A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为( )。A.16%B.30%C.15%D.25%
题目
B.30%
C.15%
D.25%
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第1题：
如果甲投资A证券20000元，该证券的预期收益率为8%;同时投资B证券20000医院，该证券的预期收益率为10%。则该组合的预期投资收益率为____。
A、18%
B、9%
C、2%
D、1%
正确答案:B
-
第2题：
某投资者拟用证券X和证券Y进行组合投资，假设证券X和证券Y的预期收益率分别是：18%和l5%，他的资金投资在x和Y上的比例为60%和40%，那么该投资组合的预期收益率是（ ）。
A．16%
B．15.8%
C．16.8%
D．16.5%
正确答案：C
-
第3题：
以下证券组合中，收益率不等于20%的是（ ）。
A、收益率为10%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合
B、收益率为20%、比重为1/2的证券与收益率为20%的证券组成的组合
C、收益率为10%、比重为1/3的证券与收益率为25%的证券组成的组合
D、收益率为20%、比重为1/4的证券与收益率为20%的证券组成的组合答案：A解析：根据期望收益率计算公式
可得BCD均是收益率20%的证券组合。 @## -
第4题：
A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为( )。A、16%
B、30%
C、15%
D、25%答案：A解析：该投资组合的期望收益率为10%40%+20%60%=16%。 -
第5题：
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20％，方差是1．7424％，投资比重为60％；B证券的预期收益率为25％，方差是4．84％，投资比重为40％；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0．3。
要求：
(1)通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。
(2)计算该证券投资组合的预期收益率。
(3)计算该证券投资组合的标准差。
(4)当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0．5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化?答案：解析：
B证券的标准差率=22％／25％=88％
因为A证券的标准差率小于B证券的标准差率，所以A证券的风险小于B证券的风险。
(2)证券投资组合的预期收益率=20％x60％+25％x40％=22％
(3)证券投资组合的标准差
(4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响，相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。 -
第6题：
甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%和30%，β系数分别为2.5、1.5和1，其中X股票投资收益率的概率分布如下表所示。
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无风险利率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
要求：
（1）计算X股票的预期收益率。
（2）计算该证券组合的预期收益率。
（3）计算该证券组合β系数。
（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。答案：解析：（1）X股票的预期收益率=30%×20%+50%×12%+20%×5%=13%
（2）该证券组合的预期收益率=40%×13%+30%×10%+30%×8%=10.6%
（3）该证券组合β系数=40%×2.5+30%×1.5+30%×1=1.75
（4）该证券组合的必要收益率=4%+1.75×（9%-4%）=12.75%
由于该证券组合的必要收益率12.75%大于该证券组合的预期收益率10.6%，所以该证券组合不值得投资。 -
第7题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。
?Ⅰ.期望收益率等于12.4%
?Ⅱ.标准差等于14.2%
?Ⅲ.期望收益率等于14%
?Ⅳ.标准差等于12.2%A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ答案：D解析：E（rp）＝0.45×0.08+0.55×0.16＝0.124；σp＝0.45×10%+0.55×14%＝12.2%。 -
第8题：
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。
- A、证券组合P的期望收益率为14%
- B、证券组合P的期望收益率为15%
- C、证券组合P的方差为20%
- D、证券组合P的方差为25%
正确答案:B,D -
第9题：
某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。
- A、6%
- B、6.5%
- C、3%
- D、8%
正确答案:B -
第10题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。
- A、5%
- B、20%
- C、15.5%
- D、11.5%
正确答案:C -
第11题：
单选题A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为（）。A16%
B30%
C15%
D25%
正确答案： C解析： -
第12题：
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。计算下列指标：①该证券投资组合的预期收益率；②A证券的标准差；③B证券的标准差；④该证券投资组合的标准差。正确答案： ①证券投资组合的预期收益率=10％×80％+18％×20％=11．6％解析： 暂无解析 -
第13题：
某投资者的投资组合中包含两种证券A和B，其中30%的资金投入A，70%的资金投入B，证券A和证券B的预期收益率分别为12%和8%，则该投资组合预期收益率为()。
A、10%
B、9.2%
C、10.8%
D、9.8%
正确答案:B
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第14题：
A证券的预期收益率为10%，8证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%．该投资组合的期望收益率为（ ）。
A.16%
B.30%
C.15%
D.25%
正确答案：A
该投资组合的期望收益率为10%×40%+20%×60%=16%。 -
第15题：
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：①证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；②证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；③证券甲和证券乙的相关系数为1；④证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，()。A.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.124
B.该投资者的投资组合的标准差等于14.2%
C.该投资者的投资组合的期望收益率等于0.14
D.该投资者的投资组合的标准差等于12.2%答案：A,D解析：
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第16题：
甲公司有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，由X 、Y、Z 三种股票构成，资金权重分别为40%，30%和30%， β系数分别为2.5，1.5 和1。其中X 股票投资收益率的概率分布如下：
Y、Z 预期收益率分别为10%和8%，无风险利率4%， 市场组合必要收益率9%。
求
（1）X 股票预期收益率?
（2）证券组合预期收益率?
（3）证券组合β系数?
（4）利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，判断是否值得投资?答案：解析：（1）X 股票预期收益率?
30%*20%+50%*12%+20x5%= 13%
（2）证券组合预期收益率?
40%x13%+30%x10%+30%x8%= 10.6%
（3）证券组合β系数?
40%x2.5+30%*1.5+30%x1= 1.75
（4）利用资本资产定价模型，计算证券组合的必要收益率，判断是否值得投资?
4%+ 1.75* (9%-4%) = 12.75%
值得投资，因为预期收益率大于必要报酬率。
考点：风险与收益——证券资产组合的风险与收益及资本资产定价模型 -
第17题：
已知A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10%，方差是0.0144，投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.2。
要求：
（1）计算下列指标：
①该证券投资组合的预期收益率；
②A证券的标准差；
③B证券的标准差；
④该证券投资组合的标准差。
（2）当A证券与B证券的相关系数为0.5时，投资组合的标准差为12.11%，结合（1）的计算结果回答以下问题：
①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响？
②相关系数的大小对投资组合风险有什么样的影响？答案：解析：（1）计算相关指标：
①证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%
②A证券的标准差=(0.0144)1/2=12%
③B证券的标准差=(0.04)1/2=20%
④证券投资组合的标准差=［（80%×12%）2+（20%×20%）2+2×80%×12%×0.2×20%×20%］1/2=11.11%
（2）
①根据投资组合预期收益率的计算可知，不论投资组合中两种证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变、各证券的预期收益率不变，则该投资组合的预期收益率就不变，即投资组合的预期收益率与其相关系数无关。
②根据投资组合标准差的计算公式可知，在其他条件不变时，如果两只股票收益率的相关系数越小，组合的标准差就越小，表明组合后的风险就越低，即组合中分散掉的风险就越大，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大。即投资组合的风险与其相关系数正相关。 -
第18题：
（2019年）甲公司现有一笔闲置资金，拟投资于某证券组合，该组合由X、Y、Z三种股票构成，资金权重分别为40%、30%、30%，β系数分别为2.5、1.5和1.0。其中X股票投资收益率的概率分布如下：
Y、Z股票的预期收益率分别为10%和8%，当前无险收益率为4%，市场组合的必要收益率为9%。
要求：
（1）计算X股票的预期收益率。
（2）计算该证券组合的预期收益率。
（3）计算该证券组合的β系数。
（4）利用资本资产定价模型计算该证券组合的必要收益率，并据以判断该证券组合是否值得投资。答案：解析：（1）X股票预期收益率＝30%×20%＋50%×12%＋20%×5%＝13%
（2）证券组合的预期收益率＝40%×13%＋10%×30%＋8%×30%＝10.6%
（3）证券组合的β系数＝2.5×40%＋1.5×30%＋1×30%＝1.75
（4）该证券组合的必要收益率＝4%＋1.75×（9%－4%）＝12.75%
由于组合的预期收益率低于组合的必要报酬率，所以该组合不值得投资。 -
第19题：
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。则证券组合的期望收益为（）。
- A、16.8%
- B、17.5%
- C、18.8%
- D、19%
正确答案:C -
第20题：
某证券组合由X、Y、Z三种证券组成，它们的预期收益率分别为10%、16%、20%，它们在组合中的比例分别为30%、30%、40%，则该证券组合的预期收益率为（）。
- A、15.3%
- B、15.8%
- C、14.7%
- D、15.0%
正确答案:B -
第21题：
已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为10％，方差是0．0144，投资比重为80％；B证券的预期收益率为18％，方差是0．04，投资比重为20％；A证券收益率与8证券收益率的相关系数是0．2。 当A证券与B证券的相关系数为0．5时，投资组合的标准差为12．11％，结合上一题的计算结果回答以下问题： ①相关系数的大小对投资组合预期收益率有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？ ②相关系数的大小对投资组合风险有没有影响，如有影响，说明有什么样的影响？
正确答案: ①相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；
②相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。 -
第22题：
问答题已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A证券的预期收益率为20%，方差是1.7424%，投资比重为60%；B证券的预期收益率为25%，方差是4.84%，投资比重为40%；A证券收益率与B证券收益率的相关系数是0.3。要求： （1）通过计算，比较A证券和B证券的风险大小。 （2）计算该证券投资组合的预期收益率。 （3）计算该证券投资组合的标准差。 （4）当A证券收益率与B证券收益率的相关系数为0.5时，组合风险和组合预期收益率会有何变化？正确答案：解析： -
第23题：
单选题某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。A6%
B6.5%
C3%
D8%
正确答案： B解析： 暂无解析 -
第24题：
单选题完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为20%，证券B的期望收益率为5%。如果投资证券A、证券B的比例分别为70%和30%，则证券组合的期望收益率为（）。A5%
B20%
C15.5%
D11.5%
正确答案： A解析： 证券组合的期望收益率为：20%×70%+5%×30%=15.5%。