对于指数基金与ETF来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（ ）。A.正确 B.错误 C.部分正确 D.部分错误

题目
对于指数基金与ETF来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（ ）。

A.正确
B.错误
C.部分正确
D.部分错误
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1.对于指数基金与ETF来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（）。A.错误B.正确C.部分正确D.部分错误

2.ETF日净值收益率与标的指数日收益率之差，称为( )A.跟踪误差B.跟踪偏离度C.折（溢）价率D.费用率

3.ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的方差。（ ）

4.基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（ ）来衡量。 A．折(溢)价率 B．跟踪误差 C．跟踪偏离度 D．周转率

更多“对于指数基金与ETF来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（ ）。”相关问题

  • 第1题：

    以下关于跟踪误差的说法错误的是()。

    A.跟踪误差是度量一个证券组合相对于其基准组合偏离程度的指标

    B.跟踪误差是证券组合相对基准组合的跟踪偏离度的标准差

    C.指数基金与其基准指数的跟踪误差是零

    D.跟踪偏离度是指证券组合的真实收益率与基准组合收益类的差


    正确答案：C

  • 第2题：

    关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是（ ）。

    A.被动投资执行的越差，跟踪误差越小
    B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
    C.被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险
    D.跟踪误差主要衡量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

    答案：A
    解析：
    作为被动型投资者，其目标就是在成本允许的情况下，尽可能地减少跟踪误差。

  • 第3题：

    下列关于指数基金的说法，错误的是( )。

    A、指数基金是以指数成分股为投资对象的基金
    B、指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关
    C、跟踪误差越大，风险越高
    D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大

    答案：D
    解析：
    跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

  • 第4题：

    ETF的跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。（）


    答案：对
    解析：
    跟踪偏离度是衡量偏离程度的一个指标，跟踪偏离度等于考察期内跟踪误差的标准差。

  • 第5题：

    ETF日净值收益率与标的指数日收益率之差，称为()。

    A:日跟踪误差
    B:跟踪偏离度
    C:折（溢）价率
    D:费用率

    答案：A
    解析：
    日跟踪误差=ETF日净值收益率-标的指数日收益率。

  • 第6题：

    基金收益与标的指数收益之间的偏离程度可以用（）来衡量。

    • A、折（溢）价率
    • B、跟踪误差
    • C、跟踪偏离度
    • D、周转率

    正确答案:B,C

  • 第7题：

    跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，跟踪周期（）越准确。

    • A、越长
    • B、越短
    • C、波动越小
    • D、波动越大

    正确答案:A

  • 第8题：

    下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。

    • A、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
    • B、跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
    • C、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
    • D、跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高

    正确答案:B

  • 第9题：

    单选题
    关于跟踪误差，下列说法不正确的是（  ）。
    A

    跟踪误差小，反映股票组合的跟踪偏离度小，风险低

    B

    是度量一个股票组合相对于某基准组合偏离度的重要指标

    C

    复制误差.现金存留.各项费用.分红和交易冲击成本等会导致跟踪误差产生

    D

    一般仅适用于主动投资管理者的业绩考核


    正确答案： C
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，跟踪周期（）越准确。
    A

    越长

    B

    越短

    C

    波动越小

    D

    波动越大


    正确答案： A
    解析： 本题考察的是指数基金的相关内容，答案是A选项，跟踪误差是指指数基金收益率与标的指数收益率之间的偏差，用来表述指数基金与标的指数之间的相关程度，并掲示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况。跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。

  • 第11题：

    单选题
    关于信息比率中的跟踪误差的说法，不正确的是（）。
    A

    反映了积极管理的风险

    B

    是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差

    C

    信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金

    D

    信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    以下关于跟踪误差偏离度和跟踪误差的说法中，错误的是（）。
    A

    在完全复制的情况下，可以做到跟踪误差为零

    B

    某一基准组合的收益率为5.3％，指数基础的收益率为5.2％，则跟踪偏离度为0.1％

    C

    跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    D

    由于现金留存，投资组合不能完全投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    下列关于指数基金的说法，错误的是（ ）。

    A.指数基金是以指数成分股为投资对象的基金

    B.指数基金的跟踪误差的准确率与跟踪周期有关

    C.跟踪误差越大，风险越高

    D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大


    正确答案：D
    跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

  • 第14题：

    关于被动投资与跟踪误差,以下表述错误的是()。


    A被动投资执行的越差,跟踪误差越小

    B.被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小

    C被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益和风险

    D跟踪误差主要衡丘一个股票组合相对于基准组合的偏离程度

    答案：A
    解析：

  • 第15题：

    复制的组合包含的股票数越少，跟踪误差()，调整所花费的交易成本()。

    A:越大，越低
    B:越大，越高
    C:越小，越低
    D:越小，越高

    答案：B
    解析：
    为了尽量减少跟踪误差，需要对复制的股票组合进行动态维护，并为此支付相应的交易费用。一般来说，复制的组合包括的股票数越少，跟踪误差越大，调整所花费的交易成本越高。因此，基金管理人必须在组合包含的股票数和交易成本之间做出选择。

  • 第16题：

    ETF收益与跟踪指数效益之间的偏离程度可以用跟踪误差与跟踪偏离度两个指标来衡量。（）


    答案：对
    解析：
    作为被动型的指数基金，ETF的投资目标不是超越指数的表现，而是希望取得与指数基本一致的收益，因此基金收益与标的指数收益之间的偏离程度就成为评判ETF是否成功的一个指标。偏离程度越小，说明ETF在跟踪指数上表现得越好。偏离程度可以用跟踪误差与跟踪偏离度两个指标来衡量。

  • 第17题：

    一般来说，指数构造中所包含的债券数量越少，由交易费用所产生的跟踪误差就（），由于投资组合与指数之间的不匹配所造成的跟踪误差就（）。

    • A、越小，越小
    • B、越大，越小
    • C、越小，越大
    • D、越大，越大

    正确答案:C

  • 第18题：

    关于信息比率中的跟踪误差的说法，不正确的是（）。

    • A、反映了积极管理的风险
    • B、是基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差
    • C、信息比率越小的基金其表现要好于信息比率越高的基金
    • D、信息比率越大，说明基金经理单位跟踪误差所获得的超额收益越高

    正确答案:C

  • 第19题：

    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。

    • A、由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一
    • B、跟踪误差是跟踪偏离度的标准差
    • C、在完全复制的情况下，可以做到误差为零
    • D、某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%

    正确答案:C

  • 第20题：

    单选题
    下列关于指数基金与ETF的风险管理的说法中，错误的是（）。
    A

    指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响很大

    B

    跟踪误差揭示基金收益率围绕标的指数收益率的波动情况

    C

    作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高

    D

    作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低


    正确答案： D
    解析： 指数基金与其股指成分密切相关，严格按照契约跟踪指数。指数基金通过投资指数成分股分散投资，个别股票的波动对指数基金的整体影响不大，从而达到分散风险的目的。

  • 第21题：

    单选题
    下列关于跟踪误差的说法中，错误的是（）。
    A

    由于有现金留存，投资组合不能全部投资于指数标的，这是导致跟踪误差的原因之一

    B

    跟踪误差是跟踪偏离度的标准差

    C

    在完全复制的情况下，可以做到误差为零

    D

    某一基准组合的收益率为5.3%，指数基金的收益率为5.2%，则跟踪偏离度为-0.1%


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第22题：

    单选题
    下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是（）。
    A

    跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低

    B

    跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高

    C

    跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高

    D

    跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高


    正确答案： A
    解析： 作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。

  • 第23题：

    单选题
    在指数基金中，作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的（）。
    A

    偏离度越大，风险越低

    B

    偏离度越大，风险越高

    C

    偏离度越小，风险越低

    D

    偏离度越小，风险越高


    正确答案： A
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    下列有关于指数基金投资目标的描述中，错误的是（）。
    A

    被动投资通过跟踪指数获得基准指数的回报

    B

    尽可能减少跟踪误差

    C

    长期超越指数

    D

    同时减少跟踪偏离度和跟踪误差


    正确答案： D
    解析：

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