(2018年)证券m与n的相关系数为-0．8，m与k的相关系数为0．6，下列说法正确的是（）。A.两个相关系数一正一负不可比较 B.前者之间的相关性比后者强 C.两组证券相关系数都在-1和1之间，相关性一样强 D.前者之间的相关性比后者弱

题目
(2018年)证券m与n的相关系数为-0．8，m与k的相关系数为0．6，下列说法正确的是（）。

A.两个相关系数一正一负不可比较
B.前者之间的相关性比后者强
C.两组证券相关系数都在-1和1之间，相关性一样强
D.前者之间的相关性比后者弱
相似考题

1.x与y的相关系数为（ ）。A．1B．－0.8C．0.25D．0.5

2.下列关于相关系数的说法中正确的是( )。A．相关系数与协方差成正比关系B．相关系数能反映证券之间的关联程度C．相关系数为正，说明证券之间的走势相同D．相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系E．相关系数为0，说明证券之间不相关

3.对于深度为n，结点数为k，有m个叶子结点的满二叉树，下列关系正确的是( )。A．k=m+nB．k=-2"-1C．n+m=2kD．re=k-1

4.下列说法正确的是( )。A．相关系数为正值时，表示两种资产收益率呈正比例变化B．若A、B证券相关系数为+1，组合后的非系统性风险不扩大也不减小C．若A、B证券相关系数为-1，组合后的协方差为负值D．若A、B证券相关系数为+1，组合后的协方差为正值

更多“(2018年)证券m与n的相关系数为-0．8，m与k的相关系数为0．6，下列说法正确的是（）。”相关问题

  • 第1题：

    证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为( )。

    A.2

    B.1.8

    C.1.6

    D.1.5


    答案：C
    解析：贝塔系数的计算公式为：，根据题目中的相应数值代入公式可以得出贝塔系数=0.8×(06.÷0.3)=1.6。故本题选C选项。

  • 第2题：

    下列结论正确的是（ ）。

    A．证券A与证券B的相关系数ρ的值越大，A与B组合形成的直线或曲线的弯曲程度越厉害

    B．证券A与证券B组合形成的直线或曲线与建立的某具体组合有关

    C．证券A与证券B的相关系数ρ的值介于0和1之间

    D．在以均值为纵轴、以标准差为横轴的均值—方差平面上，由证券A与证券B组合形成的直线或曲线可能与纵轴相交


    正确答案：D

  • 第3题：

    假定变量x与y的相关系数是0.65，变量m与n的相关系数为-0.91，则x与y的相关密切程度高。（ ）


    答案：错
    解析：

  • 第4题：

    下列投资组合中，具有风险分散化效应的有（ ）。

    A.相关系数为0的A、B两种证券组合
    B.相关系数为-1的A、C两种证券组合
    C.相关系数为1的A、D两种证券组合
    D.相关系数为0.5的B、C两种证券组合

    答案：A,B,D
    解析：
    完全正相关，即相关系数等于1的投资组合，不具有风险分散化效应。

  • 第5题：

    已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0．6，该组合的标准差为0．8，市场的标准差为0．3，则该投资组合β值为（ ）。

    A.1．6
    B.1．5
    C.1．4
    D.1

    答案：A
    解析：


    即β=0.6×0.8/0.3=1.6知识点：掌握β系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性；

  • 第6题：

    假定变量x与y的相关系数是0．8，变量m与n的相关系数为—0．9，则x与y的相关密切程度高


    正确答案:错误

  • 第7题：

    假定变量X与Y的相关系数r1是0.8，P1＜0.05；变量M与N的相关系数r2为－0.9，P2＜0.05，则X与Y的相关密切程度较高。


    正确答案:错误

  • 第8题：

    判断题
    假定变量x与y的相关系数是0．65，变量m与n的相关系数为-0．91，则x与y的相关密切程度高。
    A

    对

    B

    错


    正确答案： 错
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    单选题
    证券m与n的相关系数为-0.8，m与k的相关系数为0.6，下列说法正确的是（）。
    A

    两个相关系数一正一负不可比较

    B

    前者之间的相关性比后者强

    C

    两组证券相关系数都在-1和1之间，相关性一样强

    D

    前者之间的相关性比后者弱


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    不定项题
    根据表中其他信息可以得出⑧的值，即Y股票与市场组合的相关系数为（  ）。
    A

    0.2

    B

    0.4

    C

    0.6

    D

    0.8


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    下列关于相关系数的说法中，不正确的有（　　）。
    A

    一般而言，多数证券的报酬率趋于同向变动，因此，两种证券之间的相关系数多为小于1的正值

    B

    当相关系数为正数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例

    C

    当相关系数为负数时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例

    D

    当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动


    正确答案： C,B
    解析：
    相关系数总是在－1～＋1间取值。当相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例；当相关系数为－1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的减少成比例。

  • 第12题：

    单选题
    A

    证券A与证券B的相关系数小于1

    B

    当证券A上涨时，证券B上涨的可能比较大

    C

    证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数

    D

    证券A与证券B的收益率是正相关的


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    证券A与证券B的收益率分布关系如下图所示，在以下说法中，XXX的是( )。

    A.证券A与证券B的收益率是正相关的

    B.当证券A上涨时，证券B上涨的可能性比较大

    C.证券A与证券B的相关系数大于证券B与证券A的相关系数

    D.证券A与证券B的相关系数小于1


    正确答案：C

  • 第14题：

    下列关于相关系数的说法中正确的是()。

    A:相关系数与协方差成正比关系
    B:相关系数能反映证券之间的关联程度
    C:相关系数为正，说明证券之间的走势相同
    D:相关系数为1，说明证券之间是完全正相关关系
    E:相关系数为0，说明证券之间不相关

    答案：A,B,C,D,E
    解析：
    相关系数是对两个变量间线性关系的强弱和方向的度量，由其计算公式可知相关系数与协方差成正比、与变量标准差成反比。相关系数的大小在+1和-1之间。如果相关系数为1，则两个变量有完全的正线性相关关系，如果相关系数为-1，则两者有完全的负线性关系，如果相关系数为0，则两个变量之间不存在线性相关关系。

  • 第15题：

    构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的有（）。

    A.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%
    B.如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%
    C.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为10%
    D.如果两种证券的相关系数为－1，则该组合的标准差为2%

    答案：B,D
    解析：
    当相关系数为1时，组合标准差＝（12%＋8%）/2＝10%；相关系数为－1时，组合标准差＝（12%－8%）/2＝2%。

  • 第16题：

    假设A证券的期望报酬率为10%，标准差是12%，B证券的期望报酬率为18%，标准差是20%，A、B的投资比例分别为60%和40%。
    要求：
    <1> 、计算投资组合的期望报酬率；
    <2> 、假设投资组合报酬率的标准差为15%，计算A、B的相关系数；
    <3> 、假设证券A、B报酬率的相关系数为0.6，投资组合报酬率与整个股票市场报酬率的相关系数为0.8，整个市场报酬率的标准差为10%，计算投资组合的β系数。


    答案：
    解析：
    1.投资组合的期望报酬率
    ＝10%×60%＋18%×40%＝13.2%
    2.假设A、B报酬率的相关系数为r，则
    15%×15%＝60%×60%×12%×12%＋2×60%×40%×12%×20%×r＋40%×40%×20%×20%
    即：15%×15%＝0.005184＋0.01152×r＋0.0064
    0.0225＝0.011584＋0.01152×r
    解得：r＝0.95
    3. 投资组合报酬率的方差
    ＝60%×60%×12%×12%＋2×60%×40%×12%×20%×0.6＋40%×40%×20%×20%
    ＝0.36×0.12×0.12＋2×0.6×0.4×0.12×0.2×0.6＋0.16×0.04
    ＝0.01850（1分）
    投资组合报酬率的标准差
    ＝0.018501/2＝13.60%（1分）
    投资组合的β系数＝0.8×13.60%/10%＝1.09（1分）

  • 第17题：

    关于相关系数的说法正确的是（）

    • A、取值范围在+1与-1之间
    • B、当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大
    • C、当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消
    • D、理想的投资组合是相关系数为0的组合

    正确答案:A,B,C

  • 第18题：

    证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（）

    • A、2
    • B、1.8
    • C、1.6
    • D、1.5

    正确答案:C

  • 第19题：

    多选题
    构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，下列说法正确的是(  )。
    A

    如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为2%

    B

    如果两种证券的相关系数为1，该组合的标准差为10%

    C

    如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为10%

    D

    如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%


    正确答案： D,C
    解析：

  • 第20题：

    多选题
    关于相关系数的说法正确的是（）
    A

    取值范围在+1与-1之间

    B

    当相关系数大于0小于1时，证券组合的风险越大

    C

    当相关系数取值为-1时两个证券彼此之间风险完全抵消

    D

    理想的投资组合是相关系数为0的组合


    正确答案： A,B,C
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    下列关于两种证券组合的说法中，不正确的是（　　）。
    A

    两种证券之间的相关系数为0，投资组合不具有风险分散化效应

    B

    两种证券报酬率的相关系数越小，投资组合的风险越低

    C

    两种证券之间的相关系数为t，机会集曲线是=条直线

    D

    两种证券之间的相关系数接近=1，机会集曲线的弯曲部分为无效组合


    正确答案： D
    解析：
    相关系数总是在-1～+1间取值。当相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是与另一种证券报酬率的增长成比例，反之亦然；当相关系数为-1时，表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的减少成比例，反之亦然；当相关系数为0时，表示缺乏相关性，每种证券的报酬率相对于另外的证券的报酬率独立变动。完全正相关（相关系数为+1）的投资组合，不具有风险分散化效应，两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。

  • 第22题：

    单选题
    证券投资组合p的收益率的标准差为0.6，市场收益率的标准差为0.3，投资组合p与市场收益的相关系数为0.8，则该投资组合的贝塔系数为（）
    A

    2

    B

    1.8

    C

    1.6

    D

    1.5


    正确答案： A
    解析： 贝塔系数的计算公式为：根据题目中的相应数值代入公式可以得出贝塔系数=0.8×（06.÷0.3）=1.6。故本题选C选项。

  • 第23题：

    单选题
    证券m和n之间的相关系数是-0.5，下列说法正确的是（）。
    A

    m与n不相关

    B

    m与n负相关

    C

    m与n正相关

    D

    m与n相关性无法判断


    正确答案： B
    解析：

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