是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。”相关问题

  • 第1题：

    理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

    A:夏普指数
    B:詹森指数
    C:特雷纳指数
    D:晨星指数

    答案：A
    解析：

  • 第2题：

    计算基金詹森指数需已知的变量不包括（ ）。

    A.市场指数收益率
    B.无风险收益率
    C.βp的最小二乘估计
    D.基金的平均收益率

    答案：D
    解析：
    不包括基金的平均收益率。

  • 第3题：

    （ ）是指基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。

    A.方差
    B.标准差
    C.跟踪误差
    D.贝塔系数

    答案：C
    解析：
    跟踪误差是指基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况,故选C.

  • 第4题：

    从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

    A:特雷诺指数
    B:夏普指数
    C:詹森指数
    D:道·琼斯指数

    答案：A
    解析：
    特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率。从几何上看，在收益率与系统风险所构成的坐标系中，特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

  • 第5题：

    从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，()实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

    A:特雷诺指数
    B:夏普指数
    C:詹森指数
    D:道·琼斯指数

    答案：B
    解析：
    从几何上看，在收益率与标准差所构成的坐标系中，夏普指数实际上是基金组合与无风险收益率连线的斜率。

  • 第6题：

    很多指数基金与标的指数产生偏离的一个重要原因是（　　）。

    A.指数基金在选择指数时难度太大
    B.很多指数基金不能保持一定比例的股票投资
    C.很多指数基金与标的指数关系不大
    D.很多指数基金最多只能保持一定比例的股票投资，而无法100％跟踪相应的标的指数

    答案：D
    解析：
    由于资产比例的要求，很多指数基金(不包括ETF)最多只能保持一定比例的股票投资，而无法100％跟踪相应的标的指数。这是很多指数基金与标的指数产生偏离的一个重要原因。

  • 第7题：

    在对指数基金进行风险管理时，通常用（）来表示指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差。

    • A、标准差
    • B、方差
    • C、跟踪误差
    • D、持股集中度

    正确答案:C

  • 第8题：

    某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0.06%，而同类平均跟踪误差为0.12％。据此，下列判断错误的是（）。

    • A、该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离
    • B、该基金分散了大部分的非系统性风险
    • C、该基金采取的是被动投资策略
    • D、该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱

    正确答案:D

  • 第9题：

    从几何上看，收益率一标准差构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

    • A、特雷诺指数
    • B、詹森指数
    • C、夏普指数
    • D、道氏指数

    正确答案:C

  • 第10题：

    在收益率与系统风险所构成的坐标系中，（）实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率。

    • A、特雷诺指数
    • B、夏普指数
    • C、詹森指数
    • D、道氏指数

    正确答案:A

  • 第11题：

    单选题
    某股票型指数基金跟踪标的为沪深300指数，跟踪误差为0.06%，而同类平均跟踪误差为0.12%，据此，以下判断错误的是（　　）。[2017年11月真题]
    A

    该基金的基金经理管理能力比同类基金经理的平均水平弱

    B

    该基金采取的是被动投资策略

    C

    该基金的历史收益率与沪深300指数收益率存在一定程度的偏离

    D

    该基金分散了大部分的非系统性风险


    正确答案： C
    解析：
    跟踪误差是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离程度的重要指标。该指标被广泛用于被动投资及主动投资管理者的业绩考核。作为被动型投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地减少跟踪误差。

  • 第12题：

    单选题
    在对指数基金进行风险管理时，通常用（）来表示指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差。
    A

    标准差

    B

    方差

    C

    跟踪误差

    D

    持股集中度


    正确答案： A
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    某客户投资的指数型基金，通过指数化投资和积极投资的有机结合，为求基金收益率超越证券市场指数增长率，谋求基金资产的长期增值，该指数基金是（ ）基金。

    A.被动指数基金
    B.优化指数型
    C.ETF指数
    D.LOF指数

    答案：B
    解析：

  • 第14题：

    基金为股票指数增强型基金,投资策略如下(1)将不低于80%的资产投资与标的指数成分股和备选成分股,(2)将不低于5%的资产投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券:(3)对剩余的资产进行主动投资。据此，以下判断错误的是()

    A.该类型基金的投资目标是获得超越标的指数的收益率
    B.般股票型指数基金相比,该类型基金对基金经理的管理能力要求更高
    C.与一般股票型指数基金相比,该类型基金的跟踪误差更大
    D.该类型基金的风险和预期收益率低于混合型基金

    答案：D
    解析：
    股票型基金的风险和预期收益率一般要高于混合型基金，故选项D错误。
    @##

  • 第15题：

    关于特雷诺指数，下列表述不正确的是()。

    A:特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度
    B:特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好
    C:特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险
    D:特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

    答案：B
    解析：
    位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于SML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。

  • 第16题：

    詹森指数衡量的是基金组合的实际收益率与证券市场线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的差额。（）


    答案：对
    解析：
    詹森指数是由詹森在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标，表现为基金组合的实际收益率与SML线上具有相同风险水平组合的期望收益率之间的偏离。

  • 第17题：

    理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。


    A.夏普比率

    B.詹森指数

    C.特雷纳指数

    D.晨星指数

    答案：A
    解析：
    夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得回报。当投资人当前的投资组合为唯一投资时，用标准差作为投资组合的风险指标是合适的。

  • 第18题：

    用基金的平均超额收益率除以该基金收益率的标准差，并以此为基准来测度任何基金组合绩效的方法是（）。

    • A、特雷诺指数法
    • B、詹森指数法
    • C、信息比率法
    • D、夏普指数法

    正确答案:D

  • 第19题：

    计算基金詹森指数需已知的变量不包括（）

    • A、无风险收益率
    • B、基金的信息比率
    • C、系统风险系数
    • D、市场指数收益率

    正确答案:B

  • 第20题：

    理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，（）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。

    • A、夏普比率
    • B、詹森指数
    • C、特雷纳指数
    • D、晨星指数

    正确答案:A

  • 第21题：

    计算基金詹森指数需已知的变量包括（）。

    • A、市场指数收益率
    • B、无风险收益率
    • C、βp的最小二乘估计
    • D、基金的平均收益率

    正确答案:A,B,C

  • 第22题：

    单选题
    下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（）。
    A

    指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大

    B

    跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况

    C

    作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高

    D

    作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低


    正确答案： D
    解析： 指数基金与其股指成分密切相关，严格按照契约跟踪指数。指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响不大，从而达到分散风险的目的。

  • 第23题：

    单选题
    （  ）是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。
    A

    夏普比率

    B

    詹森指数

    C

    特雷诺指数

    D

    晨星指数


    正确答案： D
    解析：

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