Brison模型将股票型基金的超额收益归因于()、行业与证券选择和交叉效应。A.市场因素B.随机因素C.资产配置D.运气因素

题目

Brison模型将股票型基金的超额收益归因于()、行业与证券选择和交叉效应。

A.市场因素

B.随机因素

C.资产配置

D.运气因素

相似考题

1.一般而言，各类基金的收益特征由高到低的排序依次是( )。A．货币市场基金-混合型基金-债券型基金-股票型基金B．股票型基金-混合型基金-债券型基金-货币市场基金C．混合型基金-货币市场基金-债券型基金-股票型基金D．债券型基金-混合型基金-货币市场基金-股票型基金

2.可以用证券市场线描述的关系是( )。A．股票与其风险的关系B．股票风险与其收益的关系C．股票风险与证券市场的关系D．股票受益与证券市场的关系

3.一般而言，各类基金的收益特征由高到低的排序依次是( )。A．混合型基金、股票型基金、债券型基金、货币市场型基金B．债券型基金、股票型基金、货币市场型基金、混合型基金C．股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金D．货币市场型基、股票型基金、混合型基金、债券型基金

4.描述证券或组合的收益与风险之间均衡关系的有()A.套利定价模型B.证券市场线C.因素模型D.资本市场线E.均值-方差模型

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  • 第1题：

    一般而言，各类基金的收益特征由高到低的排序依次是( )。

    A．股票型基金→货币市场型基金→混合型基金→债券型基金

    B．股票型基金→混合型基金→债券型基金→货币市场型基金

    C．混合型基金→股票型基金→债券型基金→货币市场型基金

    D．货币市场型基金→债券型基金→混合型基金→股票型基金


    正确答案：B
    解析：一般而言，各类基金的收益特征由高到低的排序依次是：股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场型基金。

  • 第2题：

    可以用证券市场线描述的关系是（ ）。

    A．股票与其风险的关系

    B．股票风险与其收益的关系

    C．股票风险与证券市场的关系

    D．股票收益与证券市场的关系


    正确答案：B

  • 第3题：

    Brinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（ ）。

    A.资产配置

    B.行业选择

    C.交叉效应

    D.风险调整


    正确答案：D
    对于股票型基金，常用的是Brinson方法。这种方法较为直观、易理解，它把基金收益与基准组合收益的差异归因于四个因素：资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应。

  • 第4题：

    ( )不是影响股票投资价值的外部因素。
    A.行业因素 B.市场因素 C.宏观经济因素 D.减资


    答案：D
    解析：
    【答案详解】D。影响股票投资价值的外部因素：（1)宏观经济因素：宏观经济走向 (经济周期、通货变动、国际经济形势等）、国家货币政策、财政政策、收入分配政策、证券市场监管政策等都会对股票投资价值产生影响；（2)行业因素：产业发展状况和趋势、国家产业政策和相关产业发展等都会对该产业上市公司的股票投资价值产生影响；（3)市场因 素：证券市场上投资者对股票走势的心理预期（如散户投资者的从众心理）会对股票价格走势产生助涨助跌的作用。

  • 第5题：

    Brinson模型中，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的（ ）。

    A.整体收益
    B.相对收益
    C.超额收益
    D.绝对收益

    答案：C
    解析：
    Brinson模型中，资产配置效应是指把资金配置在特定的行业子行业或其他投资组合子集带来的超额收益。

  • 第6题：

    Brinson方法较为直观、易理解，以下不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（ ）。

    A.资产配置
    B.行业选择
    C.交叉效应
    D.风险调整

    答案：D
    解析：
    对于股票型基金，业内比较常用的业绩归因方法是Brinson方法，这种方法较为直观、易理解，它把基金收益与基准组合收益的差异归因于四个因素:资产配罝、行业选择、证券选择以及交叉效应。故选D。

  • 第7题：

    关于基金业绩归因，以下表述错误的是（ ）

    A.基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行分析
    B.股票型基金只能用Brinson方法进行业绩归因
    C.评价基金业绩表现，一般需要跟踪它的长期表现
    D.基金业绩归因的Brinson方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应

    答案：B
    解析：
    基金业绩归因有多种方式；有绝对方式，和相对方式。

  • 第8题：

    下列基金中，收益最高的是()。

    A.债券型基金
    B.货币市场型基金
    C.股票型基金
    D.混合型基金

    答案：C
    解析：
    一般而言，各类基金的收益特征由高到低的排序依次是股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场型基金。

  • 第9题：

    基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于（）因素。

    • A、证券选择
    • B、行业选择
    • C、时间选择
    • D、资产配置

    正确答案:D

  • 第10题：

    Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。

    • A、市场因素
    • B、随机因素
    • C、资产配置
    • D、运气因素

    正确答案:C

  • 第11题：

    单选题
    Brison模型将股票型基金的超额收益归因于（）、行业与证券选择和交叉效应。
    A

    市场因素

    B

    随机因素

    C

    资产配置

    D

    运气因素


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    Brinson方法把基金收益与基准组合收益的差异归因的因素中，不包括（）。
    A

    资产配置

    B

    行业选择

    C

    基金选择

    D

    交叉效应


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    投资组合超额收益的来源是（ ）。

    A．战略性资产配置

    B．股票选择能力

    C．资产混合效率

    D．市场时机选择能力


    正确答案：BD

  • 第14题：

    Brinson模型将股票型基金的超额收益归因于( )、行业与证券选择和交叉效应。

    A.资产配置

    B.运气因素

    C.随机因素

    D.市场因素


    正确答案：A

  • 第15题：

    可以反映证券组合期望收益水平和多因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）。

    A．证券市场线模型

    B．特征线模型

    C．资本市场线模型

    D．套利定价模型


    正确答案：D

  • 第16题：

    (2018年)关于基金业绩归因，下列表述错误的是（）。

    A.基金业绩归因的Brinson方法主要归因于资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应
    B.评价基金业绩表现，一般需要跟踪它的长期表现
    C.股票基金只能用Brinson方法进行业绩归因
    D.基金业绩归因中，通常会从多个时间维度进行分析

    答案：C
    解析：
    股票基金业绩的归因除了可以使用相对收益归因中最常见的Brinson方法外，还可以使用绝对收益归因方法。

  • 第17题：

    投资组合创造的超额收益的来源主要通过（ ）。

    A.风险管理和时机选择
    B.风险管理和证券选择
    C.证券选择和时机选择
    D.证券选择和绩效评价

    答案：C
    解析：
    选项C正确：投资组合管理首要的是风险管理，要在控制风险的基础上创造稳定、可持续的超额收益，超额收益的来源主要通过证券选择和时机选择。考点
    主动管理能力分析

  • 第18题：

    (2016年)Brinson方法较为直观、易理解，下列不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（）。

    A.资产配置
    B.行业选择
    C.交叉效应
    D.风险调整

    答案：D
    解析：
    对于股票型基金，常用的是Brinson方法。这种方法较为直观、易理解，它把基金收益与基准组合收益的差异归因于四个因素：资产配置、行业选择、证券选择以及交叉效应。

  • 第19题：

    业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是（ ）

    A.特雷诺比率
    B.平均收益率
    C.夏普比率
    D.Binson模型

    答案：D
    解析：

  • 第20题：

    按照资本资产定价模型的理论，用于描述单一证券风险与收益之间关系的是（　）。

    A.β值
    B.无风险收益率
    C.平均股票收益率
    D.证券市场线

    答案：D
    解析：
    按照资本资产定价模型的理论，用于描述单一证券风险与收益之间关系的是证券市场线。

  • 第21题：

    业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应

    • A、Ⅰ，Ⅱ
    • B、Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
    • C、Ⅰ，Ⅲ
    • D、Ⅱ，Ⅲ

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    业绩归因方法Brison模型将股票型基金的收益与基准组合收益的差异归因于（）。 Ⅰ.资产配置 Ⅱ.行业与证券选择 Ⅲ.交叉效应
    A

    Ⅰ，Ⅱ

    B

    Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ

    C

    Ⅰ，Ⅲ

    D

    Ⅱ，Ⅲ


    正确答案： D
    解析： 差异归因于资产配置、行业与证券选择、交叉效应，所以B正确。

  • 第23题：

    单选题
    基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化的业绩应归因于（）因素。
    A

    证券选择

    B

    行业选择

    C

    时间选择

    D

    资产配置


    正确答案： D
    解析： 基金管理者调整各项资产权重引起的收益变化应该归因于资产配置因素。

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