某债券的理论上的市场价格上涨了8%，其麦考利修正久期为2年，则其理论上的市场利率变动为（ ）A、-4% B、16% C、-16% D、4%

题目
某债券的理论上的市场价格上涨了8%，其麦考利修正久期为2年，则其理论上的市场利率变动为（ ）

A、-4%
B、16%
C、-16%
D、4%
相似考题

1.某3年期债券，每年付息一次。到期还本，面值为100元，票面利率为8%，市场年利率为8%，则该债券的麦考利久期为( )年。A．3B．2C．2.68D．2.78

2.某3年期债券，每年付息一次，到期还本。面值为l00元，票面利率为8%。市场年利率为8%，则该债券的麦考利久期为（ ）年。A 3B．2C．2.68D．2.78

3.已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（ ）。A.4B.5C.6D.7

4.某5年期债券，面值为100元，票面利率为10%，单利计息，市场利率为8%，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为( )年。A．1B．2.5C．3.5D．5

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  • 第1题：

    (2016年)已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。

    A.4
    B.5
    C.6
    D.7

    答案：B
    解析：
    麦考利久期除以（1+y）即为修正久期，y为未来所有现金流的贴现率，即收益率。因此本题修正的麦考利久期为5．5÷（1+10%）=5。

  • 第2题：

    已知某债券久期为5.5，市场利率是10％，则修正的麦考利久期为（ ）。

    A.3
    B.5
    C.6
    D.8

    答案：B
    解析：
    修正的麦考利久期=麦考莱久期(1+y)=5.5(1+10%)=5。

  • 第3题：

    某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考利久期为（ ）。

    A、8.0
    B、8.17
    C、8.27
    D、8.37

    答案：C
    解析：
    修正的麦考利久期=麦考利久期／（1+y）=8.6／（1+4%）=8.27。

  • 第4题：

    修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（ ）变化引起的债券价格变动的幅度。

    A、票面利率
    B、票面价格
    C、市场利率
    D、期货价格

    答案：C
    解析：
    修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，刻画的是市场利率或债券到期收益率变化引起的债券价格的变动幅度，是用来衡量债券价格对市场利率变化敏感程度的指标。

  • 第5题：

    一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。

    • A、其麦考利久期为2年
    • B、其修正久期为1.92年
    • C、其价格为92.46元
    • D、若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元

    正确答案:D

  • 第6题：

    关于麦考利久期的描述，正确的是（）。

    • A、麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
    • B、零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期
    • C、对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大
    • D、麦考利久期的单位是年

    正确答案:A,D

  • 第7题：

    单选题
    某2年期债券面值100元，票面利率为5%，每年付息，现在的市场收益率为6%，市场价格98.17元，则其麦考利久期是（）年。
    A

    2.05

    B

    1.95

    C

    2

    D

    1


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第8题：

    单选题
    一只零息债券的面值为100元，期限为2年，其到期收益率为4％，则下列论述错误的是（）。
    A

    其麦考利久期为2年

    B

    其修正久期为1.92年

    C

    其价格为92.46元

    D

    若利率上升1％，则该债券的价格将下降1.85元


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第9题：

    多选题
    关于麦考利久期的描述，正确的是（）。
    A

    麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

    B

    零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

    C

    对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大

    D

    麦考利久期的单位是年


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    某债券的理论上的市场价格上涨了8％，其修正久期为2年，其理论上的市场利率变动为（）。
    A

    16％

    B

    -4％

    C

    4％

    D

    -16％


    正确答案： C
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    某2年期债券的面值为1000元，票面利率为6%，每年付息一次，现在市场收益率为8%，其市场价格为964.29元，则麦考利久期为（  ）。【2019.4考试真题】
    A

    1.94年

    B

    2.04年

    C

    1.75年

    D

    2年


    正确答案： C
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    一只固定利率债券的面值为100元，票面利率为8%，剩余期限为2年，每年付息一次。现在市场收益率为7%，其市场价格为101.86元。则其麦考利久期为（  ）。
    A

    2年

    B

    1.95年

    C

    1.93年

    D

    1.8年


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    某2年期债券面值100元，票面利率为5%，每年付息，现在的市场收益率为6%，市场价格98.17元，则其麦考利久期是（）。

    A．1.95年
    B．2.05年
    C．1年
    D．2年

    答案：A
    解析：
    麦考利久期的计算公式：

  • 第14题：

    (2017年)某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0．75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0．6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。

    A.债券A的修正久期等于债券B
    B.债券A的修正久期比债券B短
    C.利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较
    D.债券A的修正久期比债券B长

    答案：A
    解析：
    根据久期的定义，债券价格的变化即约等于久期乘以市场利率的变化率，方向相反。债券A的久期=0．75％／0．005=1．5，债券B的久期=0．6％／0．004=1．5.

  • 第15题：

    下列关于麦考利久期的描述中，正确的是（ ）。

    A. 麦考利久期的单位是年
    B. 麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
    C. 期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越大
    D. 零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

    答案：A,B,D
    解析：
    债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：(1)零息债券的久期等于它到期的时间。(2)债券的久期与票面利率呈负相关关系。(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系。(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系。(5)债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

  • 第16题：

    某2年期债券面值100元，票面利率为5%，每年付息，现在的市场收益率为6%，市场价格98.17元，则其麦考利久期是（）年。

    • A、2.05
    • B、1.95
    • C、2
    • D、1

    正确答案:B

  • 第17题：

    某证券的理论上的市场价格上涨了8%，其麦考利修正久期为2年，则其理论上的市场利率变动为（）%。

    • A、0.04
    • B、0.16
    • C、-0.04
    • D、-16%

    正确答案:C

  • 第18题：

    单选题
    某证券的理论上的市场价格上涨了8%，其麦考利修正久期为2年，则其理论上的市场利率变动为（）%。
    A

    0.04

    B

    0.16

    C

    -0.04

    D

    -16%


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第19题：

    单选题
    某债券理论上市场价格上涨8%，麦考利修正久期是2年，则理论上市场利率变动为（）。
    A

    -4%

    B

    4%

    C

    16%

    D

    -16%


    正确答案： B
    解析：

  • 第20题：

    单选题
    某债券A，如果市场利率上升50个基点，其理论市场价格将下降0.75％。同期某债券B，如果市场利率下降40个基点，其理论市场价格将上涨0.6％。关于它们的麦考利修正久期，下列说法正确的是（）。
    A

    债券A的修正久期等于债券

    B

    债券A的修正久期比债券B短

    C

    利率变动方向不一致，两者修正久期的长短无法比较

    D

    债券A的修正久期比债券B长


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第21题：

    单选题
    某10年期、每年付息一次的付息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率为4%，则修正的麦考利久期为（）。
    A

    8.85

    B

    8.27

    C

    8.60

    D

    8.43


    正确答案： D
    解析：

  • 第22题：

    单选题
    某2年期债券的面值为1000元，票面利率为6%，每年付息一次，现在市场收益为8%，其市场价格为964.29元，则麦考利久期为（）。
    A

    1.94年

    B

    2.04年

    C

    1.75年

    D

    2年


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    已知某债券麦考利久期为5.5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。
    A

    3

    B

    5

    C

    6

    D

    8


    正确答案： B
    解析：

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