计算基金詹森指数需已知的变量不包括（ ）。A.市场指数收益率 B.无风险收益率 C.βp的最小二乘估计 D.基金的平均收益率

题目
计算基金詹森指数需已知的变量不包括（ ）。

A.市场指数收益率
B.无风险收益率
C.βp的最小二乘估计
D.基金的平均收益率
相似考题

1.（ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。A．特雷诺指数B．夏普指数C．信息比率D．詹森指数

2.（ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。 A．标准普尔指数 B．特雷诺指数 C．夏普指数 D．詹森指数

3.需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是( )。A．特雷诺指数B．M2测度C．夏普指数D．詹森指数

4.下列有关詹森指数的描述中，正确的是（ ）。A．詹森指数是建立在CAPM基础上的绝对收益率指数B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的D．詹森指数衡量基金组合收益率与处于同等风险水平的组合期望收益率的差额

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  • 第1题：

    ()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

    A、标准普尔指数

    B、詹森指数

    C、特雷诺指数

    D、夏普指数


    参考答案：D

  • 第2题：

    已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。

    A．特雷诺指数

    B．詹森指数

    C．M2测度

    D．夏普指数


    正确答案：D
    夏普指数=(平均收益率一平均无风险利率)/标准差。其意义为：每一单位风险，可给予的超额报酬。

  • 第3题：

    詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金的詹森指数为-0.5，以下判断正确的是()。

    A:B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
    B:C基金的业绩表现比预期的差
    C:A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
    D:C基金的收益与大盘走势是负相关关系

    答案：B
    解析：
    詹森指数代表的就是基金业绩中超过市场基准组合所获得的超额收益。如果詹森指数＞0，表明基金业绩表现优于市场基准组合，大得越多、业绩越好；反之，如果詹森指数＜0，则表明绩效不好。C基金的詹森指数为-0.5，所以C基金的业绩表现比预期的差。

  • 第4题：

    （ ）要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

    A.特雷诺指数
    B.夏普指数
    C.詹森指数
    D.风险指数

    答案：C
    解析：
    詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

  • 第5题：

    计算基金詹森指数需已知的变量不包括（ ）

    A.系统风险系数
    B.市场指数收益率
    C.无风险收益率
    D.基金信息比率

    答案：D
    解析：
    计算詹森指数所需的变量为：市场平均收益率、系统风险、平均无风险收益率、基金平均收益率。

  • 第6题：

    詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。 （ ）


    答案：对
    解析：
    詹森指数要求用样本期内所有变量的样 本数据进行回归计算。这与只用整个时期全部变 量的平均收益率（投资组合、市场组合和无风险资 产）的特雷诺指数和夏普指数是不一样的。

  • 第7题：

    需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是()。

    A:特雷诺指数
    B:M2测度
    C:夏普指数
    D:詹森指数

    答案：D
    解析：
    风险调整绩效衡量的方法有：三大经典指数（特雷诺指数、夏普指数和詹森指数）、信息比率和M2测度。其中，詹森指数要求用样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算。

  • 第8题：

    已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。

    • A、夏普指数
    • B、特雷诺指数
    • C、詹森指数
    • D、信息比率

    正确答案:A

  • 第9题：

    计算基金詹森指数需已知的变量包括（）。

    • A、市场指数收益率
    • B、无风险收益率
    • C、βp的最小二乘估计
    • D、基金的平均收益率

    正确答案:A,B,C

  • 第10题：

    单选题
    已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（）。
    A

    夏普指数

    B

    特雷诺指数

    C

    詹森指数

    D

    信息比率


    正确答案： B
    解析： 夏普指数＝（基金的平均收益率－无风险收益率）/基金的标准差。

  • 第11题：

    单选题
    计算基金詹森指数需要的变量不包括（）
    A

    市场指数收益率

    B

    系统风险系数

    C

    基金的信息比率

    D

    无风险收益率


    正确答案： A
    解析：

  • 第12题：

    单选题
    已知无风险利率、基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算(   )。
    A

    夏普比率

    B

    特雷诺比率

    C

    信息比率

    D

    詹森指数


    正确答案： C
    解析：

  • 第13题：

    詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金詹森指数为-0.5。以下判断正确的是( )。

    A．B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同

    B．C基金的业绩表现比预期的差

    C．A基金和C基金的业绩表现都比预期的好

    D．C基金的收益与大盘走势是负相关关系


    正确答案：B

  • 第14题：

    詹森指数

    在下列有关詹森指数所描述中，正确的是（ ）。

    A．詹森指数是建立在CAPM测算基础上的绝对收益率测度

    B．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过标准差来计算的

    C．詹森指数是每单位风险的收益率，它是通过贝塔值来计算的

    D．衡量基金组合收益率与处于通风险水平的组合期望收益率的差额


    正确答案：AD

  • 第15题：

    詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验，如果A基金的詹森指数为0.5，B基金的詹森指数为0.8，C基金詹森指数为-0.50以下判断正确的是()。

    A:B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同
    B:C基金的业绩表现比预期的差
    C:A基金和C基金的业绩表现都比预期的好
    D:C基金的收益与大盘走势是负相关关系

    答案：B
    解析：

  • 第16题：

    已知无风险利率，基金的平均收益率及基金的标准差，可以计算（ ）。

    A.夏普指数
    B.特雷诺指数
    C.詹森指数
    D.信息比率

    答案：A
    解析：
    夏普指数=（基金的平均收益率-无风险收益率）/基金的标准差。

  • 第17题：

    已知基金的平均收益率、平均无风险利率和标准差，可以计算（ ）。
    A.特雷诺指数 B.詹森指数C. M2测度 D.夏普指数


    答案：D
    解析：
    答案为D。夏普指数=(平均收益率一平均无风险利率）/标准差。其意 义为：每一单位风险，可给予的超额报酬。

  • 第18题：

    计算基金证券选择的贡献，需已知的变量包括（）。

    A:基金投资各类资产的规定比例
    B:基金投资各类资产的实际收益率
    C:基金投资各类资产的实际比例
    D:各类资产所对应基准指数的收益率

    答案：B,C,D
    解析：
    假设在一个考察期内，基金P在第j个行业上的实际投资比例为wpj而第j个行业在市场指数中的权重为wj，第j个行业的行业指数在考察期内的收益率为rj，那么，行业或部门选择能力则可以用下式加以衡量:有图从基金股票投资收益率中减去股票指数收益率，再减去行业或部门选择贡献，就可以得到基金股票选择的贡献。

  • 第19题：

    ()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

    A:特雷诺指数
    B:夏普指数
    C:信息比率
    D:詹森指数

    答案：D
    解析：
    三大经典风险调整收益的衡量指标是特雷诺指数、夏普指数和詹森指数。其中，詹森指数要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算；这与只用整个时期全部变量的平均收益率（投资组合、市场组合和无风险资产）的特雷诺指数和夏普指数是不一样的。

  • 第20题：

    计算基金詹森指数需已知的变量不包括（）

    • A、无风险收益率
    • B、基金的信息比率
    • C、系统风险系数
    • D、市场指数收益率

    正确答案:B

  • 第21题：

    （）要求用样本期内所有变量的样本数据进行同归计算。

    • A、标准普尔指数
    • B、特雷诺指数
    • C、夏普指数
    • D、詹森指数

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    计算基金詹森指数需已知的变量不包括（）
    A

    无风险收益率

    B

    基金的信息比率

    C

    系统风险系数

    D

    市场指数收益率


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    詹森指数能反映基金的超额收益情况，也是对基金经理的选股能力的一个检验。如果A基金的詹森指数为0．5，B基金的詹森指数为0．8，C基金的詹森指数为-0．5，以下判断正确的是（）
    A

    B基金的收益最好，A基金和C基金收益相同

    B

    C基金的业绩表现比预期的差

    C

    A基金和C基金的业绩表现都比预期的好

    D

    C基金的收益与大盘走势是负相关关系


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

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