国债期货合约的最小交割单位是( )手。A.5B.10C.20D.50

题目

国债期货合约的最小交割单位是( )手。

A.5

B.10

C.20

D.50

相似考题

1.某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（??）。A. 做多国债期货合约89手 B. 做多国债期货合约96手 C. 做空国债期货合约96手 D. 做空国债期货合约89手

2.关于期货合约最小变动值，以下表述正确的是（　　）。A．股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约价值B．商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X报价单位C．股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约乘数D．商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×交易单位

3.关于期货合约最小变动值，以下说法正确的有（）。A.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×合约价值 B.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×报价单位 C.股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×合约乘数 D.商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位×交易单位

4.某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.07055元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0.07042元，转换因子为1.0474。该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。A.做多国债期货合约89手 B.做多国债期货合约96手 C.做空国债期货合约105手 D.做空国债期货合约89手

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  • 第1题：

    某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（??）。

    A. 做多国债期货合约96手
    B. 做多国债期货合约89手
    C. 做空国债期货合约96手
    D. 做空国债期货合约89手

    答案：C
    解析：
    该机构持有国债现货，为对冲利率风险，应做空国债期货合约。该国债的基点价值为：1000000000.06045100=60450。国债期货的基点价值为：1 0000000.06532100d-1.0373≈629.7。需要对冲的数量为：60450629.7≈96(手)。

  • 第2题：

    某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是()。

    A.做多国债期货合约96手
    B.做多国债期货合约89手
    C.做空国债期货合约96手
    D.做空国债期货合约89手

    答案：C
    解析：
    该机构持有国债现货，为对冲利率风险，应做空国债期货合约。该国债的基点价值为:100000000×0.06045÷100=60450。国债期货的基点价值为：1000000×0.06532÷100÷1.0373≈6297。需要对冲的数量为：60450÷629.7≈96（手）。

  • 第3题：

    关于期货合约最小变动值，以下表述正确的是（ ）。

    A. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约价值
    B. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X报价单位
    C. 股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位X合约乘数
    D. 商品期货每手合约的最小变动值=最小变动价位交易单位

    答案：C,D
    解析：
    在期货交易中，每次报价的最小变动数值必须是最小变动价位的整数倍。最小变动价位乘以交易单位，就是商品期货合约价值的最小变动值。股指期货合约以指数点报价，一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示，这一既定的货币金额称为合约乘数，即股指期货每手合约的最小变动值=最小变动价位合约乘数。

  • 第4题：

    某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0．06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0．06532元，转换因子为1．0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（ ）。

    A.做多国债期货合约89手
    B.做多国债期货合约96手
    C.做空国债期货合约96手
    D.做空国债期货合约89手

    答案：C
    解析：
    该机构持有国债现货，为对冲利率风险，应做空国债期货合约，做空国债期货合约的数量为：5年期国债期货可交割国债的基点价值为：100000000×0．06045÷100=60450。5年期国债期货的基点价值为：1000000×0．06532÷100÷1．0373≈629．712。需要对冲的数量为：60450÷629．712≈96（手）。

  • 第5题：

    某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债。该国债的基点价值为0．06045元，5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的基点价值为0．06532元，转换因子为1．0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（ ）。

    A.做多国债期货合约96手
    B.做多国债期货合约89手
    C.做空国债期货合约96手
    D.做空国债期货合约89手

    答案：C
    解析：
    该机构持有国债现货，为对冲利率风险，应做空国债期货合约。该国债的基点价值为：100000000×0．06045÷100=60450。国债期货的基点价值为：1000000×0．06532÷100÷1．0373≈629．7。需要对冲的数量为：60450÷629．7≈96（手）。

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