某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为8．6，应计收益率4%，则修正的麦考莱久期为（ ）。A.8．0B.8．17C.8．27D.8．37

题目

某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为8．6，应计收益率4%，则修正的麦考莱久期为（ ）。

A.8．0

B.8．17

C.8．27

D.8．37

相似考题

1.是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。A.麦考莱久期B.基点价格值C.价格变动收益率值D.修正久期

2.某2年期债券。每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。A．1B．1.5C．1.91D．2

3.以下关于麦考莱久期的说法中，正确的是()。A、麦考莱久期不考虑债券到期之日前所有现金流量的金额和日期B、麦考莱久期是指债券的到期日C、麦考莱久期指债券最后一笔现金流量的付款日D、麦考莱久期是一个与某种债券相关的现金流的“平均到期时间”的测度

4.对于长期贴现债券来说，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大。（ ）

参考答案和解析
正确答案：C
修正的麦考莱久期=麦考莱久期／(1+y)=8．6／(1+4%)=8．27。
更多“某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为8.6,应计收益率4%,则修正的麦考莱久期为( )。A.8 ”相关问题

  • 第1题：

    附息债券的麦考莱久期和修正的麦考来久期（ ）其到期期限。

    A．大于

    B．等于

    C．小于

    D．无法比较


    正确答案：C

  • 第2题：

    已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（ ）。

    A.4

    B.5

    C.6

    D.7


    正确答案：B
    麦考利久期除以(1+y)即为修正久期，y为未来所有现金流的贴现率，即收益率。因此本题修正的麦考利久期为5．5÷(1+10%)=5。

  • 第3题：

    某5年期债券，面值为100元，票面利率为10％，单利计息，市场利率为10％，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为（　　）年。

    A、3
    B、3．5
    C、4
    D、5

    答案：D
    解析：
    方法一：某一金融工具的麦考利久期等于金融工具各期现金流发生的相应时间t代表金融工具的现金流发生的时间；Ct代表金融工具第t期的现金流量；y为收益率或当前市场利率。根据计算，麦考利久期等于5年。
    方法二：由于贴现债券只有一笔现金流，即期末一次性偿还，因此，贴现债券的麦考利久期等于债券到期期限。该债券相当于贴现债券，因此，麦考利久期等于5年。

  • 第4题：

    某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考莱久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考莱久期为( )。

    A、8.0
    B、8.17
    C、8.27
    D、8.37

    答案：C
    解析：
    修正的麦考莱久期=麦考莱久期/(1+y)=8.6/(1+4%)=8.27。

  • 第5题：

    已知某债券久期为5.5，市场利率是10％，则修正的麦考利久期为（ ）。

    A.3
    B.5
    C.6
    D.8

    答案：B
    解析：
    修正的麦考利久期=麦考莱久期(1+y)=5.5(1+10%)=5。

  • 第6题：

    下列关于麦考利久期的描述中，正确的是（ ）。

    A. 麦考利久期的单位是年
    B. 麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
    C. 期限相同的债券，票面利率越高，其麦考利久期越大
    D. 零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

    答案：A,B,D
    解析：
    债券的久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率存在如下关系：(1)零息债券的久期等于它到期的时间。(2)债券的久期与票面利率呈负相关关系。(3)债券的久期与到期时间呈正相关关系。(4)债券的付息频率与久期呈负相关关系。(5)债券的到期收益率与久期呈负相关关系。

  • 第7题：

    ()是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。

    A:麦考莱久期
    B:基点价格值
    C:价格变动收益率值
    D:修正的麦考莱久期

    答案：B
    解析：
    测算债券价格波动性的方法一般包括基点价格值、价格变动收益率值和久期。其中，基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额；价格变动收益率值是新的收益率与初始收益率（价格变动前的收益率）的差额；久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。

  • 第8题：

    ()是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额。

    A:麦考莱久期
    B:基点价格值
    C:价格变动收益率值
    D:修正久期

    答案：B
    解析：
    测算债券价格波动性的方法一般包括基点价格值、价格变动收益率和久期。其中，基点价格值是指应计收益率每变化1个基点时引起的债券价格的绝对变动额；价格变动收益率值是新的收益率与初始收益率（价格变动前的收益率）的差额；久期是测量债券价格相对于收益率变动的敏感性指标。

  • 第9题：

    关于麦考利久期的描述，正确的是（）。

    • A、麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均
    • B、零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期
    • C、对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大
    • D、麦考利久期的单位是年

    正确答案:A,D

  • 第10题：

    下列关于久期描述正确的是（）。

    • A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
    • B、对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同
    • C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
    • D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

    正确答案:A,B,C,D

  • 第11题：

    多选题
    关于麦考利久期的描述，正确的是（）。
    A

    麦考利久期可视为现金流产生时间的加权平均

    B

    零息债券的麦考利久期大于相同期限附息债券的麦考利久期

    C

    对于相同期限的债券票面利率越高的债券其麦考利久期越大

    D

    麦考利久期的单位是年


    正确答案： B,C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    已知某债券麦考利久期为5.5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。
    A

    3

    B

    5

    C

    6

    D

    8


    正确答案： B
    解析：

  • 第13题：

    某半年付息一故的附息债券的麦考莱久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考莱久期为()。

    A、8

    B、8.17

    C、8.27

    D、8.37


    正确答案：C
    解析：修正的麦考莱久期=麦考莱久期/(1+y);y表示应计收益率。8.6/(1+%)=8.27

  • 第14题：

    下列关于久期描述正确的是（ ）。

    A．附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限

    B．对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同

    C．对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大

    D．假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大


    正确答案：ABCD

  • 第15题：

    某5年期债券，面值为100元，票面利率为10％，单利计息，市场利率为10％，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为()年。

    A.3
    B.3．5
    C.4
    D.5

    答案：D
    解析：
    由于贴现债券只有一笔现金流，即期末一次性偿还，因此，贴现债券的麦考利久期等于债券到期期限。该债券相当于贴现债券，即其麦考利久期为5年。

  • 第16题：

    (2016年)已知某债券久期为5．5，市场利率是10%，则修正的麦考利久期为（）。

    A.4
    B.5
    C.6
    D.7

    答案：B
    解析：
    麦考利久期除以（1+y）即为修正久期，y为未来所有现金流的贴现率，即收益率。因此本题修正的麦考利久期为5．5÷（1+10%）=5。

  • 第17题：

    某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考利久期为（ ）。

    A、8.0
    B、8.17
    C、8.27
    D、8.37

    答案：C
    解析：
    修正的麦考利久期=麦考利久期／（1+y）=8.6／（1+4%）=8.27。

  • 第18题：

    下列关于麦考莱久期的说法，正确的有（ ）。

    A.附息债券的麦考莱久期小于其到期期限B.附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
    C.零息债券的麦考莱久期小于其到期期限D.零息债券的麦考莱久期等于其到期期限


    答案：A,D
    解析：
    附息债券的麦考莱久期和修正的麦考 莱久期小于其到期期限。对于零息债券而言，麦考 莱久期与到期期限相同。

  • 第19题：

    下列关于麦考莱久期的论述，正确的有()

    A:附息债券的麦考莱久期小于其到期期限
    B:附息债券的麦考莱久期大于其到期期限
    C:零息债券的麦考莱久期小于其到期期限
    D:零息债券的麦考莱久期等于其到期期限

    答案：A,D
    解析：
    附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限对于零息债券而言，麦考莱久期与到期期限相同。

  • 第20题：

    关于久期，下列说法中正确的有（ ）。
    ?Ⅰ.修正久期是对债券价格利率线性敏感性更精确的测量
    ?Ⅱ.同一债券的修正久期肯定大于麦考莱久期
    ?Ⅲ.当麦考菜久期确定的情况下，债券计息周期（1年支付利息或半年支付1次利息）对修正久期没有影响
    ?Ⅳ.债券麦考莱久期和票面利率呈相反关系

    A.Ⅰ、Ⅳ
    B.Ⅱ、Ⅲ
    C.Ⅲ、Ⅳ
    D.Ⅰ、Ⅱ

    答案：A
    解析：
    一般情况下，附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限。久期可以理解为在考虑资金时间成本后的资金回收速度，且这些实际上可以根据久期定理可以知道这些关系的（在其他条件相同情况下）：票面利率越高会加快资金回收速度，使得久期变短；付息频率越高也是会加快资金回收速度，主要是付息频率越高，说明每次付息之间时间缩短，使得久期变短；到期收益率越高会加速未来现金流现值变少，现金流权数不变，使得计算久期公式中的分子数额减少速度快于分母，最终导致久期边际减少；到期时间越长，久期越长正是久期定理之一。

  • 第21题：

    不同性质债券的久期呈现不同的特点（）。

    • A、附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
    • B、对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同
    • C、对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
    • D、假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大

    正确答案:A,B,C,D

  • 第22题：

    单选题
    某10年期、半年付息一次的附息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率4%，则修正的麦考利久期为(      )。
    A

    8.0

    B

    8.17

    C

    8.27

    D

    8.37


    正确答案： C
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    某10年期、每年付息一次的付息债券的麦考利久期为8.6，应计收益率为4%，则修正的麦考利久期为（）。
    A

    8.85

    B

    8.27

    C

    8.60

    D

    8.43


    正确答案： D
    解析：

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