詹森α衡量的是基金组合收益中超过 ( )预测值的那一部分超额收益。A、绝对收益率B、WACC模型C、超额收益率D、CAPM模型

题目

詹森α衡量的是基金组合收益中超过 ( )预测值的那一部分超额收益。

A、绝对收益率

B、WACC模型

C、超额收益率

D、CAPM模型

相似考题

1.理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A．夏普指数B．詹森指数C．特雷纳指数D．晨星指数

2.理财规划须关注基金市场，在评价基金业绩的指标中，()是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。A:夏普指数 B:詹森指数 C:特雷纳指数 D:晨星指数

3.（ ）是风险调整后收益指标的理论基础。A.绝对收益率 B.WACC模型 C.CAPM D.超额收益率

4.风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单位风险超额收益率。 ( )

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  • 第1题：

    詹森α衡量的是基金组合收益中超过（ ）预测值的那一部分超额收益。

    A.绝对收益率
    B.WACC模型
    C.超额收益率
    D.CAPM模型

    答案：D
    解析：
    它衡量的是基金组合收益中超过 CAPM 模型预测值的那一部分超额收益。

  • 第2题：

    下列说法正确的是（ ）。
    Ⅰ信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益
    Ⅱ当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
    Ⅲ当詹森a>0，则说明基金表现要优于市场指数表现
    Ⅳ詹森a是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益

    A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
    B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
    C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    常用的风险调整后收益指标有夏普指数；特雷诺指数；詹森α指数；信息比率与跟踪误差。知识点：掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用；

  • 第3题：

    理财规划须关注基金市场，在三大经典风险调整收益率指数中，( )是指在一段评价期内基金投资组合的平均超额收益率超过无风险收益率部分与该基金的收益率的标准差之比。


    A.夏普比率

    B.詹森指数

    C.特雷纳指数

    D.晨星指数

    答案：A
    解析：
    夏普比率等于投资组合在选择期间内的平均超额收益率与这期间收益率的标准差的比值。它衡量了投资组合的每单位波动性所获得回报。当投资人当前的投资组合为唯一投资时，用标准差作为投资组合的风险指标是合适的。

  • 第4题：

    下列关于风险调整的基金业绩评价方法：詹森α和信息比率，表述不正确的是（ ）。

    A.詹森α衡量的是基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
    B.当α大于0时，说明基金表现要优于市场指数表现；当α小于0时，说明基金表现要弱于市场指数的表现
    C.信息比率是单位跟踪误差所对应的超额收益
    D.信息比率越大，说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得的超额收益越小

    答案：D
    解析：
    信息比率越大.说明该基金在同样的跟踪误差水平上能获得更大的超额收益，或者在同样的超额收益水平下跟踪误差更小。因此，选项D不正确。

  • 第5题：

    风险调整的方法中，詹森指数衡量的是差异收益率，而另外两个指数衡量的是单 位风险超额收益率。 （ ）


    答案：A
    解析：
    。略

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