影响指数型投资策略跟踪误差的因素不包括（ ）。A.红利发放 B.发行股份 C.公司合并 D.股票合并
题目
B.发行股份
C.公司合并
D.股票合并
相似考题
参考答案和解析
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第1题：
指数构造中所包含的债券数量越多，则指数化债券投资组合中( )。
A.由交易费用产生的跟踪误差越大
B.由交易费用产生的跟踪误差越小
C.对交易费用产生的跟踪误差不产生任何影响
D.无法判断
参考答案：A
参考解析：指数化债券投资组合中所包含的债券数量越多，则由交易费用产生的跟踪误差越大。
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第2题：
关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。A.被动投资执行的越差，跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度答案：A解析：作为被动型投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地减少跟踪误差。 -
第3题：
下列关于指数基金的说法，错误的是( )。A、指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
B、指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
C、跟踪误差越大，风险越高
D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大答案：D解析：跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。 -
第4题：
在股票指数化投资策略中，为了尽量减少跟踪误差，需要对复制的组合进行动态维护。（）答案：对解析：为了尽量减少跟踪误差，需要对复制的股票组合进行动态维护，并为此支付相应的交易费用。一般来说，复制的组合包括的股票数越少，跟踪误差越大，调整所花费的交易成本越高。因此，基金管理人必须在组合包含的股票数和交易成本之间作出选择。 -
第5题：
在指数化投资策略中，跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标，以下说法不正确的 是（ ）。
A.跟踪误差有可能来自于建立指數化组合的交易成本
B.跟踪误差有可能来自于指数化组甘的组成与指数组成的差别
C.跟踪误差有可能来自于建立指数机构所用的价格与指数债券的实际交易价格的偏差
D.指数构造中所包含的债券数量越少，所产生的跟踪误差越小答案：D解析：一般来说，指数构造中所包含的债券数 量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就越小，但由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪 误差就越大。故D项表述错误。 -
第6题：
影响指数投资跟踪误差的因素包括（）。A:红利发放
B:股票拆细
C:发行新股
D:公司合并答案：A,B,C,D解析：复制的投资组合的波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致。即使在构造的股票组合中包括目标指数的所有成分股股票，成分股股票的权数也会因为公司合并、股票拆细和发放股票红利、发行新股和股票回购等原因而变动所以，跟踪误差是难以避免的。 -
第7题：
以下关于跟踪误差描述正确的是（）。
- A、投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
- B、债券数量越多，跟踪误差就越大
- C、债券数量越少，由投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大
- D、跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标
正确答案:A,C,D -
第8题：
被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为优化投资组合与（）。
- A、市场基准指数的跟踪误差最小
- B、收益最大化
- C、风险最小
- D、收益稳定
正确答案:A -
第9题：
指数化投资是一种主动管理型投资策略，即建立一个跟踪基准指数业绩的投资组合，获取与基准指数相一致的收益率和走势。
正确答案:错误 -
第10题：
单选题《证券投资基金评价业务管理暂行办法》规定，对基金、基金管理人单一指标排名的更新间隔不少于一个月，这是考核基金评价业务的禁止行为。将指数化管理方式与积极型股票投资策略相结合的股票投资策略称为（）。A消极型股票投资策略
B跟踪误差法
C加强指数法
D基本分析法
正确答案： A解析： 暂无解析 -
第11题：
单选题被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为优化投资组合与（）。A市场基准指数的跟踪误差最小
B收益最大化
C风险最小
D收益稳定
正确答案： B解析： 被动型管理策略主要就是复制某市场指数走势，最终目的为达到优化投资组合与市场基准指数的跟踪误差最小，而非最大化收益。 -
第12题：
单选题下列有关于指数基金投资目标的描述中，错误的是（）。A被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报
B尽可能减少跟踪误差
C长期超越指数
D同时减少跟踪偏离度和跟踪误差
正确答案： D解析： -
第13题：
下列关于指数基金的说法，错误的是（ ）。
A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
C.跟踪误差越大，风险越高
D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大
正确答案：D
跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。 -
第14题：
关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。
A被动投资执行的越差,跟踪误差越小
B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度答案：A解析： -
第15题：
指数基金的跟踪误差通常（ ），主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差（ ）。A.较低、较大
B.较低、较低
C.较大、较大
D.较大、较低答案：A解析：指数基金的跟踪误差通常较低，主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差较大。 -
第16题：
影响指数型投资策略跟踪误差的因素包括（）。A:公司合并
B:红利发放
C:发行新股
D:股票拆细答案：A,B,C,D解析：复制的投资组合的波动不可能与选定的股票价格指数的波动完全一致。即使在构造的股票组合中包括目标指数的所有成分股股票，成分股股票的权数也会因为公司合并、股票拆细和发放股票红利、发行新股和股票回购等原因而变动。所以，跟踪误差是难以避免的。 -
第17题：
以下关于跟踪误差表述正确的是()。A:投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差
B:债券数量越多，跟踪误差就越大
C:指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就越小
D:跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标答案：A,C,D解析：A选项，投资组合与指数之间的不匹配会造成跟踪误差。一般来说，指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就越小，但由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就越大，B选项错误，C选项正确。D选项，跟踪误差是衡量资产管理人管理绩效的指标。 -
第18题：
被动型管理策略主要是复制某市场指数走势，最终目的为优化投资组合与（ ）。A.市场基准指数的跟踪误差最小
B.收益最大化
C.风险最小
D.收益稳定答案：A解析：被动型管理策略主要就是复制某市场指数走势，最终目的为达到优化投资组合与市场基准指数的跟踪误差最小，而非最大化收益。 -
第19题：
股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。
正确答案:正确 -
第20题：
《证券投资基金评价业务管理暂行办法》规定，对基金、基金管理人单一指标排名的更新间隔不少于一个月，这是考核基金评价业务的禁止行为。将指数化管理方式与积极型股票投资策略相结合的股票投资策略称为（）。
- A、消极型股票投资策略
- B、跟踪误差法
- C、加强指数法
- D、基本分析法
正确答案:C -
第21题：
单选题下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（）。A指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大
B跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况
C作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
D作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
正确答案： D解析： 指数基金与其股指成分密切相关，严格按照契约跟踪指数。指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响不大，从而达到分散风险的目的。 -
第22题：
判断题股指期货指数化投资策略极大地降低了传统投资模式所面1临的交易成本及指数跟踪误差。A对
B错
正确答案： 错解析： 股指期货指数化投资策略中，投资者创造一种“合成指数基金”，利用买卖股指期货和固定收益债券来构造一个和目标市场指数相同或高于市场指数表现的组合，从而极大地降低了传统投资模式所面临的交易成本及指数跟踪误差。 -
第23题：
单选题通常，股票型指数基金与所跟踪指数会存在一定的跟踪误差，下列属于跟踪误差产生原因的是（）。Ⅰ．指数成本股流动性不足，导致无法完全复制Ⅱ．由于有现金留存，导致投资组合不能全部投资于标的指数Ⅲ．运营基金、复制指数时存在成本费用Ⅳ．基金进行证券交易时可能存在冲击成本AⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
BⅡ、Ⅲ、Ⅳ
CⅠ、Ⅲ
DⅠ、Ⅱ
正确答案： D解析：