通常可以用( )的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。A.下行风险标准差B.贝塔系数(β)C.跟踪误差D.方差

题目

通常可以用( )的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。

A.下行风险标准差

B.贝塔系数(β)

C.跟踪误差

D.方差

相似考题

1.通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小，如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌1%，贝塔系数为（）。A.0B.0．5C.1D.2

2.系数是用来衡量系统性风险大小的一个指标。一只股票β值系数的大小取决于（ ）。A．该股票与整个股票市场的相关性B．该股票的标准差C．整个市场的标准差D．该股票的必要收益率

3.贝塔系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关贝塔系数的表述正确的是( )A贝塔越大，说明风险越小B某股票的贝塔值等于0，说明此证券无风险C某股票的贝塔值小于1，说明其风险小于市场的平均风险D某股票的贝塔值等于2，说明其风险高于市场的平均风险2倍

4.在对股票型基金进行风险分析时,一般用()表示基金的总风险,用()便是基金的系统性风险。A.贝塔系数、标准差B.标准差、贝塔系数C.贝塔系数、方差D.阿尔法值、方差

更多“通常可以用( )的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。A.下行风险标准差B.贝塔系数(β)C.跟踪误差D.方差”相关问题

  • 第1题：

    在对股票型基金进行风险分析时，一般用()表示基金的总风险，并用()表示基金的系统性风险。

    A.贝塔系数，标准差

    B.标准差，贝塔系数

    C.贝塔系数，贝塔系数

    D.标准差，标准差


    正确答案：B
    考7;见基金销售教材P180

  • 第2题：

    下列关于贝塔系数的表述中，正确的是()。

    A.股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大
    B.股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大
    C.整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大
    D.无风险利率越大，贝塔系数越大
    E.某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险

    答案：A,B
    解析：

  • 第3题：

    通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。下列选项（ ）关于贝塔系数的说法完全正确的是（ ）。

    A.其余选项都对
    B.如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金
    C.如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为l
    D.如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金

    答案：A
    解析：
    通常可以用贝塔系数（β）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。（1）如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为l；（2）如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金；（3）如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金。

  • 第4题：

    (2016年)（）是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

    A.贝塔系数
    B.标准差
    C.跟踪误差
    D.风险价值

    答案：D
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

  • 第5题：

    (　)是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

    A.贝塔系数

    B.标准差

    C.跟踪误差

    D.风险价值

    答案：D
    解析：
    风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或投资机构造成的潜在最大损失。风险价值已成为计量市场风险的主要指标，也是银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。

    　　【考点】投资风险的测量

  • 第6题：

    反映股票基金风险大小的指标有（ )。
    A.贝塔值 B.标准差
    C.持股集中度 D.持股数量


    答案：A,B,C,D
    解析：
    。反映股票基金风险大小的指标有：标准差、贝塔值、持股集中 度、行业投资集中度、持股数量。

  • 第7题：

    下列各项中，可以反映投资风险大小的指标有：

    A.方差
    B.标准差
    C.贝塔系数
    D.期望报酬率
    E.标准离差率

    答案：A,B,C,E
    解析：

  • 第8题：

    通常可以用（）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。

    • A、下行风险标准差
    • B、方差
    • C、跟踪误差
    • D、贝塔系数

    正确答案:D

  • 第9题：

    衡量一只股票或股票组合的风险指标有（）。

    • A、投资收益的方差
    • B、股票的β值
    • C、协方差
    • D、跟踪误差

    正确答案:A,B

  • 第10题：

    单选题
    通常可以用β系数的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小，如果股票指数上涨或下跌1％，某基金的净值增长率上涨或下跌1％，β系数为(   )。
    A

    1

    B

    0.5

    C

    0

    D

    2


    正确答案： B
    解析：

  • 第11题：

    单选题
    通常可以用（）的大小衡量一只股票基金面临的市场风险的大小。
    A

    下行风险标准差

    B

    贝塔系数（β）

    C

    跟踪误差

    D

    方差


    正确答案： D
    解析： 暂无解析

  • 第12题：

    单选题
    关于股票基金的风险管理，以下说法不正确的是（）。
    A

    股票基金可以通过分散投资降低系统性风险

    B

    股票基金相对于混合基金、债券基金与货币基金，风险最高

    C

    不同类型股票面临的系统性风险不同

    D

    通常可以用贝塔系数衡量一只股票基金面临市场风险的大小


    正确答案： C
    解析： 分散投资可以降低非系统性风险，但不是系统性风险。

  • 第13题：

    下列指标不能用来衡量资产的投资风险的是（ ）。

    A．方差

    B．期望收益率

    C．标准差

    D．β贝塔系数


    正确答案：B

  • 第14题：

    资本市场线中，我们用（ ）／标准差来衡量总风险。

    A.几何平均差
    B.贝塔系数
    C.方差
    D.期望收益率

    答案：C
    解析：
    资本市场线中，我们用方差／标准差来衡量总风险。

  • 第15题：

    以下指标不属于股票基金风险的衡量指标的是（）。

    A．持股集中度
    B．收益率
    C．标准差
    D．贝塔系数

    答案：B
    解析：
    常用来反映股票基金风险的指标有标准差、β系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等。

  • 第16题：

    (2017年)下列不属于股票基金风险的衡量指标的是（）。

    A.贝塔系数
    B.标准差
    C.持股集中度
    D.收益率

    答案：D
    解析：
    常用来反映股票基金风险大小的指标有标准差、贝塔系数、持股集中度、行业投资集中度、持股数量等指标。

  • 第17题：

    下列（ ）项不属于衡量收益的不确定性的指标。

    A.贝塔系数
    B.下行风险
    C.跟踪误差
    D.期望收益

    答案：D
    解析：
    收益的不确定性即风险，衡量风险的指标包括方差、标准差、跟踪误差、贝塔系数以及下行风险等。

  • 第18题：

    对于贝塔系数的理解错误的有()。

    A:贝塔系数用于衡量股票所面临的总体风险
    B:贝塔系数的计算结果表明个股风险相对于大盘风险的大小。情况
    C:在牛市中，应该选择贝塔系数较小的股票
    D:若某个股的贝塔系数大于1，表明其风险大于市场平均风险
    E:个股i的贝塔系数=COV(i,M)/D(M)

    答案：A,C
    解析：
    衡量总体风险的指标是方差，贝塔系数衡量的是系统性风险；在牛市中，由于股票会上涨，此时购买贝塔系数较大的股票，可以使市场收益率被成倍地放大，从而带来高额的收益。

  • 第19题：

    下列各项中，可以反映投资风险大小的指标有：

    A.方差
    B.标准差
    C.贝塔系数
    D.协方差
    E.标准离差率

    答案：A,B,C,E
    解析：
    协方差是投资组合中不同证券之间风险相关程度的指标，不反映风险。所以D不正确。

  • 第20题：

    关于股票基金的风险管理，以下说法不正确的是（）。

    • A、股票基金可以通过分散投资降低系统性风险
    • B、股票基金相对于混合基金、债券基金与货币基金，风险最高
    • C、不同类型股票面临的系统性风险不同
    • D、通常可以用贝塔系数衡量一只股票基金面临市场风险的大小

    正确答案:A

  • 第21题：

    关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

    • A、可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小
    • B、贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％
    • C、贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金
    • D、贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金

    正确答案:D

  • 第22题：

    单选题
    关于股票基金的β系数，以下说法错误的是(  )。Ⅰ.可以用β系数大小衡量般票基金面临市场风险的大小Ⅱ.β系数大于1，股票指数上涨1%，基金净值增长率涨1%Ⅲ.β系数小于1，该基金是一只活跃或激进型基金Ⅳ.β系数大于1，该基金是一只稳定或防御性基金
    A

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

    B

    Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

    C

    Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

    D

    Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ


    正确答案： B
    解析：

  • 第23题：

    单选题
    关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。
    A

    可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小

    B

    贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％

    C

    贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金

    D

    贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金


    正确答案： C
    解析： 当贝塔系数大于l时，基金净值的变化大于股票指数的变化，该基金为活跃型基金。

相关内容