（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。A.下行风险标准差 B.贝塔系数（β） C.风险敞口 D.风险价值

题目
（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

A.下行风险标准差
B.贝塔系数（β）
C.风险敞口
D.风险价值
相似考题

1.下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（ ）。A．证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种B．公司特别风险是不可分散风险C．股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除D．当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可全部分散掉

2.以下关于M2指标说法正确的是( )A．M2指标是将原投资组合的风险调整到与市场组合风险相等时,新投资组合收益率与市场组合收益率之差B．M2指标是将原投资组合的收益率调整到与市场组合收益率相等时,新投资组合风险与市场组合风险之差C．M2指标以非系统性风险作为风险调整因子D．M2风险调整方法与夏普指标相同

3.β系数的含义主要包括（）。A:β系统是衡量证券承担系统性风险水平的指数B:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率C:β系数是衡量证券承担非系统性风险水平的指数D:β系数反映了证券中组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

4.β系数可以反映（ ）。 A．证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B．证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C．证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D．证券承担的系统性风险水平

参考答案和解析
答案：B
解析：
贝塔系数（口）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算。
更多“（ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。”相关问题

  • 第1题：

    关于贝塔系数的说法中，以下错误的是（ ）。

    A.贝塔系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标
    B.贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感程度
    C.贝塔系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大
    D.贝塔系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致

    答案：A
    解析：
    贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标。

  • 第2题：

    贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于l时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于l时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。上述说法（ ）。

    A.错误
    B.部分错误
    C.正确
    D.部分正确

    答案：C
    解析：
    考查贝塔系数知识点

  • 第3题：

    用来评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（ ）。

    A.最大回撤
    B.下行风险
    C.标准差
    D.贝塔系数

    答案：D
    解析：
    贝塔（β）系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

  • 第4题：

    关于β系数，以下说法正确的有()。

    A:β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    B:β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
    C:β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
    D:β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中

    答案：A,B,C,D
    解析：
    β系数的含义：（1)β系数反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率；(2)β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性；(3)β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数。β系数被广泛应用于证券的分析、投资决策和风险控制中。

  • 第5题：

    以下哪个指标反映投资对象对市场变化的敏感度（）。

    • A、方差
    • B、标准差
    • C、贝塔系数
    • D、跟踪误差

    正确答案:C

  • 第6题：

    （）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

    • A、下行风险标准差
    • B、贝塔系数（β）
    • C、风险敞口
    • D、风险价值

    正确答案:B

  • 第7题：

    单选题
    以下哪个指标反映投资对象对市场变化的敏感度（）。
    A

    方差

    B

    标准差

    C

    贝塔系数

    D

    跟踪误差


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    （）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
    A

    下行风险标准差

    B

    贝塔系数（β）

    C

    风险敞口

    D

    风险价值


    正确答案： C
    解析： 贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算。

  • 第9题：

    单选题
    评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（　　）。[2017年3月真题]
    A

    贝塔系数

    B

    下行风险

    C

    最大回撤

    D

    标准差


    正确答案： D
    解析：
    贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算。

  • 第10题：

    单选题
    评价证券投资组合，反映投资对象对市场变化的敏感程度的指标是（）。
    A

    下行风险

    B

    标准差

    C

    最大回撤

    D

    贝塔系数


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    市场风险管理的主要措施包括（      ）I、密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略。II、密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险。应特别加强投资证券的管理，对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制。III、制定流动性风险管理制度，平衡资产的流动性与盈利性，以适应投资组合日常运作需要。IV、加强对场外交易的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内
    A

    I

    B

    I、II、IV

    C

    I、 II、III

    D

    I、 III


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    评估证券或投资组合系统性风险的，反映投资对象对市场变化的敏感度的指标是（）。
    A

    下行风险

    B

    最大回撤

    C

    贝塔系数

    D

    标准差


    正确答案： D
    解析：

  • 第13题：

    （ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

    A.β系数
    B.P
    C.O″
    D.T值

    答案：A
    解析：
    β系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

  • 第14题：

    （ ）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

    A.跟踪误差
    B.β系数
    C.久期
    D.凸性

    答案：B
    解析：
    贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。

  • 第15题：

    贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数（ ）时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。

    A.小于1
    B.大于1
    C.小于等于1
    D.大于等于1

    答案：B
    解析：
    贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。贝塔系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。

  • 第16题：

    下列关于证券系数B的说法中，正确的有( )。

    Ⅰ．贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标

    Ⅱ．贝塔系数(β)反映的是投资对象对市场变化的敏感度

    Ⅲ．贝塔系数(β)是一个统计指标，采用回归方法计算Ⅳ．贝塔系数等于0时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致


    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    答案：D
    解析：
    贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。

  • 第17题：

    以下属于β系数含义的是（）。

    • A、反映证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    • B、反映证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
    • C、反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
    • D、β系数是衡量证券承担系统性风险水平的指数

    正确答案:A,C,D

  • 第18题：

    β系数可以反映（）。

    • A、证券或证券组合对市场组合方差的贡献率
    • B、证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率
    • C、证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
    • D、证券承担的系统性风险水平

    正确答案:A,C,D

  • 第19题：

    单选题
    关于贝塔系数的说法不正确的是(  )。
    A

    贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度

    B

    贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致

    C

    贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相同

    D

    贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第20题：

    单选题
    以下关于证券投资风险的错误说法是（）。
    A

    系统风险是可以通过组合投资来分散的

    B

    风险是对投资者预期收益的背离

    C

    证券投资的风险是指证券收益的不确定性

    D

    系统性风险通常使得所有资产的收益出现相同的变化


    正确答案： C
    解析：

  • 第21题：

    单选题
    (   )是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。
    A

    跟踪误差

    B

    β系数

    C

    久期

    D

    凸性


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    关于β系数的说法中，以下正确的是(  )。Ⅰ.β系数是评估证券或投资组合非系统性风险的指标Ⅱ.β系数大于1时，表明投资组合价格变动方向与市场一致，且变动幅度比市场大Ⅲ.β系数反映的是评估证券或投资组合系统性风险的指标Ⅳ.β系数等于1时，表明投资者的变动幅度与市场一致
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    以下关于证券投资组合贝塔系数的说法，错误的是（  ）。
    A

    贝塔系数等于0，代表该证券投资组合没有风险

    B

    贝塔系数小于1且大于0时，该投资组合的价格变动幅度比市场小

    C

    贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度

    D

    通过对贝塔系数的计算，投资者可以得出单个证券组合未来将面临的市场风险状况


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    以下说法正确的是(  )。Ⅰ.β系数是常用的风险敏感度指标之一Ⅱ.投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差Ⅲ.通过计算测量风险因子的变化对组合价值的影响程度就是风险敏感度指标Ⅳ.风险敏感度是对风险因子的暴露程度
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

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