表1—1列示了对某证券的未来收益率的估计：该证券的期望收益率等于（ ）。A.15%B.5%C.0%D.10%

题目

表1—1列示了对某证券的未来收益率的估计：

该证券的期望收益率等于（ ）。

A.15%

B.5%

C.0%

D.10%

相似考题

1.如果市场投资组合的实际收益率比预期收益率大15%，某证券的币值为 1，则该证券的实际收益率比预期收益率大( )。A．85%B．5%C．15%D．50%

2.如果证券A的投资收益率等于7010、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，( )．A．证券A的期望收益率等于9． 5%B．证券A的期望收益率等于9．0%C．证券A的期望收益率等于1． 8%D．证券A的期望收益率等于1．2%

3.下列关于资本资产定价模型E(Ri)=Rf+β[E(RM)-Rf]的说法，正确的有（ ）。A．它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关B．如果β=0，那么E(Ri))= Rf，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率C．如果β=1，那么E(Ri))=E(RM)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率D．证券市场线的斜率是无风险收益率E．证券市场线的截距是E(RM)-Rf

4.下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率(r)-20301概/2率。(该p证券)1的期/2望收益率等于( )。A、EM=5B、EM=6C、EM=7D、EM=4

参考答案和解析
正确答案：B
更多“表1—1列示了对某证券的未来收益率的估计：该证券的期望收益率等于（ ）。A.15%B.5%C.0%D.10%”相关问题

  • 第1题：

    证券投资组合的期望收益率等于组合中证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（ ）。

    A.所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布

    B.所使用的权数之和可以不等于1

    C.所使用的权数是组合中各证券的投资比例

    D.所使用的权数是组合中各证券的期望收益率


    正确答案：C

  • 第2题：

    下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计：（ ）。 收益率（r） -20 30 概率（p） 1/2 1/2将证券M的期望收益率和方差分别记为和，那么：

    A．=5，=625

    B．=6，=25

    C．=6，=625

    D．=5，=25


    正确答案：D

  • 第3题：

    某债券的收益率为0.12，风险系数β为1.3，假定无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15，此时投资者最佳决策是（ ）。

    A.买入该证券，因为证券价格被低估了
    B.买入该证券，因为证券价格被高估了
    C.卖出该证券，因为证券价格被低估了
    D.卖出该证券，因为证券价格被高估了

    答案：D
    解析：
    债券预期收益率为：1.3x（0.12-0.07）+0.07=0.135，小于市场期望收益率0.15。

  • 第4题：

    某投资选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；(2)证券乙的收益期望值和标准差分别为0.16和14%；(3)证券甲和证券乙的相关系数为1；(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的()。

    A:标准差等于12.2%
    B:标准差等于14.2%
    C:期望收益率等于14%
    D:期望收益率等于12.4%

    答案：A,D
    解析：
    根据题干中的数据，可知：证券组合的期望收益率=[0.45*0.08+0.55*0.16=0.124，证券组合的标准差=(0.452*10%2+0.552*14%2+2*0.45*0.55*1*10%*14%]1/2=12.2%。

  • 第5题：

    如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，()。

    A:证券A的期望收益率等于9.5%
    B:证券A的期望收益率等于9.0%
    C:证券A的期望收益率等于1.8%
    D:证券A的期望收益率等于1.2%

    答案：A
    解析：
    可以用观察法，由于四个投资收益率的可能性是相等的，所以证券A的期望收益率为这四项的平均数，明显的可以判断出A项正确。或者采用计算方法，即：E(r)==9.5%。

  • 第6题：

    下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计。将M的期望收益率和方差分别记为EM和σM2，那么（ ）。收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。

    A.EM=5,σM=625
    B.EM=6,σM＝25
    C.EM=7,σM＝625
    D.EM=4,σM＝25

    答案：A
    解析：
    考察期望收益率的计算，收益率（r）-2030，概率1/21/2,期望收益率E（r）＝-20*1/2+30*1/2＝5

  • 第7题：

    下表是对某证券的未来收益率状况的估计，该证券的期望收益率等于（ ）。

    A. 10% B. 15%
    C. 5% D. 0


    答案：C
    解析：
    期望收益率为：E(r) = [(-20%) X 1/2 + 30% X 1/2] X 100% = 5%。

  • 第8题：

    下表列示了对菜证券的未来收益率的估计：



    该证券的期望收益率等于（）。

    A:15%
    B:5%
    C:0%
    D:10%

    答案：B
    解析：

  • 第9题：

    某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下:（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么，该投资组合的（ ）。
    ?Ⅰ.期望收益率等于12.4%
    ?Ⅱ.标准差等于14.2%
    ?Ⅲ.期望收益率等于14%
    ?Ⅳ.标准差等于12.2%

    A.Ⅰ、Ⅱ
    B.Ⅲ、Ⅳ
    C.Ⅱ、Ⅲ
    D.Ⅰ、Ⅳ

    答案：D
    解析：
    E（rp）＝0.45×0.08+0.55×0.16＝0.124；σp＝0.45×10%+0.55×14%＝12.2%。

  • 第10题：

    假设证券A过去3年的实际收益率分别为50%、30%、10%，那么证券A（）。

    • A、期望收益率为30%
    • B、期望收益率为35%
    • C、估计期望方差为1.33%
    • D、估计期望方差为2.67%

    正确答案:A,D

  • 第11题：

    下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。该证券的期望收益率等于（）。

    • A、EM=5
    • B、EM=6
    • C、EM=7
    • D、EM=4

    正确答案:A

  • 第12题：

    单选题
    下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（r）-2030概率（p）1/21/2。该证券的期望收益率等于（）。
    A

    EM=5

    B

    EM=6

    C

    EM=7

    D

    EM=4


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计：

    收益率（r）

    -20

    30

    概率（p）

    1/2

    1/2则证券M的期望收益率和标准差分别为（ ）。

    A．5，625

    B．6，25

    C．6，625

    D．5，25


    正确答案：D

  • 第14题：

    下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计，则证券M的期望收益率和标准差分别为（ ）。 收益率(%) -20 30 概率 1/2 1/2

    A．5%，6.25%

    B．6%，25%

    C．6%，6.25%

    D．5%，25%


    正确答案：D

  • 第15题：

    如果证券A的投资收益率等于7%、9%、10%和12%的可能性大小是相同的，那么，()。

    A.证券A的期望收益率等于9.5%
    B.证券A的期望收益率等于9.0%
    C.证券A的期望收益率等于1.8%
    D.证券A的期望收益率等于1.2%

    答案：A
    解析：
    可以用观察法，由于四个投资收益率是等可能的，所以证券A的期望收益率为这四项的平均数，明显的可以判断出A项正确。或者采用计算方法，即：E(r)=7%×25%+9%×25%+10%×25%+1290×25%=9.5%

  • 第16题：

    某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资，这两种证券的分析数据如下：（1）证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%；（2）证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%；（3）证券甲和证券乙的相关系数为1；（4）证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55，那么（）

    A:期望收益率等于0.14
    B:标准差等于14.2%
    C:标准差等于12.2%
    D:期望收益率等于0.124

    答案：C,D
    解析：
    根据题干中的数据，可知证券组合的期望收益率=0.45*0.08+0.55*0.16=0.124；证券组合的标准差=12.2%。

  • 第17题：

    下表列示了对某证券的未来收益率的估计，将期望收益率记为EM，收益率（r）-20,30概率（p）1/2, 1/2。该证券的期望收益率等于（ ）。

    A.EM＝5
    B.EM＝6
    C.EM＝7
    D.EM＝4

    答案：A
    解析：
    考察期望收益率的计算。收益率（%） -20, 30，概率 1/2, 1/2，期望收益率E（r）=—20*1/2+30*1/2=5。

  • 第18题：

    下表列示了对某证券的未来收益率的估计,该证券期望收益率等于（ ）

    某证券的未来收益状况估计。

    A.15%
    B.5%
    C.0%
    D.10%

    答案：B
    解析：
    E（r）=[-20%×1／2+30%×1／2]×100%=5%。

  • 第19题：

    证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的表述正确的是（）。

    A:所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
    B:所使用的权数是组合中各证券的投资比例
    C:所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
    D:所使用的权数之和可以不等于1

    答案：B
    解析：
    加权平均投资组合收益率是对投资组合中所有债券的收益率按所占比重作为权重进行加权平均后得到的收益率，是计算投资组合收益率最通用的方法

  • 第20题：

    假定某证券的收益率的概率分布为



    则以下指标计算正确的有（）。

    A:该证券的期望收益为0.1%,方差为0.000265
    B:该证券的期望收益为0.1%方差为0.000269
    C:该证券的标准差为0.16401，期望收益率的无偏估计为-0.25%
    D:该证券的标准差为0.16201，期望收益率的无偏估计为-0.25%

    答案：B,C
    解析：

  • 第21题：

    证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（）。

    • A、所使用的权数是组合中各证券的期望收益率
    • B、所使用的权数是组合中各证券未来收益率的概率分布
    • C、所使用的权数是组合中各证券的投资比例
    • D、所使用的权数可以是正，也可以为负

    正确答案:C,D

  • 第22题：

    下表列示了某证券M的未来收益率状况的估计。请计算M的期望收益率、方差和标准差。  收益率  16% 10% 8%  概率 1/3  1/2  1/6


    正确答案: （1）期望收益率：16%×1/3＋10%×1/2＋8%×1/6＝11.66%
    （2）方差：
    （16%＋10%＋8%）÷3＝11.33% 16%－11.33%＝21.8% 10%－11.33%＝1.77% 8%－11.33%＝11.09%
    21.8%＋1.77%＋11.09%＝34.66% 34.66%÷3＝11.55% （方差）
    （3）标准差：＝0.0385

  • 第23题：

    问答题
    下表列示了某证券M的未来收益率状况的估计。请计算M的期望收益率、方差和标准差。  收益率  16% 10% 8%  概率 1/3  1/2  1/6

    正确答案： （1）期望收益率：16%×1/3＋10%×1/2＋8%×1/6＝11.66%
    （2）方差：
    （16%＋10%＋8%）÷3＝11.33% 16%－11.33%＝21.8% 10%－11.33%＝1.77% 8%－11.33%＝11.09%
    21.8%＋1.77%＋11.09%＝34.66% 34.66%÷3＝11.55% （方差）
    （3）标准差：＝0.0385
    解析： 暂无解析

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