以下关于有效前沿的说法中错误的是（ ）。A.是从全局最小方差开始的最小方差前沿的上半部分 B.是能够达到的最优的投资组合的集合 C.位于所有资产和资产组合的左上方 D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合

题目
以下关于有效前沿的说法中错误的是（ ）。

A.是从全局最小方差开始的最小方差前沿的上半部分
B.是能够达到的最优的投资组合的集合
C.位于所有资产和资产组合的左上方
D.有效前沿上的投资组合是不完全分散化的投资组合
相似考题

1.在投资组合有效前沿的任意两个投资组合的线性组合可能会位于该有效前沿的西北方。( )A．正确B．错误

2.下列（）关于有效前沿的说法是错误的。A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最小的风险，那么这个投资组合就是有效的B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合C.随着投资者指定的预期收益率的改变，最优投资组合在有效前沿上移动D.有效前沿是由部分有效投资组合构成的集合

3.关于最优组合,以下表述错误的是()。A、最优组合的点位于有效前沿上B、最优组合是任意无差异曲线与有效前沿的切点C、最优组合是投资者可以实际选择并获得最大效用的点D、在标准差为横坐标，期望收益为纵坐标的平面上，风险厌恶程度高的投资者其最优组合在风险厌恶程度低的投资者的左下方

4.关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()Ⅰ、它就是市场投资组合Ⅱ、它由投资者偏好决定Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、ⅢC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

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  • 第1题：

    关于PC机硬件的描述中，以下哪个说法是错误的（ ）


    正确答案：C
    CPu里面的Cache是用于缓存指令和数据的，解决主存速度与CPU速度匹配的差距，C选项说法错误。

  • 第2题：

    关于有效前沿，下列说法正确的是（ ）。

    A.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线

    B.仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线

    C.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合

    D.仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线


    正确答案：B

  • 第3题：

    关于资本市场线，以下描述错误的是( )。

    A.切点投资组合就是市场投资组合

    B.资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切点

    C.资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的组合

    D.切点投资组合由投资者的偏好决定


    正确答案：D

  • 第4题：

    (2018年)关于资本市场线，以下描述错误的是（）。

    A.市场投资组合由投资者的偏好决定
    B.资本市场线与有效前沿曲线的切点是一个不含无风险资产的投资组合
    C.切点投资组合就是市场投资组合
    D.资本市场线是无风险利率点与有效前沿曲线的切线

    答案：A
    解析：
    市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第5题：

    关于有效前沿，下列说法正确的是( )。

    A、仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为曲线
    B、仅有风险资产时的有效前沿为直线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线与曲线的组合
    C、仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿为直线
    D、仅有风险资产时的有效前沿为曲线，而存在无风险资产时的有效前沿也为曲线

    答案：C
    解析：
    若不考虑无风险借贷，由风险资产构成的有效前沿在标准差—预期收益率平面中的形状为双曲线上半支。当引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。

  • 第6题：

    关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。
    Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合
    Ⅱ.它由投资者偏好决定
    Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合
    Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    市场投资组合的特征：（1）它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合。（2）有效前沿上的任何投资组合都可看做是市场投资组合与无风险资产的再组合。（3）市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第7题：

    下列（ ）关于有效前沿的说法是错误的。

    A.如果一个投资组合在所有风险相同的投资组合中具有最高的预期收益率，或者在所有预期收益率相同的投资组合中具有最低的风险，那么这个投资组合就是有效的
    B.如果一个投资组合是有效的，那么投资者就无法找到另一个预期收益率更高且风险更低的投资组合
    C.有效前沿是由所有投资组合构成的集合
    D.在一定的风险水平下，有效前沿上的投资组合期望收益率水平最高

    答案：C
    解析：
    有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合。

  • 第8题：

    关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集合有效前沿，下列说法正确的是（ ）

    A.可行投资集是抛物线上方区域
    B.有效前沿为扇形区域下边沿
    C.可行投资集是抛物线下方区域
    D.有效前沿为扇形区域的上边沿

    答案：D
    解析：
    引入无风险资产，可行投资集合有效前沿为扇形区域的上边沿。

  • 第9题：

    （EMB145）关于大翼前沿说法错误的是（）

    • A、内有防冰管道
    • B、可以收放
    • C、每边有三块
    • D、不能收放

    正确答案:B

  • 第10题：

    单选题
    下列关于有效前沿的说法中，错误的是（  ）。
    A

    所有单个资产都位于有效前沿的右下方

    B

    有效前沿的左上方无法利用现有市场上的风险资产来获得

    C

    有效前沿是由全部有效投资组合构成的集合

    D

    一个有效的投资组合相对于另一个有效投资组合可以同时在预期收益率和风险上有优势


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    下列关于有效投资组合，说法错误的是（　　）。
    A

    在不同的有效投资组合之间不存在明确的优劣之分

    B

    有效投资组合即是分布于资本市场线上的点，代表了有效前沿

    C

    对于每一个有效投资组合而言，给定其风险的大小，便可根据资本市场线知道其预期收益率的大小

    D

    有效前沿中，有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面也有优势


    正确答案： B
    解析：
    D项，有效前沿中有无数预期收益率和风险各不相同的投资组合。有效投资组合A相对于有效投资组合B如果在预期收益率方面有优势，那么在风险方面就一定有劣势。

  • 第12题：

    单选题
    关于有效性前沿的描述错误的是（）。
    A

    有效性前沿上的组合都是有效组合

    B

    有效性前沿本身也是可行组合

    C

    有效性前沿满足给定风险时期望收益最高

    D

    有效性前沿是条直线


    正确答案： B
    解析： 在存在无风险资产的情况下，有效性前沿是条直线；但是如果不存在无风险资产，则是条抛物线。

  • 第13题：

    以下关于NetWare的描述中，哪一种说法是错误的（ ）


    正确答案：B
    INetWare的优点：强大的文件和打印服务功能；良好的兼容性和系统容错能力；完备的安全措施。缺点：NetWare存在工作站资源无法直接共享、安装及管理维护比较复杂。

  • 第14题：

    以下关于会计科目和账户关系的说法中，错误的是（ ）。


    正确答案：D
    账户是根据会计科目设置的，而会计科目只是账户的名称，不存在结构问题，只能表明某一项经济内容核算的项目；账户则不仅反映某一项经济内容，必须有一定的结构，可以记录经济内容的增减变化和变化后的结果；由于会计科目和账户名称相同，在实际工作中，两者是相互通用，不加区别的。

  • 第15题：

    关于最优证券组合，以下说法中错误的是（ ）。

    A、能带来最高收益的组合
    B、肯定在有效边界上
    C、无差异曲线与有效边界的切点
    D、理性投资者的最佳选择

    答案：A
    解析：
    A
    最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合，所有有效组合一定在有效边界上，而且为理性投资者的最佳选择，是在既定风险下收益最高的组合。

  • 第16题：

    关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。

    A.最小方差前沿只有下半部分是有效，故称有效前沿
    B.有效前沿又叫夏普有效前沿
    C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方
    D.有效前沿不在最小方差前沿上

    答案：C
    解析：
    所有的单个资产都位于有效前沿的右下方，有效前沿的左上方无法利用现有市场上的风险资产来获得。故C选项正确。

  • 第17题：

    以下关于全局最小方差组合的说法中错误的是（ ）。

    A.是所有方差组合中风险最小的组合
    B.是上半部分和下半部分的分界点
    C.在最小方差前沿的最右边
    D.与纵轴平行的直线与最小方差前沿最左边拐点的切点是全局最小方差组合

    答案：C
    解析：
    在最小方差前沿最左边的拐点处会有一条与纵轴平行的直线与最小方差前沿相切，只有一个交点，这个切点叫作全局最小方差组合。全局最小方差组合是所有资产组合中风险最小的组合，因为它在最左边，这一点就是上半部分与下半部分的分界点。

  • 第18题：

    引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CML)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于有效投资组合的说法错误的是（ ）。

    A.有效投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合
    B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是有效投资组合M与无风险资产的再组合
    C.有效投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位
    D.有效投资组合由市场决定，与投资者的偏好有关

    答案：D
    解析：
    市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第19题：

    关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（ ）。

    A.最小方差前沿只有下半部分是有效的,故称有效前沿
    B.有效前沿又叫做夏普有效前沿
    C.有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方
    D.有效前沿不在最小方差前沿上

    答案：C
    解析：
    最小方差前沿的上半部分就称为马科维茨有效前沿；有效前沿是能够达到的最优的投资组合的集合，它位于所有资产和资产组合的左上方。

  • 第20题：

    关于有效性前沿的描述错误的是（）。

    • A、有效性前沿上的组合都是有效组合
    • B、有效性前沿本身也是可行组合
    • C、有效性前沿满足给定风险时期望收益最高
    • D、有效性前沿是条直线

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    关于现代投资组合理论有效前沿，以下表述正确的是（  ）。【2019.4考试真题】
    A

    最小方差前沿只有下半部分是有效，故称有效前沿

    B

    有效前沿又叫夏普有效前沿

    C

    有效前沿位于所有资产和资产组合的左上方

    D

    有效前沿不在最小方差前沿上


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于加入无风险资产的投资组合的可行投资集和有效前沿，下列说法正确的是（  ）。
    A

    可行投资集是抛物线上方区域

    B

    有效前沿为扇形区域的上边沿

    C

    可行投资集是抛物线下方区域

    D

    有效前沿为扇形区域的下边沿


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    引入无风险资产后，有效前沿变成了射线。这条射线即是资本市场线(CM1)，新的有效前沿与原有效前沿相切。关于切点投资组合的说法错误的是(    )。
    A

    切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合

    B

    有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合

    C

    切点投资组合正是所有投资者理想的投资组合

    D

    切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关


    正确答案： C
    解析：

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