如果基金当月的实际收益率为5．34%，该基金基准组合的数据如下表： 则该基金的超额收益率为（）%。A.0．98B.1．37C.1．67D.1．98

题目

如果基金当月的实际收益率为5．34%，该基金基准组合的数据如下表： 则该基金的超额收益率为（）%。

A.0．98

B.1．37

C.1．67

D.1．98

相似考题

1.某基金2015年的平均收益率为10%,该年市场无风险收益率为2%,该基金的收益率标准差为10%,则该基金的夏普比率为()A.1.0B.0.6C.0.8D.0.4

2.基金收益率相对于基金组合收益率的值反映了基金收益率相对于基金组合收益率的表现。基金收益率与基准组合收益率之间的差异收益率的标准差，被称为跟踪误差。 （ ）

3.假设基金A在股、债、货币市场的配置比例为7：2：1，当月的实际收益率为6%，基准B中股、债、货币市场的配置比例是6：3：1，这三个市场指数收益率分别为5%，2%，1%，则该基金由于资产配置带来的超额收益为（ ）。A、0.3% B、0.5% C、0.6% D、0.2%

4.已知某基金的实际收益率为13.5%，其基准投资组合的收益率10%，其中股票占比58%， 指数收益率为15%;债券占比42%，指数收益率为3.095%，该基金的各项资产权重为股票 72%，债券28%。则该基金资产配置对超额收益的贡献为( )。A.1.547%B.1.589%C.1.853%D.2.051%

更多“如果基金当月的实际收益率为5.34%,该基金基准组合的数据如下表: 则该基金的超额收益率为()%。A. ”相关问题

  • 第1题：

    (2018年)基金A当月的实际收益率为5％，基金A的业绩基准投资组合B的基准投资权重，分别为股票：债券：现金为7：2：1，当月股票、债券、现金的月指数收益率分别为5．84％、1．45％、0．48％，基准B的当月收益为（），此时基金A的超额收益率为（）。

    A.4．43％；0．57％
    B.7．77％；0．57％
    C.2．59％；2．41％
    D.4．00％：1．00％

    答案：A
    解析：
    基准B的当月收益=0．7×5．84％+0．2×1．45％+0．1×0．48％=4．426％，基金A的超额收益率=5％-4．426％=0．574％。

  • 第2题：

    (2015年)假设基金A在股、债、货币市场的配置比例为7:2:1，当月的实际收益率为6％，基金B中股、债、货币市场的配置比例是6:3:1，这三个市场指数收益率分别为5％，2％，1％，则该基金由于资产配置带来的超额收益为（）。

    A.0.3％
    B.0.5％
    C.0.6％
    D.0.2％

    答案：A
    解析：
    由于资产配置，基金A在股、债、货币市场的配置比例由6：3：1变为7：2：1，该基金由于资产配置带来的超额收益为（0.7-0.6）×5％+ （0.2-0.3）×2％+ （0.1-0.1）×1％=0.3％。

  • 第3题：

    某基金的当月实际收益率为5.34%,该基金投资组合中，股票基准权重60%,月指数收益率5.81%;债券基准权重30%,月指数收益率1.45%,现金基准权重10%,月指数收益率0.48%。假设该基金的各项资产基准权重为股票70%,债券7%,货币市场工具23%,则资产配置为该基金带来的贡献为（ ）

    A.0.35%
    B.0.10%
    C.0.60%
    D.0.31%

    答案：D
    解析：
    为了将基金管理者关于资产配置所产生的影响独立出来，先假设基金P的三类资产都是由市场基准指数产品构成的，即它是由权重为70:7:23的三种指数基金构成。它的收益率仅反映了从60:30:10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化，而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化，资产配置带来的贡献为：(0.70-0.60)x5.81%+(0.07-0.30)x1.45%+(0.23-0.10)x0.48%=0.31%

  • 第4题：

    基金P当月的实际收益率为5.34%。表为该基金的基准投资组合B的相关数据。
    下表基准投资组合的组成及各部分收益



    假设基金P的各项资产权重分别为股票70%、债券7%、货币市场工具23%。则资产配置对基金P超额收益的贡献为（ ）。

    A.0.31%
    B.1.37%
    C.1.06%
    D.0.44%

    答案：A
    解析：
    基金P的资产配置所带来的超额收益率仅反映了从60:30:10的基准权重转变到当前权重所引起的收益变化，而不包括基金经理在各个市场中积极选择证券所带来的收益变化。因此，资产配置带来的贡献为：（0.70-0.60）×5.81%+（0.07-0.30）×1.45%+（0.23-0.10）×0.48%=0.31%。

  • 第5题：

    基金A当月的实际收益率为5%,基金A的业绩基准投资组合B的基金投资权重、分别为股票；债券；现金为7:2:1,当月股票，债券，现金的月指数收益率分别为5.84%,1.45%,048%,基金B的当月收益率为（ ）。此时基金A的超额收益率为（ ）。

    A.4%71%
    B.4.43%,0.57%
    C.2.59%,2.41%
    D.7.77%,0.57%

    答案：B
    解析：
    基金B的当月收益率为0.7x5.84%+0.2x1.45%+0.1x0.48%=4.426%约为4.43%基金A的超额收益率为：5%-4.43%=0.57%

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