马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。A.以因素模型解释了资本资产的定价问题B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论

题目

马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。

A.以因素模型解释了资本资产的定价问题

B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间

C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论

相似考题

1.投资组合理论为投资者提供了如何确定最优资产组合的方法和行动指南，而APT模型则回答了假定所有的投资者均按照马柯威茨模型构建组合并在有效前沿上投资的证券定价问题。 （ ）

2.1952年3月,哈里马科维兹发表了论文(),建立了均值－方差模型,标志着现代证券投资组合理论的的开端。A、证券投资组合原理B、证券组合的选择C、资本资产定价模型D、单因素模型

3.两种风险证券组合的可行集与有效边界马可维兹的投资组合理论的主要精神在于（ ）。A．确立了市场投资组合与有效边界的相对关系B．以因素模型解释资本资产的定价C．以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造D．降低了建构有效投资组合的计算复杂性与所费时间

4.马柯威茨的投资组合理论确定了风险资产组合的有效边界与市场投资组合的关系。( )

更多“马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。A.以因素模型解释了资本资产的定价问题B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论”相关问题

  • 第1题：

    在马柯维茨的均值－方差模型中,证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合,就是投资者的:()

    A.有效组合

    B.风险最低的组合

    C.收益最高的组合

    D.最优投资组合


    参考答案：D

  • 第2题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点（ ）。

    A．是投资者的最优组合

    B．是最小方差组合

    C．是市场组合

    D．是具有低风险和高收益特征的组合


    正确答案：A

  • 第3题：

    证券组合分析法是根据投资者对收益率的风险的共同偏好以及投资者的个人偏好确定的最有证券组合并进行组合管理的方法。其内容主要包括（ ）模型。

    A．马柯威茨的均值方差模型

    B．资本资产定价模型

    C．特征线模型

    D．因素模型

    E．套利定价模型


    正确答案：ABCDE

  • 第4题：

    在马柯威茨均值方差模型中，投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点()。

    A:是投资者的最优组合
    B:是最小方差组合
    C:是市场组合
    D:是具有低风险和高收益特征的组合

    答案：A
    解析：
    在通过马柯威茨方法确定出有效边界（相应地确定有效组合）之后，投资者须根据其个人对均值和方差的更具体、精细的偏好态度（用无差异曲线来描述）在有效边界上选择他看来最满意的点（即最满意的证券组合）。该点是投资者的无差异曲线与有效边界的切点。本题的最佳答案是A选项。

  • 第5题：

    在证券组合投资理论的发展历史中，提出简化均值-方差模型的单因素模型的是（）。

    A:法马
    B:夏普
    C:马柯威茨
    D:罗斯

    答案：B
    解析：
    1963年，马柯威茨的学生威廉.夏普提出了一种简化的计算方法，这一方法通过建立单因素模型来实现。在此基础上后来发展出多因素模型，希望对实际有更精确的近似。这一简化形式使得将证券组合理论应用于实际市场成为可能。

  • 第6题：

    理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值-方差模型的结论。()


    答案：错
    解析：
    马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑上进两个目标，从而进行决策。推导出的结果是，投资者应该通过同时购买多种证券而不是种证券进行分散化投资。

  • 第7题：

    马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。

    A.以因素模型解释了资本资产的定价问题
    B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
    C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
    D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论

    答案：D
    解析：
    马科维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。考点均值——方差模型概述

  • 第8题：

    马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。

    A:创立了以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造的理论
    B:降低了构造有效投资组合的计算复杂性与所费时间
    C:以因素模型解释了资本资产的定价问题
    D:确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

    答案：A
    解析：
    马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性(风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑这两个目标，从而进行决策

  • 第9题：

    现代证券组合理论包括（）。

    • A、马柯威茨的均值方差模型
    • B、单因素模型
    • C、资本资产定价模型
    • D、套利定价理论

    正确答案:A,B,C,D

  • 第10题：

    在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。

    • A、有效组合
    • B、风险最低的组合
    • C、收益最高的组合
    • D、最优投资组合

    正确答案:D

  • 第11题：

    单选题
    马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（　　）。[2014年3月证券真题]
    A

    以因素模型解释了资本资产的定价问题

    B

    降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间

    C

    确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

    D

    创立了以均值方差法为基础的投资组合理论


    正确答案： C
    解析：
    哈里•马科维茨于1952年在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章，首次提出了均值—方差模型，奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。

  • 第12题：

    单选题
    马科维茨的投资组合理论的主要贡献表现在（　　）。
    A

    以因素模型解释了资本资产的定价问题

    B

    降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间

    C

    确立了市场投资组合与有效边界的相对关系

    D

    创立了以均值方差法为基础的投资组合理论


    正确答案： C
    解析：
    哈里·马科维茨于1952年在《金融杂志》上发表了一篇题为“资产组合的选择”的文章，首次提出了均值-方差模型，奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。

  • 第13题：

    能够用于解答“假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资，这将会对证券定价产生怎样的影响”这一问题的模型是( )。

    A．马柯威茨的均值方差模型

    B．资本资产定价模型

    C．套利模型

    D．单因素模型


    参考答案：B

  • 第14题：

    证券组合分析的内容主要包括（ ）。

    A．马柯威茨的均值方差模型

    B．资本资产定价模型

    C．循环周期理论

    D．套利定价模型


    正确答案：ABD

  • 第15题：

    现代证券组合理论包括（ ）。

    A．马柯威茨的均值方差模型

    B．单因素模型

    C．资本资产定价模型

    D．套利定价理论


    正确答案：ABCD

  • 第16题：

    理性投资者只需在有效边界上选择证券组合，这是马柯威茨均值一方差模型的结论。()


    答案：对
    解析：
    在马柯威茨的均值一方差模型中，在波动率一收益率二维平面 上任意一个投资组合，要么落在有效边界上，要么处于有效边界之下。因此，有效边界包 含了全部（帕雷托）最优投资组合，理性投资者只需在有效边界上选择投资组合。

  • 第17题：

    马可维茨于1952年开创了以（ ）为基础的投资组合理论。

    A.最大方差法
    B.最小方差法
    C.均值方差法
    D.资本资产定价模型

    答案：C
    解析：
    马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

  • 第18题：

    马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（ ）。

    A.以因素模型解释了资本资产的定价问题
    B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
    C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
    D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论

    答案：D
    解析：
    马柯威茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

  • 第19题：

    资本资产定价模型以（ ）理论为基础。

    A.金融市场
    B.马科维茨证券组合
    C.现代投资
    D.投资管理

    答案：B
    解析：
    资本资产定价模型（CAPM）以马科维茨证券组合理论为基础，研究如果投资者都按照分散化的理念去投资，最终证券市场达到均衡时，价格和收益率如何决定的问题。知识点：理解CAPM模型的主要思想和应用以及资本市场线和证券市场线的概念与区别；

  • 第20题：

    马柯威茨的投资组合理论的主要贡献表现在（）。

    A:确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
    B:创立了以均值与方差为基础进行证券分析与组合构造的理论
    C:以因素模型解释了资本资产的定价问题
    D:降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间

    答案：B
    解析：
    马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性（风险），建立均值方差模型来阐述如何全盘考虑在寻求预期收益最大化的同时，也追求收益的不确定性最小的目标，从而连行决策。

  • 第21题：

    马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）

    • A、均值方差模型
    • B、证券组合的选择
    • C、资本定价模型
    • D、论有效边界

    正确答案:B

  • 第22题：

    单选题
    马柯威茨关于投资组合的奠基之作是（）
    A

    均值方差模型

    B

    证券组合的选择

    C

    资本定价模型

    D

    论有效边界


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第23题：

    单选题
    资本资产定价模型以（  ）理论为基础。
    A

    金融市场

    B

    马科维茨证券组合

    C

    现代投资

    D

    投资管理


    正确答案： D
    解析：

  • 第24题：

    单选题
    在马柯维茨的均值-方差模型中，证券组合的有效边界与投资者的无差异曲线簇的切点所代表的组合，就是投资者的（）。
    A

    有效组合

    B

    风险最低的组合

    C

    收益最高的组合

    D

    最优投资组合


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

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