风险价值（VaR）又称（ ）。A.β系数 B.在险价值 C.标准差 D.风险溢价

题目
风险价值（VaR）又称（ ）。

A.β系数
B.在险价值
C.标准差
D.风险溢价
相似考题

1.下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

2.(2012年)风险价值法(VaR法)主要用于( )的评估。A．信用风险B．市场风险C．汇率风险D．投资风险

3.VaR与CaR分别表示（ ）。A．风险价值；风险成本B．风险价值；风险资本值C．风险价值；经济资本D．风险资本；风险成本E．风险成本；风险资本值

4.下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控

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  • 第1题：

    风险价值法（VaR法）主要用于（）的评估。

    A.信用风险
    B.市场风险
    C.汇率风险
    D.投资风险

    答案：B
    解析：
    市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析法。

  • 第2题：

    风险价值（VaR）又称（ ）。

    A.贝塔系数
    B.风险溢价
    C.在险价值
    D.标准差

    答案：C
    解析：
    风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬。

  • 第3题：

    以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）。

    A.VaR是对未来损失风险的事前预测
    B.VaR考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应
    C.VaR具有传统计量方法不具备的特性和优势
    D.VaR已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段
    E.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    VaR值是对未来损失风险的事前预测,考虑不同的风险因素、不同投资组合（产品）之间风险分散化效应,具有传统计量方法不具备的特性和优势,已经成为业界和监管部门计量监控市场风险的主要手段。VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

  • 第4题：

    回溯测试是对风险价值VaR进行检验的重要方法。


    正确答案:正确

  • 第5题：

    下列关于VaR的说法中，正确的是（）。

    • A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险
    • B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失
    • C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险
    • D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    正确答案:A

  • 第6题：

    计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。


    正确答案:参数法；历史法；蒙特卡罗法

  • 第7题：

    关于VaR的说法错误的是（）。

    • A、均值VaR是以均值为基准测度风险的
    • B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    • C、VaR的计算涉及置信水平与持有期
    • D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    正确答案:B

  • 第8题：

    单选题
    关于风险价值VaR，以下表述正确的是（　　）。[2017年11月真题]
    A

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价格到接下来最低价格的损失

    B

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，投资对象对市场变化的敏感度

    C

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度

    D

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失


    正确答案： B
    解析：
    风险价值（VaR），又称在险价值、风险收益、风险报酬，是指在给定的时间区间内和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失。

  • 第9题：

    单选题
    关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）。
    A

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时，投资组合所面临的潜在最大损失

    B

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，对风险因子的暴露程度

    C

    风险价值，又称在险价值，是指在一定的持有期和给定的置信水平下，从资产最高价到接下来最低价格的损失


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    风险价值法（VaR法）主要用于（　 ）的评估。
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    汇率风险

    D

    投资风险


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    风险价值（VaR）又称（  ）。
    A

    贝塔系数

    B

    风险溢价

    C

    在险价值

    D

    标准差


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    问答题
    试分析风险价值（VaR）方法的优缺点。

    正确答案：
    风险价值是一种全面衡量风险的技术方法,它将原来彼此独立的资产负债放到一个分析框架之中。
    风险价值方法的优点
    (1)风险价值将未来损失的大小和该损失发生的概率结合起来,管理层不仅可以了解损失的规模,而且还能清楚其发生的概率;
    (2)风险价值适用于衡量包括利率风险、汇率风险、资本市场风险以及衍生金融工具风险等在内的各种风险。这使得保险公司用一个具体的数据就可以概括反映其承担的总体风险状况,大大方便了公司各业务部门对于有关风险信息的交流和管理层的决策;
    (3)通过调节置信度水平可以获得不同置信水平下的VaR值,这不仅能使管理层更清楚地了解公司在不同程度上的风险状况,也方便了不同风险偏好的管理需要。
    风险价值方法的缺点
    由于风险价值不考虑置信区间外的损失,其不适用于风险分布偏斜度较大的情况。
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    风险价值法（VaR法）主要用于（ ）的评估。

    A、信用风险
    B、市场风险
    C、汇率风险
    D、投资风险

    答案：B
    解析：
    市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法(VaR法)、极限测试法和情景分析法。

  • 第14题：

    下列关于VaR的说法中，错误的是()。

    A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
    B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
    C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
    D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

    答案：B
    解析：
    均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产"b'i-N-N相对损失，零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的绝对损失，所以A项正确，B项错误；VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以C、D项正确。

  • 第15题：

    以下不是VaR方法的是()。

    A:风险价值模型
    B:受险价值方法
    C:在险价值方法
    D:投资价值模型

    答案：D
    解析：
    VaR方法称为风险价值模型，也称受险价值方法、在险价值方法。

  • 第16题：

    某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。

    • A、事后指标
    • B、事中指标
    • C、全过程指标
    • D、事前指标

    正确答案:A

  • 第17题：

    （）是对风险因子的暴露程度。

    • A、风险敞口
    • B、风险价值
    • C、VaR估算方法
    • D、风险评估

    正确答案:A

  • 第18题：

    在计算风险价值（VaR）前，需事先确定的两个模型参数是（）和（）。


    正确答案:持有期；置信区间

  • 第19题：

    多选题
    下列说法正确的有（  ）。
    A

    均值VaR度量的是资产价值的相对损失

    B

    均值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    C

    零值VaR度量的是资产价值的相对损失

    D

    零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

    E

    VaR常用来衡量商业银行资产的信用风险


    正确答案： C,E
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    风险价值法（VaR法）主要用于（　　）的评估。[2012年真题]
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    汇率风险

    D

    投资风险


    正确答案： A
    解析：
    市场风险的评估方法主要有风险累积与聚集法、概率法、灵敏度法、波动性法、风险价值法（VaR法）、极限测试法和情景分析法。

  • 第21题：

    填空题
    计算风险价值（VaR）的基本方法包括（）、（）、（）。

    正确答案： 参数法,历史法,蒙特卡罗法
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    风险价值法（VaR法）主要用于（  ）的评估。
    A

    信用风险

    B

    市场风险

    C

    流性风险

    D

    操作风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    某基金测算出A证券组合的风险价值（VaR）要大于B证券组合的风险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。
    A

    事后指标

    B

    事中指标

    C

    全过程指标

    D

    事前指标


    正确答案： A
    解析： 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。

  • 第24题：

    单选题
    关于VaR的说法错误的是（）。
    A

    均值VaR是以均值为基准测度风险的

    B

    零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

    C

    VaR的计算涉及置信水平与持有期

    D

    计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法


    正确答案： C
    解析： 均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

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