关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交 B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线 C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少 D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

题目
关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）

A.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
B.当两种资产的收益相关系数为1时，投资组合的风险收益曲线变为直线
C.当两种资产的收益相关系数为-0.5变为0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
D.当两种资产的收益相关系数为-1时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
相似考题

1.投资组合是指由两种或两种以上资产构成的集合。()此题为判断题(对，错)。

2.关于风险分散化，以下表述错误的是( )。A.投资组合的风险不会随着资产数量的增加降到零B.风险分散化的效果与资产组合的资产数量是正相关的C.分散化投资可以降低组合的系统性风险D.分散化投资可以降低组合的非系统性风险

3.关于投资组合X、y的相关系数，下列说法正确的是( )。A．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于完全负相关B．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于正相关C．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于不相关D．一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产属于完全正相关

4.相关系数为-0.6的两种资产组成的投资组合比相关系数为-0.3的两种资产组成的投资组合分散投资风险的效果更大。( )A．正确B．错误

更多“关于两种资产构成的投资组合，以下表述错误的是（ ）”相关问题

  • 第1题：

    如果某投资组合由以下两种资产构成，那么该投资组合的预期收益率为( )。

    A．7%

    B．10%

    C．13%

    D．16%


    正确答案：C

  • 第2题：

    在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是( )。

    A.风险最小的可行投资组合风险为零

    B.可行投资组合集的上下沿为双曲线

    C.可行投资组合集是一片区域

    D.可行投资组合集的上下沿为射线


    正确答案：B

  • 第3题：

    关于切点投资组合的特征，下列表述错误的是( )。

    A、它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合

    B、有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合

    C、切点投资组合完全由市场决定

    D、切点投资组合与投资者的偏好相关


    答案：D
    解析：本题考查资本市场线。切点投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第4题：

    下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。

    A.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
    B.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
    C.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
    D.一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

    答案：A
    解析：
    当pXY=1时，投资组合X和Y完全正相关；当pXY=-1时，投资组合X和Y完全负相关；当pXY=0时，投资组合X和Y不相关。

  • 第5题：

    下列关于资本市场线的表述，错误的是()。

    A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM
    B.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的均衡关系
    C.资本市场线方程反映有效组合的收益率和无风险之间的关系
    D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合

    答案：C
    解析：
    资本市场线方程系统阐述了有效组合的期望收益率和风险之间的关系（故C项描述错误）。有效组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率r，由时间创造，是对放弃即期消费的补偿；②风险溢价，是对承担风险的补偿，与承担的风险的大小成正比。

  • 第6题：

    关于市场投资组合，以下表述不正确的是（ ）。
    Ⅰ.它是含无风险资产的投资组合
    Ⅱ.它由投资者偏好决定
    Ⅲ.它是有效前沿上不含无风险资产的投资组合
    Ⅳ.有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合

    A.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
    B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
    C.Ⅰ.Ⅱ
    D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

    答案：C
    解析：
    市场投资组合的特征：（1）它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合。（2）有效前沿上的任何投资组合都可看做是市场投资组合与无风险资产的再组合。（3）市场投资组合完全由市场决定，与投资者的偏好无关。

  • 第7题：

    构成投资组合的证券A和证券B，其标准离差分别为12%和8%，其收益率分别为15%和10%，则下列表述中正确的有（　　）。

    A.两种资产组合的最高收益率为15%
    B.两种资产组合的最低收益率为10%
    C.两种资产组合的最高标准离差为12%
    D.两种资产组合的最低标准离差为8%
    E.两种资产组合的标准离差等于加权平均标准离差

    答案：A,B,C
    解析：
    组合收益率是加权平均收益率。当投资A的比重为100%时，可以取得最高组合收益率15%；当投资B的比重为100%时，可以取得最低组合收益率10%。由于组合标准离差还会受相关系数影响，除了相关系数为1时，组合标准差是加权平均标准差，且当资金100%投资A时风险最大。当相关系数小于1时，组合标准离差小于加权平均标准离差；当相关系数为-1时，可以充分抵消风险，甚至可以为0，所以选项D、E不正确。

  • 第8题：

    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（）。

    • A、两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
    • B、投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
    • C、投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
    • D、投资组合能够分散掉的是非系统风险

    正确答案:B,D

  • 第9题：

    下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。

    • A、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    • B、当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少
    • C、当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交
    • D、当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线

    正确答案:A

  • 第10题：

    单选题
    相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是（  ）。
    A

    一个只有两种资产的投资组合，当pxy<0时两种资产属于负相关

    B

    一个只有两种资产的投资组合，当Pxy>0时两种资产属于正相关

    C

    一个只有两种资产的投资组合，当PXY=0时两种资产属于不相关

    D

    一个只有两种资产的投资组合，当PXY>1时两种资产属于完全正相关


    正确答案： D
    解析：

  • 第11题：

    多选题
    构成投资组合的证券A和证券B，其标准差分别为12％和8％，其收益分别为15％和10％，则下列表述中正确的有（）
    A

    两种资产组合的最高收益率为15％

    B

    两种资产组合的最低收益率为10％

    C

    两种资产组合的收益率有可能会高于15％

    D

    两种资产组合的收益率有可能会低于10％


    正确答案： D,A
    解析： 组合收益率是加权平均收益率。当投资A的比重为100％时，可以取得最高组合收益率15％；当投资B的比重为100％时，可以取得最低组合收益率10％

  • 第12题：

    单选题
    下列关于两种资产构成的投资组合的说法中，错误的是（）。
    A

    当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

    B

    当两种资产的收益相关系数为从0.5变为-0.5时，投资组合的风险收益曲线弧度减少

    C

    当两种资产的收益相关系数为-l时，投资组合的风险收益曲线与代表预期收益率的纵轴相交

    D

    当两种资产的收益相关系数为l时，投资组合的风险收益曲线变为直线


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    关于资本市场线与风险子涵有效前沿的切点投资组合，以下表述正确的是()

    Ⅰ、它就是市场投资组合

    Ⅱ、它由投资者偏好决定

    Ⅲ、他是有效前沿上不含无风险资产的投资组合

    Ⅳ、有效前沿上的任何投资组合都可看作是该组合与无风险资产的再组合

    A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    C.Ⅰ、Ⅱ

    D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ


    答案：D

  • 第14题：

    下列关于资产配置的表述，错误的是( )。

    A、资产配置是决定投资组合相对业绩的主要因素

    B、资产配置的目的是构造能够提供最高回报率的资金配置方案

    C、资产配置是组合投资管理中的核心环节

    D、资产配置是指根据投资需求将投资资金在不同资产类别之间进行分配


    答案：B

  • 第15题：

    关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。

    A:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
    B:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=1时两种资产属于完全正相关
    C:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=0时两种资产属于不相关
    D:一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

    答案：D
    解析：
    当pXY=1时，X和Y完全正相关；当pXY=-1时，X和Y完全负相关；pXY=0时，X和Y不相关。

  • 第16题：

    下列关于资本市场线的表述，错误的是（）。

    A.资本市场线是在均值标准差平面上，所有有效组合刚好构成连接无风险资产F与市场组合M的射线FM
    B.资本市场线提供了衡量有效组合风险的方法
    C.资本市场线揭示了有效组合的收益和风险之间的关系
    D.资本市场线是沿着投资组合的有效边界，由风险资产和无风险资产构成的投资组合

    答案：C
    解析：
    资本市场线揭示了有效组合的“期望收益率”和风险之间的关系（故C项说法错误）。有效组合的期望收益率由两部分构成：①无风险利率r，由时间创造，是对放弃即期消费的补偿；②风险溢价，是对承担风险的补偿，与承担的风险的大小成正比。

  • 第17题：

    下列关于投资组合X、Y的相关系数的说法中，正确的是（ ）。

    A：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全负相关
    B：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于正相关
    C：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于不相关
    D：一个只有两种资产的投资组合，当pXY=-1时两种资产属于完全正相关

    答案：A
    解析：
    当pXY=1时，投资组合X和Y完全正相关；当pXY=-1时，投资组合X和Y完全负相关；当pXY=0时，投资组合X和Y不相关。

  • 第18题：

    关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是( )。


    A.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY<0时两种资产属于负相关

    B.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>0时两种资产属于正相关

    C.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY=0时两种资产属于不相关

    D.一个只有两种资产的投资组合，当ρXY>1时两种资产属于完全正相关

    答案：D
    解析：
    相关系数等于两种金融资产的协方差除以两种金融资产的标准差的乘积。如果相关系数为正，则表明两种资产的收益正相关；如果相关系数为负，说明两种资产的收益负相关；如果相关系数为零，说明两种资产的收益之间没有相关性。更重要的是，可以证明相关系数总是介于-1和+1之间，这是由于协方差除以两个标准差乘积后使得计算结果标准化。这有利于判断资产之间的相关性的大小。

  • 第19题：

    以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）

    • A、股票投资组合中的股票种类越多，风险越大
    • B、若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险
    • C、若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险
    • D、假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险

    正确答案:C,D

  • 第20题：

    在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，关于其可行投资组合集，说法错误的是（）。

    • A、风险最小的可行投资组合风险为零
    • B、可行投资组合集的上下沿为双曲线
    • C、可行投资组合集是一片区域
    • D、可行投资组合集的上下沿为射线

    正确答案:B

  • 第21题：

    多选题
    下列关于证券投资组合的表述中，正确的有（　　）。
    A

    两种组合的收益率完全正相关时可以消除风险

    B

    投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均

    C

    投资组合风险是各单项资产风险的加权平均

    D

    投资组合能够分散掉的是非系统风险

    E

    可分散风险是个别公司或个别企业持有的风险


    正确答案： E,B
    解析：
    A项，当两项资产完全正相关时，即它们的收益率变化方向和变化幅度完全相同，两项资产的风险完全不能抵消，这样的组合不能降低任何风险；C项，当相关系数小于1时，即证券资产组合的标准差小于组合中各资产标准差的加权平均值，也即证券投资组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值。

  • 第22题：

    单选题
    关于风险分散化，以下说法错误的是( )。
    A

    若两种资产的收益具有相反的波动规律，则两种资产组合后的风险降低

    B

    资产收益中的系统风险无法通过组合进行分散

    C

    资产收益中的非系统风险无法通过组合进行分散

    D

    若两种资产的收益具有同样的波动规律，则不允许卖空情况下，投资者无法利用这样的两种资产构建出预期收益率相同而风险更低的投资组合


    正确答案： D
    解析：

  • 第23题：

    多选题
    下列有关投资组合风险与收益的描述中，正确的是（）。
    A

    除非投资于市场组合，否则投资者应该通过投资于市场组合和无风险资产所构成的组合来实现在资本*市场线上的投资

    B

    当资产间的预期收益率并非完全正相关时，资产组合理论表明多样化投资是有益的

    C

    若两种资产完全正相关，资产组合后的风险完全抵消

    D

    风险资产与无风险资产所构成的资产组合是一条直线


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

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