业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（ ）A.平均收益率 B.夏普比率 C.B.rinson模型 D.特雷诺比率

题目
业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（ ）

A.平均收益率
B.夏普比率
C.B.rinson模型
D.特雷诺比率
相似考题

1.对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是( )。A、T-M模型B、Brinson模型C、Jensen方法D、W-T方法

2.关于债券型基金的风险和预期收益，以下表述正确的是( )。A.风险比股票型基金低，预期收益比股票型基金低B.风险比股票型基金高，预期收益比股票型基金高C.风险比货币型基金高，预期收益比货币型基金低D.风险比货币型基金低，预期收益比货币型基金高

3.Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于( )、行业与证券选择和交叉效应。A.资产配置B.运气因素C.随机因素D.市场因素

4.对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）。A.Brinson方法B.Jensen方法C.T-M模型D.C-L模型

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  • 第1题：

    (2018年)对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是（）。

    A.特雷诺比率法
    B.夏普比率法
    C.Brinson模型法
    D.詹森比率法

    答案：C
    解析：
    对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的业绩归因方法是Brinson方法。

  • 第2题：

    (2016年)对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）方法。

    A.特雷诺比率
    B.信息比率
    C.夏普比率
    D.Brinson

    答案：D
    解析：
    基金业绩归因的方法有很多种。对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法。这种方法较为直观、易理解，它把基金收益与基准组合收益的差异归因于四个因素：资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应。

  • 第3题：

    基金业绩归因方法有很多种，对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（ ）。

    A.Brinson方法
    B.W—T方法
    C.Campisi方法
    D.CAPM方法

    答案：A
    解析：
    对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。知识点：理解绝对收益归因和相对收益归因的区别；

  • 第4题：

    （ ）归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。

    A.相对收益
    B.绝对收益
    C.Brinson模型
    D.WACC模型

    答案：B
    解析：
    绝对收益归因提供了—个考察证券和行业收益的直观方式。

  • 第5题：

    业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（ ）

    A.夏普比例
    B.平均收益率
    C.Brinson
    D.特雷诺比率

    答案：C
    解析：
    对股票投资组合进行相对业绩归因分析，最常用的是Brision模型。

  • 第6题：

    对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）方法。

    • A、特雷诺比率
    • B、信息比率
    • C、夏普比率
    • D、Brinson

    正确答案:D

  • 第7题：

    Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。

    • A、市场因素
    • B、随机因素
    • C、资产配置
    • D、运气因素

    正确答案:C

  • 第8题：

    单选题
    对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是（）
    A

    Brinson模型

    B

    CAPM模型

    C

    套利模型

    D

    MM模型


    正确答案： A
    解析：

  • 第9题：

    单选题
    对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（ ）方法。
    A

    Brinson

    B

    DuPont Analysis

    C

    EV/EBITDA

    D

    Omdanental analysis


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法（）。
    A

    资产配置

    B

    风险控制

    C

    行业选择

    D

    证券选择


    正确答案： B
    解析： Brinson方法把基金收益与基准组合收益的差异归因于四个因素：资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应。因此，选项B错误。

  • 第11题：

    单选题
    Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。
    A

    市场因素

    B

    随机因素

    C

    资产配置

    D

    运气因素


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）。
    A

    特雷诺比率法

    B

    詹森比率法

    C

    Brinson模型法

    D

    夏普比率法


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    对股票投资组合进行相对收益归因分析，所用的方法是（ ）。

    A.特雷诺比率法
    B.詹森比率法
    C.Brinson模型法
    D.夏普比率法

    答案：C
    解析：
    选项C正确：对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型；（基金业绩归因）
    选项ABD不符合题意：特雷诺比率、詹森α和夏普比率都是考虑风险调整的基金业绩评估方法。（基金业绩评价）

  • 第14题：

    对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是(　)方法。

    A.特雷诺比率

    B.信息比率

    C.夏普比率

    D.Brinson

    答案：D
    解析：
    基金业绩归因的方法有很多种。对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法。这种方法较为直观、易理解，它把基金收益与基准组合收益的差异归因于四个因素：资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应。

    　　【考点】基金业绩评价概述

  • 第15题：

    业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（）

    A.平均收益率

    B.夏普比率

    C.Brinson模型

    D.特雷诺比率

    答案：C
    解析：

  • 第16题：

    绝对收益归因和相对收益归因的区别在于（ ）。

    A.绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；相对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
    B.相对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献；绝对收益归因是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因
    C.相较来说相对收益归因的本质是对基金总收益的分解
    D.绝对收益归因比相对指标归因应用更为广泛

    答案：A
    解析：
    绝对收益归因是考察各个因素对基金总收益的贡献，其本质是对基金总收益的分解。相对收益归因，则是通过分析基金与比较基准在资产配置、证券选择等方面的差异，来找出基金跑赢或跑输业绩比较基准的原因。知识点：理解绝对收益归因和相对收益归因的区别：

  • 第17题：

    对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，下列哪个因素不属于Brinson业绩归因方法（）。

    • A、资产配置
    • B、风险控制
    • C、行业选择
    • D、证券选择

    正确答案:B

  • 第18题：

    业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应

    • A、Ⅰ，Ⅱ
    • B、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
    • C、Ⅰ，Ⅲ
    • D、Ⅱ，Ⅲ

    正确答案:B

  • 第19题：

    单选题
    对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是（）方法。
    A

    特雷诺比率

    B

    信息比率

    C

    夏普比率

    D

    Brinson


    正确答案： B
    解析： 基金业绩归因的方法有很多种。对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法。这种方法较为直观、易理解，它把基金收益与基准组合收益的差异归因于四个因素：资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应。

  • 第20题：

    单选题
    业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应
    A

    Ⅰ，Ⅱ

    B

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

    C

    Ⅰ，Ⅲ

    D

    Ⅱ，Ⅲ


    正确答案： D
    解析： 差异归因于资产配置、行业与证券选择、交叉效应，所以B正确。

  • 第21题：

    单选题
    业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（  ）
    A

    特雷诺比率

    B

    平均收益率

    C

    夏普比率

    D

    Binson模型


    正确答案： C
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    基金业绩归因方法有很多种，对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是(   )。
    A

    Brinson方法

    B

    W-T方法

    C

    Campisi方法

    D

    CAPM方法


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    对于股票型基金，业内比较常用的相对收益归因分析方法是（　　）。[2017年7月真题]
    A

    特雷诺比率法

    B

    Brinson模型法

    C

    夏普比率法

    D

    詹森比率法


    正确答案： B
    解析：
    对股票投资组合进行相对收益归因分析，最常用的是Brinson模型。股票投资经理在考虑如何战胜指数时，可以进行各种不同的资产配置或挑选不同的证券。相应地，Brinson模型中，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的超额收益，而选择效应则是挑选证券带来的超额收益。

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