已知某证券的β系数等于1，则表明该证券( )。A.无风险B.有非常低的风险C.与整个证券市场平均风险一致D.与整个证券市场平均风险大1倍

题目

已知某证券的β系数等于1，则表明该证券( )。

A.无风险

B.有非常低的风险

C.与整个证券市场平均风险一致

D.与整个证券市场平均风险大1倍

相似考题

1.已知某证券的贝他系数等于1，则表明该证券( )。A．有非常低的风险B．无风险C．与金融市场所有证券平均风险一致D．比金融市场所有证券平均风险大1倍

2.在无风险收益率一定的情况下，决定证券市场线的斜率的因素是（）A.低风险证券的风险溢价B.市场平均风险溢价C.高风险证券的风险溢价D.风险系数

3.关于β系数的表述中，正确的是( )。A．若某种股票的β系数等于0，说明其与整个证券市场的风险一致B．若某种股票的β系数大于0，说明其风险较整个证券市场的风险大C．β系数反映股票的全部风险D．投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数

4.下列关于资本资产定价模型E(Ri)＝Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。A．如果β＝1，那么E(Ri)＝E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率B．如果β＝0，那么E(Ri)＝Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关D．证券市场线的斜率是无风险收益率

更多“已知某证券的β系数等于1,则表明该证券( )。A.无风险B.有非常低的风险C.与整个证券市场平均风险一 ”相关问题

  • 第1题：

    β系数是衡量风险大小的重要指标,下列表述正确的有()。

    A.β越大说明风险越大

    B.某股票β等于0，说明此证券无风险

    C.某股票β等于1，说明其风险等于市场的平均风险

    D.某股票β>1，说明其风险大于市场的平均风险


    正确答案：A|C|D

  • 第2题：

    下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)－Rf]的说法，正确的有( )。

    A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关

    B．如果β=0，那么E(Ri)=Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率

    C．如果β=1，那么E(Ri)=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率

    D．证券市场线的斜率是无风险收益率

    E．证券市场线的截距是E(RM)－Rf


    正确答案：ABC

  • 第3题：

    已知某证券的β系数等于1，则表明（ ）。

    A．无风险

    B．有非常低的风险

    C．与金融市场所有证券平均风险一致

    D．比金融市场所有证券平均风险高一倍


    正确答案：C

  • 第4题：

    已知两种证券的相关系数等于1，则表明( )。

    A.两种证券正相关
    B.两种证券负相关
    C.风险分散效果好
    D.完全不能抵消风险
    E.与整个证券市场平均风险相同

    答案：A,D
    解析：
    若相关系数为正值表示两种证券呈同向变化，所以选项A正确B错误；＋1代表完全正相关，完全不能通过投资的分散化予以抵消，所以选项D正确C错误；相关系数等于1不能看出其与整个证券市场平均风险相同，所以选项E错误。

  • 第5题：

    按照CAPM的说法，可以推出（）

    A.若投资组合的A值等于1，表明该组合没有市场风险
    B.某资产的系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险
    C.在证券的市场组合中，所有证券的#系数加权平均数为1
    D.某资产的系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

    答案：C
    解析：
    B项说明，该资产与市场波动相反。

  • 第6题：

    下列关于证券市场线的说法，错误的有（　　）。

    A.市场整体对风险越厌恶，市场风险溢酬越大
    B.无风险利率上升，证券市场线向上平移
    C.证券市场线一个重要暗示是所有风险都需要补偿
    D.证券市场线只适用于单项资产
    E.市场组合的β系数等于1

    答案：C,D
    解析：
    证券市场线的横轴是β系数，而β系数是衡量系统风险的，所以证券市场线一个重要的暗示就是只有系统风险才有资格要求补偿，非系统风险是没有补偿的。选项C错误；证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的。选项D错误。

  • 第7题：

    已知某证券的β系数等于1，则表明该证券（）。

    • A、无风险
    • B、有非常低的风险
    • C、与整个证券市场平均风险一致
    • D、比整个证券市场平均风险大1倍

    正确答案:C

  • 第8题：

    假如某证券的系数等于1，表明该证券是（）

    • A、无任何风险
    • B、仅有公司特有风险
    • C、与市场所有证券平均风险一致
    • D、是市场所有证券平均风险的一倍

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    已知某股票的β系数等于1.则说明该证券（）
    A

    无风险

    B

    有非常低的风险

    C

    与金融市场系统风险水平一致

    D

    比金融市场系统风险大一倍


    正确答案： B
    解析： 暂无解析

  • 第10题：

    单选题
    已知某证券的β系数等于1，则表明该证券()。
    A

    无风险

    B

    有非常低的风险

    C

    与整个证券市场平均风险一致

    D

    比整个证券市场平均风险大1倍


    正确答案： A
    解析： 投资期望收益率等于无风险投资收益率时β系数等于0，β系数等于1时与整个证券市场平均风险一致。

  • 第11题：

    多选题
    β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有（）。
    A

    某股票的β系数等于0，说明该证券无风险

    B

    某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险

    C

    某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险

    D

    某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险

    E

    某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险


    正确答案： A,B,C,D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    根据资本资产定价模型，下列关于β系数的说法中，错误的是（    ）。
    A

    β系数大于1，表明该证券的风险程度高于整个证券市场

    B

    整个证券市场的β值等于1

    C

    投资组合的β系数等于组合内各证券β系数的加权平均

    D

    β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险


    正确答案： A
    解析：

  • 第13题：

    若某种证券的β系数等于1，则表示该证券()。

    A、无风险

    B、有较高的风险

    C、与市场所有证券平均风险一致

    D、市场所有证券风险平均风险大1倍


    正确答案:C

  • 第14题：

    已知某证券的β系数等于l，则表明该证券（ ）。

    A．有非常低的风险

    B．无风险

    C．与金融市场所有证券平均风险一致

    D．比金融市场所有证券平均风险大1倍


    正确答案：C
    β系数是反映个别股票要相对于平均风险股票的变动程度的指标。若某证券的B系数等于1，则表明它的风险与整个市场的平均风险相同。

  • 第15题：

    口系数是衡量风险大小的重要指标，下列表述正确的有（ ）。

    A．β越大，说明风险越大

    B．某股票β=0，说明此证券无风险

    C．某股票β=1，说明其风险等于市场的平均风险

    D．某股票β>1，说明其风险大于市场的平均风险


    正确答案：ACD

  • 第16题：

    已知某证券的β系数等于1，则表明该证券( )。

    A.无风险
    B.有非常低的风险
    C.与整个证券市场平均风险一致
    D.比整个证券市场平均风险大1倍

    答案：C
    解析：
    β系数等于1时与整个证券市场平均风险一致。

  • 第17题：

    已知某证券β系数等于1，则表明证券（ ）。

    A.无风险
    B.有非常低的风险
    C.与整个证券市场平均风险一致
    D.比整个证券市场平均风险大1倍

    答案：C
    解析：
    β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。知识点：掌握β系数和波动率的概念、计算方法、应用和局限性；

  • 第18题：

    β系数法，该法主要衡量某种证券的收益相对于整个证券市场收益水平的变化情况。下列说法正确的是（）

    • A、如果β＞1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。
    • B、如果β＞1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。
    • C、如果β＜1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。
    • D、如果β＜1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。

    正确答案:A,C

  • 第19题：

    已知某股票的β系数等于1.则说明该证券（）

    • A、无风险
    • B、有非常低的风险
    • C、与金融市场系统风险水平一致
    • D、比金融市场系统风险大一倍

    正确答案:C

  • 第20题：

    已知某证券的系数等于1，表明该证券（）。

    • A、无任何风险
    • B、仅有公司特有风险
    • C、与市场所有证券平均风险一致
    • D、是市场所有证券平均风险的一倍

    正确答案:C

  • 第21题：

    单选题
    已知某证券β系数等于1，则表明证券（  ）。
    A

    无风险

    B

    有非常低的风险

    C

    与整个证券市场平均风险一致

    D

    比整个证券市场平均风险大1倍


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    β系数法，该法主要衡量某种证券的收益相对于整个证券市场收益水平的变化情况。下列说法正确的是（）
    A

    如果β＞1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。

    B

    如果β＞1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。

    C

    如果β＜1，说明该种证券风险水平小于整个证券市场的风险水平。

    D

    如果β＜1，说明该种证券风险水平大于整个证券市场的风险水平。


    正确答案： A,B
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    多选题
    已知无风险利率为5%，证券市场的平均报酬率为10%，某项证券投资组合的β系数为2，则下列说法正确的有（　）。
    A

    该证券投资组合的系统风险程度小于整个证券市场

    B

    该证券投资组合的整体风险程度小于整个证券市场

    C

    该证券投资组合的系统风险程度大于整个证券市场

    D

    整个证券市场的风险收益率为5%

    E

    该证券投资组合的风险收益率为10% 正确


    正确答案： C,D
    解析：

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