债券久期是指()。A、债券的到期时间B、债券的剩余到期时间C、一只债券贴现现金流的加权平均到期时间D、债券利息

题目

债券久期是指()。

A、债券的到期时间

B、债券的剩余到期时间

C、一只债券贴现现金流的加权平均到期时间

D、债券利息

相似考题

1.债券的久期是指()A.债券的加权到期时间B.债券的票面到期时间C.债券的信用等级D.债券的价格

2.()是指一只债券的加权到期时间。A、久期B、标准差C、费用率D、周转率

3.( )是指一只债券贴现现金流的加权平均到期时间。A.净现值B.久期C.剩余期限D.存续期

4.久期是指一只债券的加权到期时间。与单个债券的久期一样，债券基金的久期越长，净值的波动幅度就越大，所承担的利率风险就越高。（ ）

参考答案和解析
正确答案：C【解析】久期是指一只债券贴现现金流的加权平均到期时间。
更多“债券久期是指()。A、债券的到期时间B、债券的剩余到期时间C、一只债券贴现现金流的加权平均到期时间D、债券利息”相关问题

  • 第1题：

    久期是指一只债券的平均到期时间。（ ）


    正确答案：×

  • 第2题：

    在利率与期限相同的情况下，考虑到资金时间价值，实际收益率大小顺序是 ( ).

    A.到期还本付息债券；貼现债券；本金到期归还，利息按期支付
    B.貼现债券：本金到期归还，利息按期支付；到期还本付息债券
    C.本金到期归还，利息按期支付；.贴现债券；到期还本付息债券
    D.到期还本付息债券；本金到期归还，利息按期支付；贴现债券

    答案：B
    解析：
    到期还本付息未考虑复利，贴现债券里考虑复利息利总未进行再投资。

  • 第3题：

    下列关于债券的久期的说法，不正确的是( )。


    　　A.麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间。

    　　B.修正的麦考利久期等于麦考利久期除以(1+y)

    　　C.零息债券麦考利久期等于期限

    　　D.麦考利久期从终值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的总时间。

    答案：D
    解析：
    麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。@##

  • 第4题：

    （ ），又称为存续期，指的是债券的平均到期时间，它是从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。

    A、修正久期
    B、有效久期
    C、麦考利久期
    D、债券组合久期

    答案：C
    解析：
    本题考查债券的久期。麦考利久期，又称为存续期，指的是债券的平均到期时间，它是从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。参见教材（上册）P216。@##

  • 第5题：

    债券的久期是指（ ）。

    A.债券的票面到期时间 B.债券的信用等级
    C.债券的加权到期时间 D.债券的价格波动


    答案：C
    解析：
    答案为C。久期是指一只债券的加权到期时间。它综合考虑了到期时间、 债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风險衡量指标。

  • 第6题：

    债券的久期是指()。

    A:债券的加权到期时间
    B:债券的票面到期时间
    C:债券的信用等级
    D:债券的价格波动

    答案：A
    解析：
    久期是指一只债券的加权到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，反映利率的微小变动对债券价格的影响，是一个较好的债券利率风险衡量指标。债券基金的久期等于基金资产中各个债券的投资比例与对应债券久期的加权平均。故选A。

  • 第7题：

    下列关于久期影响因素的说法，正确的是（）。

    • A、久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间
    • B、久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加
    • C、当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年
    • D、假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高
    • E、无期限债券的久期为（1+y）/y

    正确答案:A,B,C,D,E

  • 第8题：

    关于债券久期说法错误的是（）。

    • A、当市场利率发生小幅度变化时，债券价格的变化与债券的久期近似成正比
    • B、债券的麦考利久期等于债券各现金流的平均到期时间
    • C、所有债券的麦考利久期都小于其到期期限
    • D、债券组合的久期等于组合中每个债券久期的加权平均，权重即为各债券在组合中的价值比重

    正确答案:C

  • 第9题：

    单选题
    (  )指的是债券本息所有现金流的加权平均到期时间，即债券投资者收回全部本金和利息的平均时间。
    A

    凸性

    B

    麦考利久期

    C

    信用利差

    D

    利率期限结构


    正确答案： B
    解析：

  • 第10题：

    单选题
    债券久期是指（）
    A

    债券的存续期限

    B

    债券的持有时间

    C

    债券的加权平均到期时间

    D

    债券的到期日


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第11题：

    单选题
    麦考利久期（MacaulayDuration）是使用加权平均数的形式计算债券的平均到期时间。它反映的是债券价格对（）变动的敏感性。
    A

    债券波动率

    B

    债券剩余到期期限

    C

    市场利率

    D

    市场上所有风险证券的平均收益水平


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    债券久期是指（）。
    A

    债券的到期时间

    B

    债券的剩余到期时间

    C

    一只债券贴现现金流的加权平均到期时间

    D

    债券利息


    正确答案： C
    解析： 暂无解析

  • 第13题：

    债券市场上利率风险是现券交易的最大风险，债券的久期对衡量利率风险有重要的作用，关于久期下列说法正确的是()。

    A:债券到期收益率降低，则久期变短
    B:债券息票利率提高，则久期变长
    C:债券到期时间减少，则久期变长
    D:零息债券的久期等于它的到期时间

    答案：D
    解析：
    关于债券久期的法则主要有：①零息债券的久期等于它的到期时间；②到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加；③当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加；④假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高；⑤无期限债券的久期为(1+y)/y，y为债券的到期收益率。

  • 第14题：

    麦考利久期又称为（ ），是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。

    A.久期
    B.修正的麦考利久期
    C.存续期
    D.凸性

    答案：C
    解析：
    麦考利久期又称为存续期，是指债券的平均到期时间，从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。

  • 第15题：

    债券久期是指（ ）。

    A.债券的到期时间
    B.债券的剩余到期时间
    C.债券本息所有现金流的加权平均到期时间
    D.债券利息

    答案：C
    解析：
    麦考利久期（duration），又称为存续期，指的是债券的平均到期时间，它是从现值角度度量了债券现金流的加权平均年限，即债券投资者收回其全部本金和利息的平均时间。

  • 第16题：

    以下关于债券久期与到期时间、票面利率、付息频率、到期收益率关系阐述错误的是（ ）。

    A.零息债券的久期等于它的到期时间
    B.债券的久期与票面利率呈正相关关系
    C.债券的久期与到期时间呈负相关关系
    D.债券的到期收益率与久期呈负相关关系

    答案：B,C
    解析：
    债券的久期与票面利率呈负相关关系；债券的久期与到期时间呈正相关关系。题干要求选错误的，选项BC不正确。

  • 第17题：

    久期是指一只债券贴现现金流的加权平均到期时间。它综合考虑了到期时间、债券现金流以及市场利率对债券价格的影响，可以用以反映利率的微小变动对债券价格的影响，因此是一个较好的债券利率风险衡量指标。()


    答案：对
    解析：

  • 第18题：

    下列属于久期的性质的是( )。

    A: 零息债券的久期等于它的到期时间
    B: 付息债券的久期小于或等于它们的到期时间
    C: 在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短
    D: 债券组合的久期为各个债券久期的加权平均和

    答案：A,B,C,D
    解析：
    久期的性质主要包括：①零息债券的久期等于它的到期时间；②付息债券的久期小于或等于它们的到期时间；⑨在到期时间相同的条件下，息票率越高，久期越短；④若付息债券年内计息m次，则该债券的久期约为该债券一年付息一次所计算的久期的m倍；⑤债券组合的久期为各个债券久期的加权平均和，每个债券的权重是投资该债券的资金占债券总价情中的比例。

  • 第19题：

    债券的久期是指（）。

    • A、债券的加权到期时间
    • B、债券的票面到期时间
    • C、债券的信用等级
    • D、债券的价格

    正确答案:A

  • 第20题：

    以下关于麦考莱久期的说法中，正确的是（）。

    • A、麦考莱久期不考虑债券到期之日前所有现金流量的金额和日期
    • B、麦考莱久期是指债券的到期日
    • C、麦考莱久期指债券最后一笔现金流量的付款日
    • D、麦考莱久期是一个与某种债券相关的现金流的“平均到期时间”的测度

    正确答案:D

  • 第21题：

    单选题
    债券的久期是组合中所有债券的久期的(  )。
    A

    加权平均值

    B

    票面到期时间

    C

    信用等级

    D

    价格时间


    正确答案： A
    解析：

  • 第22题：

    多选题
    下列关于久期影响因素的说法，正确的是（）。
    A

    久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间

    B

    久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加

    C

    当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年

    D

    假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高

    E

    无期限债券的久期为（1+y）/y


    正确答案： C,B
    解析： 久期的影响因素。根据债券定价公式我们知道利率的敏感性，而久期的概念使我们将利率敏感性量化，这已经大大提高了我们投资决策的能力。从久期的计算公式里我们看到影响债券久期的因素主要有到期时间、息票利率和到期收益率。这里，总结了一些法则可以在平时决策时更快地做出选择。（1）久期法则一，零息债券的久期等于它的到期时间。零息债券未来只有一笔现金流，所以这笔现金流的权重为1，而且现金流发生的时间为到期时间，所以，零息债券的久期等于它的到期时间。（2）久期法则二，到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加。（3）当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。对于所有的息票债券，当其到期时间增加1年时，它的久期增长少于1年。（4）假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高。（5）无期限债券的久期为（1+y）/y。

  • 第23题：

    单选题
    债券的久期是指（）。
    A

    债券的加权到期时间

    B

    债券的票面到期时间

    C

    债券的信用等级

    D

    债券的价格


    正确答案： A
    解析： 债券的久期是债券未来产生现金流的时间的加权平均。

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